PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNM с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNM с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNM (Unum Group) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, UNM returned 12.47%/yr vs 18.74%/yr for SCHG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNM и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unum Group (UNM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNM показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции UNM уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.47% против 18.74% соответственно.

UNM

1 день
1.68%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.88%
6 месяцев
17.17%
1 год
7.78%
3 года*
27.76%
5 лет*
25.86%
10 лет*
12.47%

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNM и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNM
Unum Group		10.88%8.56%66.31%13.72%73.56%11.87%-16.22%2.63%-45.22%27.19%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between UNM and SCHG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.46

Over the past year, the correlation between UNM and SCHG has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unum Group

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с UNM:
UNM с AFLUNM с AIZUNM с IDVUNM с SPYUNM с ^GSPCUNM с VTIUNM с AFG
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

UNM vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNM
Ранг доходности на риск UNM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNM c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNMSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.60

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
2.18

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

1.51

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.06

5.04

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNM vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNM на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNM и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNMSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.60

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.71

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.87

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.85

-0.61

Просадки

Сравнение просадок UNM и SCHG

Максимальная просадка UNM за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNM и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNMSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.38%

-34.59%

-54.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.04%

-16.41%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-23.39%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

-34.59%

+6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.06%

-34.59%

-46.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.44%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.68%

-5.20%

-27.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

4.90%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UNM и SCHG

Unum Group (UNM) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что UNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNMSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.61%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

11.62%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.73%

15.49%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.22%

22.26%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.62%

21.55%

+16.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNM и SCHG

Дивидендная доходность UNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
UNM
Unum Group		2.17%2.27%2.15%3.07%3.07%4.76%4.97%3.74%3.34%1.57%1.75%2.10%

Часто задаваемые вопросы

UNM and SCHG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNM has higher volatility (4.24%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, UNM dropped -89.38% vs SCHG's -34.59%.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNM и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор