Сравнение UNM с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unum Group (UNM) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNM или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности UNM и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, UNM показывает доходность 65.29%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UNM имеют среднегодовую доходность 11.56%, а акции ^GSPC немного отстают с 11.14%.
UNM
65.29%
14.85%
40.52%
75.46%
24.79%
11.56%
^GSPC
24.05%
0.89%
11.19%
30.12%
13.82%
11.14%
Основные характеристики
| UNM | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.82 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 5.12 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.71 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 4.37 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 22.45 | 16.28 |
| Индекс Язвы | 3.46% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 20.34% | 12.25% |
| Макс. просадка | -89.38% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.83% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UNM и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UNM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок UNM и ^GSPC
Максимальная просадка UNM за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNM и ^GSPC
Unum Group (UNM) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что UNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.