PortfoliosLab logo
Сравнение UNM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UNM и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UNM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unum Group (UNM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
511.80%
2,152.01%
UNM
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNM:

2.05

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

UNM:

2.77

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

UNM:

1.42

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

UNM:

3.66

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

UNM:

12.85

SPY:

2.26

Индекс Язвы

UNM:

4.40%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

UNM:

27.69%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

UNM:

-89.38%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

UNM:

-5.34%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, UNM показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UNM имеют среднегодовую доходность 12.31%, а акции SPY немного отстают с 12.16%.


UNM

С начала года

8.62%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

28.63%

1 год

58.60%

5 лет

41.08%

10 лет

12.31%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UNM
Ранг риск-скорректированной доходности UNM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UNM, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNM: 2.05
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино UNM, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNM: 2.77
SPY: 0.86
Коэффициент Омега UNM, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNM: 1.42
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара UNM, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UNM: 3.66
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина UNM, с текущим значением в 12.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UNM: 12.85
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа UNM на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.05
0.51
UNM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNM и SPY

Дивидендная доходность UNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNM
Unum Group
2.14%2.15%3.07%3.07%4.76%4.97%3.74%3.34%1.57%1.75%2.10%1.78%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок UNM и SPY

Максимальная просадка UNM за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.34%
-9.89%
UNM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности UNM и SPY

Unum Group (UNM) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что UNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.10%
15.12%
UNM
SPY