PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNG с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNG с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNG (United States Natural Gas Fund LP) and USO (United States Oil Fund LP) are both Oil & Gas funds - UNG tracks the Front Month Natural Gas while USO tracks the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -20.42%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.28%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности UNG и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -20.42% против 3.57% соответственно.

UNG

1 день
3.50%
1 месяц
13.91%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-22.61%
1 год
-28.33%
3 года*
-21.15%
5 лет*
-22.57%
10 лет*
-20.42%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-1.14%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between UNG and USO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.16

The correlation between UNG and USO shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Natural Gas Fund LP

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с KOLD
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

UNG vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNGUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.21

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
2.80

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.37

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

4.79

-5.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

9.00

-9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNG vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNGUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

2.21

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.66

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

0.09

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

-0.18

-0.39

Просадки

Сравнение просадок UNG и USO

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNGUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-98.19%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-20.39%

-23.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-26.05%

-42.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-36.23%

-56.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

-86.75%

-6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-85.45%

-14.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.96%

-75.30%

-14.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.75%

10.84%

+18.91%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и USO

Текущая волатильность для United States Natural Gas Fund LP (UNG) составляет 12.99%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что UNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNGUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

14.97%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.06%

38.35%

+14.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.59%

44.32%

+16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.11%

36.09%

+28.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.78%

39.00%

+15.78%

Сравнение комиссий UNG и USO

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и USO

Ни UNG, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UNG and USO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to UNG (12.99%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, USO leads with 3.57% vs -20.42% for UNG. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, UNG has been the lower-risk option at 12.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USO has performed better with a 3.57% return vs -20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.

UNG and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNG tracks Front Month Natural Gas, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Concierge Technologies and USCF. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор