Сравнение UNM с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unum Group (UNM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNM или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности UNM и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, UNM показывает доходность 65.29%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 31.08%. За последние 10 лет акции UNM уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.56% против 16.38% соответственно.
UNM
65.29%
14.85%
40.52%
75.46%
24.79%
11.56%
SCHG
31.08%
2.03%
14.01%
38.24%
20.05%
16.38%
Основные характеристики
| UNM | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.82 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 5.12 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.71 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 4.37 | 3.09 |
| Коэф-т Мартина | 22.45 | 12.29 |
| Индекс Язвы | 3.46% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 20.34% | 17.04% |
| Макс. просадка | -89.38% | -34.59% |
| Текущая просадка | -0.83% | -2.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UNM и SCHG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UNM c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNM и SCHG
Дивидендная доходность UNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNM Unum Group | 2.16% | 3.07% | 3.07% | 4.76% | 4.97% | 3.74% | 3.34% | 1.57% | 1.75% | 2.10% | 1.78% | 1.57% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок UNM и SCHG
Максимальная просадка UNM за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNM и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNM и SCHG
Unum Group (UNM) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что UNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.