Сравнение UNG с USL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL).
UNG и USL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UNG и USL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNG и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -6.85% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 40.80% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 40.80%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям USL по среднегодовой доходности: -19.95% против 11.52% соответственно.
UNG
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -16.15%
- 1 год
- -44.83%
- 3 года*
- -25.63%
- 5 лет*
- -21.70%
- 10 лет*
- -19.95%
USL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 40.80%
- 6 месяцев
- 32.58%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNG и USL
UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.
Доходность на риск
UNG vs. USL — Ранг доходности на риск
UNG
USL
Сравнение UNG c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNG | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | 0.80 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | 1.23 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.16 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.32 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 2.35 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNG | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 0.80 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.56 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | 0.36 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.02 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между UNG и USL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и USL
Ни UNG, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UNG и USL
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и USL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNG | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -89.06% | -10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.53% | -17.26% | -35.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.42% | -33.82% | -58.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.49% | -66.02% | -27.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -46.60% | -53.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.87% | -61.65% | -28.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.11% | 9.71% | +26.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и USL
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 13.32%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNG | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 13.32% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.12% | 20.53% | +33.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.90% | 28.77% | +35.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.91% | 29.76% | +34.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.87% | 32.25% | +22.62% |