PortfoliosLab logo
Сравнение UNM с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UNM и SCHG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности UNM и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unum Group (UNM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
535.37%
802.11%
UNM
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNM:

2.08

SCHG:

0.56

Коэф-т Сортино

UNM:

2.80

SCHG:

0.93

Коэф-т Омега

UNM:

1.42

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

UNM:

3.72

SCHG:

0.59

Коэф-т Мартина

UNM:

13.07

SCHG:

2.11

Индекс Язвы

UNM:

4.39%

SCHG:

6.57%

Дневная вол-ть

UNM:

27.68%

SCHG:

25.00%

Макс. просадка

UNM:

-89.38%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

UNM:

-4.80%

SCHG:

-14.31%

Доходность по периодам

С начала года, UNM показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -10.53%. За последние 10 лет акции UNM уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.61% против 14.72% соответственно.


UNM

С начала года

9.25%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

26.80%

1 год

56.87%

5 лет

44.15%

10 лет

12.61%

SCHG

С начала года

-10.53%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.06%

5 лет

18.22%

10 лет

14.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNM и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UNM
Ранг риск-скорректированной доходности UNM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNM c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UNM, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNM: 2.08
SCHG: 0.48
Коэффициент Сортино UNM, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNM: 2.80
SCHG: 0.83
Коэффициент Омега UNM, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNM: 1.42
SCHG: 1.12
Коэффициент Кальмара UNM, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UNM: 3.72
SCHG: 0.51
Коэффициент Мартина UNM, с текущим значением в 13.07, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UNM: 13.07
SCHG: 1.81

Показатель коэффициента Шарпа UNM на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNM и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.08
0.48
UNM
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNM и SCHG

Дивидендная доходность UNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNM
Unum Group
2.58%2.15%3.07%3.07%4.76%4.97%3.74%3.34%1.57%1.75%2.10%1.78%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок UNM и SCHG

Максимальная просадка UNM за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNM и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.80%
-14.31%
UNM
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности UNM и SCHG

Unum Group (UNM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 17.10% и 16.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.10%
16.52%
UNM
SCHG