PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNM с AFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UNM с AFL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unum Group (UNM) и Aflac Incorporated (AFL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNM или AFL.

Корреляция

Корреляция между UNM и AFL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UNM и AFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unum Group (UNM) и Aflac Incorporated (AFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,539.16%
25,131.42%
UNM
AFL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNM:

2.05

AFL:

1.44

Коэф-т Сортино

UNM:

2.77

AFL:

1.91

Коэф-т Омега

UNM:

1.42

AFL:

1.29

Коэф-т Кальмара

UNM:

3.66

AFL:

2.51

Коэф-т Мартина

UNM:

12.85

AFL:

5.94

Индекс Язвы

UNM:

4.40%

AFL:

5.32%

Дневная вол-ть

UNM:

27.69%

AFL:

21.93%

Макс. просадка

UNM:

-89.38%

AFL:

-82.71%

Текущая просадка

UNM:

-5.34%

AFL:

-5.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNM:

$13.98B

AFL:

$59.57B

EPS

UNM:

$9.46

AFL:

$9.63

Коэффициент P/E

UNM:

8.29

AFL:

11.21

Коэффициент PEG

UNM:

2.50

AFL:

0.93

Коэффициент P/S

UNM:

1.08

AFL:

3.15

Коэффициент P/B

UNM:

1.26

AFL:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

UNM:

$9.64B

AFL:

$13.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNM:

$9.41B

AFL:

$13.69B

EBITDA (12 мес.)

UNM:

$1.99B

AFL:

$4.25B

Доходность по периодам

С начала года, UNM показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у AFL с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции UNM уступали акциям AFL по среднегодовой доходности: 12.31% против 15.87% соответственно.

UNM

С начала года

8.62%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

28.63%

1 год

58.60%

5 лет

41.08%

10 лет

12.31%

AFL

С начала года

4.93%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

-0.65%

1 год

31.78%

5 лет

26.53%

10 лет

15.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNM и AFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNM
Ранг риск-скорректированной доходности UNM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
AFL
Ранг риск-скорректированной доходности AFL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNM c AFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNM) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UNM, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNM: 2.05
AFL: 1.44
Коэффициент Сортино UNM, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNM: 2.77
AFL: 1.91
Коэффициент Омега UNM, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNM: 1.42
AFL: 1.29
Коэффициент Кальмара UNM, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UNM: 3.66
AFL: 2.51
Коэффициент Мартина UNM, с текущим значением в 12.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UNM: 12.85
AFL: 5.94

Показатель коэффициента Шарпа UNM на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа AFL равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNM и AFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.05
1.44
UNM
AFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNM и AFL

Дивидендная доходность UNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности AFL в 1.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNM
Unum Group		2.14%2.15%3.07%3.07%4.76%4.97%3.74%3.34%1.57%1.75%2.10%1.78%
AFL
Aflac Incorporated		1.93%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%2.46%

Просадки

Сравнение просадок UNM и AFL

Максимальная просадка UNM за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNM и AFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.34%
-5.40%
UNM
AFL

Волатильность

Сравнение волатильности UNM и AFL

Unum Group (UNM) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с Aflac Incorporated (AFL) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что UNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.10%
12.33%
UNM
AFL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNM и AFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unum Group и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию