PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNM с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNM с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unum Group (UNM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности UNM и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unum Group (UNM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNM и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNM
Unum Group		-4.12%8.56%66.31%13.72%73.56%11.87%-16.22%2.63%-45.22%27.19%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, UNM показывает доходность -4.12%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции UNM уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.56% против 16.95% соответственно.

UNM

1 день
1.14%
1 месяц
2.43%
С начала года
-4.12%
6 месяцев
-4.47%
1 год
-7.82%
3 года*
26.52%
5 лет*
25.23%
10 лет*
12.56%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unum Group

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с UNM:
UNM с AFLUNM с AIZUNM с IDVUNM с SPYUNM с ^GSPCUNM с VTIUNM с AFG
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

UNM vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNM
Ранг доходности на риск UNM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNM c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNMSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.76

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

1.24

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.17

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.09

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

3.71

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNM vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNM на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNM и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNMSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.76

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.57

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.79

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.79

-0.57

Корреляция

Корреляция между UNM и SCHG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNM и SCHG

Дивидендная доходность UNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNM
Unum Group		2.44%2.27%2.15%3.07%3.07%4.76%4.97%3.74%3.34%1.57%1.75%2.10%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок UNM и SCHG

Максимальная просадка UNM за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNM и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

UNMSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.38%

-34.59%

-54.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-16.41%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

-34.59%

+6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.06%

-34.59%

-46.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-12.51%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.82%

-5.22%

-27.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.00%

4.84%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UNM и SCHG

Unum Group (UNM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.61% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNMSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

6.77%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

12.54%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.19%

22.45%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.47%

22.31%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.63%

21.51%

+16.12%