PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNM с AIZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UNM с AIZ

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unum Group (UNM) и Assurant, Inc. (AIZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNM или AIZ.

Корреляция

Корреляция между UNM и AIZ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UNM и AIZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unum Group (UNM) и Assurant, Inc. (AIZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
794.80%
1,019.65%
UNM
AIZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNM:

2.05

AIZ:

0.41

Коэф-т Сортино

UNM:

2.77

AIZ:

0.74

Коэф-т Омега

UNM:

1.42

AIZ:

1.10

Коэф-т Кальмара

UNM:

3.66

AIZ:

0.47

Коэф-т Мартина

UNM:

12.85

AIZ:

1.44

Индекс Язвы

UNM:

4.40%

AIZ:

6.86%

Дневная вол-ть

UNM:

27.69%

AIZ:

24.31%

Макс. просадка

UNM:

-89.38%

AIZ:

-81.62%

Текущая просадка

UNM:

-5.34%

AIZ:

-15.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNM:

$13.98B

AIZ:

$9.83B

EPS

UNM:

$9.46

AIZ:

$14.46

Коэффициент P/E

UNM:

8.29

AIZ:

13.20

Коэффициент PEG

UNM:

2.50

AIZ:

1.46

Коэффициент P/S

UNM:

1.08

AIZ:

0.83

Коэффициент P/B

UNM:

1.26

AIZ:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

UNM:

$9.64B

AIZ:

$9.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNM:

$9.41B

AIZ:

$9.00B

EBITDA (12 мес.)

UNM:

$1.99B

AIZ:

$884.90M

Доходность по периодам

С начала года, UNM показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у AIZ с доходностью -10.17%. За последние 10 лет акции UNM уступали акциям AIZ по среднегодовой доходности: 12.31% против 14.33% соответственно.

UNM

С начала года

8.62%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

28.63%

1 год

58.60%

5 лет

41.08%

10 лет

12.31%

AIZ

С начала года

-10.17%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

0.24%

1 год

12.07%

5 лет

13.85%

10 лет

14.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNM и AIZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNM
Ранг риск-скорректированной доходности UNM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
AIZ
Ранг риск-скорректированной доходности AIZ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIZ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNM c AIZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNM) и Assurant, Inc. (AIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UNM, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNM: 2.05
AIZ: 0.41
Коэффициент Сортино UNM, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNM: 2.77
AIZ: 0.74
Коэффициент Омега UNM, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNM: 1.42
AIZ: 1.10
Коэффициент Кальмара UNM, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UNM: 3.66
AIZ: 0.47
Коэффициент Мартина UNM, с текущим значением в 12.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UNM: 12.85
AIZ: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа UNM на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа AIZ равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNM и AIZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.05
0.41
UNM
AIZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNM и AIZ

Дивидендная доходность UNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности AIZ в 1.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNM
Unum Group		2.14%2.15%3.07%3.07%4.76%4.97%3.74%3.34%1.57%1.75%2.10%1.78%
AIZ
Assurant, Inc.		1.59%1.39%1.67%2.19%1.71%1.87%1.85%2.55%2.13%2.19%1.70%1.55%

Просадки

Сравнение просадок UNM и AIZ

Максимальная просадка UNM за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки AIZ в -81.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNM и AIZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.34%
-15.94%
UNM
AIZ

Волатильность

Сравнение волатильности UNM и AIZ

Unum Group (UNM) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с Assurant, Inc. (AIZ) с волатильностью 13.90%. Это указывает на то, что UNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.10%
13.90%
UNM
AIZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNM и AIZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unum Group и Assurant, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию