PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNM с AFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UNM с AFG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unum Group (UNM) и American Financial Group, Inc. (AFG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNM или AFG.

Корреляция

Корреляция между UNM и AFG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UNM и AFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unum Group (UNM) и American Financial Group, Inc. (AFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,539.16%
1,201.46%
UNM
AFG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNM:

2.05

AFG:

0.19

Коэф-т Сортино

UNM:

2.77

AFG:

0.43

Коэф-т Омега

UNM:

1.42

AFG:

1.05

Коэф-т Кальмара

UNM:

3.66

AFG:

0.22

Коэф-т Мартина

UNM:

12.85

AFG:

0.54

Индекс Язвы

UNM:

4.40%

AFG:

8.21%

Дневная вол-ть

UNM:

27.69%

AFG:

23.47%

Макс. просадка

UNM:

-89.38%

AFG:

-76.72%

Текущая просадка

UNM:

-5.34%

AFG:

-12.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNM:

$13.98B

AFG:

$10.80B

EPS

UNM:

$9.46

AFG:

$10.57

Коэффициент P/E

UNM:

8.29

AFG:

11.97

Коэффициент PEG

UNM:

2.50

AFG:

2.78

Коэффициент P/S

UNM:

1.08

AFG:

1.35

Коэффициент P/B

UNM:

1.26

AFG:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

UNM:

$9.64B

AFG:

$6.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNM:

$9.41B

AFG:

$6.42B

EBITDA (12 мес.)

UNM:

$1.99B

AFG:

$917.00M

Доходность по периодам

С начала года, UNM показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у AFG с доходностью -4.98%. За последние 10 лет акции UNM уступали акциям AFG по среднегодовой доходности: 12.31% против 15.20% соответственно.

UNM

С начала года

8.62%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

28.63%

1 год

58.60%

5 лет

41.08%

10 лет

12.31%

AFG

С начала года

-4.98%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

3.45%

1 год

6.36%

5 лет

26.05%

10 лет

15.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNM и AFG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNM
Ранг риск-скорректированной доходности UNM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
AFG
Ранг риск-скорректированной доходности AFG, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNM c AFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNM) и American Financial Group, Inc. (AFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UNM, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNM: 2.05
AFG: 0.19
Коэффициент Сортино UNM, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNM: 2.77
AFG: 0.43
Коэффициент Омега UNM, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNM: 1.42
AFG: 1.05
Коэффициент Кальмара UNM, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UNM: 3.66
AFG: 0.22
Коэффициент Мартина UNM, с текущим значением в 12.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UNM: 12.85
AFG: 0.54

Показатель коэффициента Шарпа UNM на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа AFG равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNM и AFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.05
0.19
UNM
AFG

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNM и AFG

Дивидендная доходность UNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности AFG в 7.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNM
Unum Group		2.14%2.15%3.07%3.07%4.76%4.97%3.74%3.34%1.57%1.75%2.10%1.78%
AFG
American Financial Group, Inc.		7.20%6.89%6.81%10.42%20.43%4.39%4.51%4.92%4.41%2.44%2.82%3.15%

Просадки

Сравнение просадок UNM и AFG

Максимальная просадка UNM за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки AFG в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNM и AFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.34%
-12.73%
UNM
AFG

Волатильность

Сравнение волатильности UNM и AFG

Unum Group (UNM) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с American Financial Group, Inc. (AFG) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что UNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.10%
12.07%
UNM
AFG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNM и AFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unum Group и American Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию