Сравнение UNM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unum Group (UNM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNM или SPY.
Доходность
Сравнение доходности UNM и SPY
Доходность по периодам
С начала года, UNM показывает доходность 65.29%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции UNM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.56% против 13.04% соответственно.
UNM
65.29%
14.85%
40.52%
75.46%
24.79%
11.56%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| UNM | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.82 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 5.12 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.71 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.37 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 22.45 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 3.46% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 20.34% | 12.17% |
| Макс. просадка | -89.38% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.83% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UNM и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UNM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNM и SPY
Дивидендная доходность UNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNM Unum Group | 2.16% | 3.07% | 3.07% | 4.76% | 4.97% | 3.74% | 3.34% | 1.57% | 1.75% | 2.10% | 1.78% | 1.57% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок UNM и SPY
Максимальная просадка UNM за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNM и SPY
Unum Group (UNM) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что UNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.