PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNM с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UNM с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unum Group (UNM) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности UNM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unum Group (UNM) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNM и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNM
Unum Group		-4.12%8.56%66.31%13.72%73.56%11.87%-16.22%2.63%-45.22%27.19%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UNM показывает доходность -4.12%, а ^GSPC немного выше – -3.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UNM имеют среднегодовую доходность 12.56%, а акции ^GSPC немного отстают с 12.24%.

UNM

1 день
1.14%
1 месяц
2.43%
С начала года
-4.12%
6 месяцев
-4.47%
1 год
-7.82%
3 года*
26.52%
5 лет*
25.23%
10 лет*
12.56%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unum Group

S&P 500 Index

Часто сравнивают с UNM:
UNM с AFLUNM с AIZUNM с IDVUNM с SCHGUNM с SPYUNM с VTIUNM с AFG
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

UNM vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNM
Ранг доходности на риск UNM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNM) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNM^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.92

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

1.41

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.41

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

6.61

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNM vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNM на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNM^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.92

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.61

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.68

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.46

-0.24

Корреляция

Корреляция между UNM и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок UNM и ^GSPC

Максимальная просадка UNM за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNM и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

UNM^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.38%

-56.78%

-32.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-12.14%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

-25.43%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.06%

-33.92%

-47.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-5.78%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.82%

-10.75%

-22.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.00%

2.60%

+5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UNM и ^GSPC

Unum Group (UNM) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что UNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNM^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

5.37%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

9.55%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.19%

18.33%

+10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.47%

16.90%

+13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.63%

18.05%

+19.58%