Сравнение UNG с USL
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both Oil & Gas funds - UNG tracks the Front Month Natural Gas Futures while USL tracks the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -21.41%/yr vs 9.47%/yr for USL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.17%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности UNG и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 38.59%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям USL по среднегодовой доходности: -21.41% против 9.47% соответственно.
UNG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- -25.87%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -24.93%
- 10 лет*
- -21.41%
USL
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -12.16%
- С начала года
- 38.59%
- 6 месяцев
- 36.57%
- 1 год
- 31.59%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам UNG и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -4.16% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 38.59% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
Correlation
The correlation between UNG and USL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2007 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. USL — Ранг доходности на риск
UNG
USL
Сравнение UNG c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.57 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 4.03 | -5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNG и USL
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -89.06% | -10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -20.18% | -19.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -23.33% | -44.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -33.82% | -58.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | -66.02% | -27.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -47.44% | -52.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.97% | -61.38% | -28.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.62% | 7.87% | +17.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и USL
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 8.99% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.81% | 24.46% | +26.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.16% | 28.36% | +31.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.12% | 30.29% | +33.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 32.34% | +22.44% |
Сравнение комиссий UNG и USL
UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и USL
Ни UNG, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNG and USL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (11.62%) compared to USL (8.99%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs USL's -89.06%.
On 10-year performance, USL leads with 9.47% vs -21.41% for UNG. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 8.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USL has performed better with a 9.47% return vs -21.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
UNG and USL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: USCF Investments and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 0.88% for USL.
USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор