PortfoliosLab logo
Сравнение UNM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UNM и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности UNM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unum Group (UNM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
38.22%
7.41%
UNM
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNM:

2.67

SPY:

1.75

Коэф-т Сортино

UNM:

3.81

SPY:

2.36

Коэф-т Омега

UNM:

1.51

SPY:

1.32

Коэф-т Кальмара

UNM:

5.43

SPY:

2.66

Коэф-т Мартина

UNM:

13.95

SPY:

11.01

Индекс Язвы

UNM:

3.91%

SPY:

2.03%

Дневная вол-ть

UNM:

20.44%

SPY:

12.77%

Макс. просадка

UNM:

-89.37%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

UNM:

-4.71%

SPY:

-2.12%

Доходность по периодам

С начала года, UNM показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции UNM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.67% против 12.96% соответственно.


UNM

С начала года

1.98%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

38.22%

1 год

54.05%

5 лет

24.81%

10 лет

11.67%

SPY

С начала года

2.36%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

7.41%

1 год

19.73%

5 лет

14.21%

10 лет

12.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UNM
Ранг риск-скорректированной доходности UNM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UNM, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.002.671.75
Коэффициент Сортино UNM, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.812.36
Коэффициент Омега UNM, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.511.32
Коэффициент Кальмара UNM, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.432.66
Коэффициент Мартина UNM, с текущим значением в 13.95, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0013.9511.01
UNM
SPY

Показатель коэффициента Шарпа UNM на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.67
1.75
UNM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNM и SPY

Дивидендная доходность UNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNM
Unum Group
2.19%2.15%3.07%3.07%4.76%4.97%3.74%3.34%1.57%1.75%2.10%1.78%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок UNM и SPY

Максимальная просадка UNM за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.71%
-2.12%
UNM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности UNM и SPY

Unum Group (UNM) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что UNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.71%
3.38%
UNM
SPY