Сравнение UNG с USCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States Commodity Index Fund (USCI).
UNG и USCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UNG и USCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNG и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -6.85% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
USCI United States Commodity Index Fund | 22.25% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 22.25%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям USCI по среднегодовой доходности: -19.95% против 8.95% соответственно.
UNG
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -16.15%
- 1 год
- -44.83%
- 3 года*
- -25.63%
- 5 лет*
- -21.70%
- 10 лет*
- -19.95%
USCI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNG и USCI
UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии USCI в 1.03%.
Доходность на риск
UNG vs. USCI — Ранг доходности на риск
UNG
USCI
Сравнение UNG c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNG | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | 1.63 | -2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | 2.13 | -2.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.63 | -3.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 8.94 | -10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNG | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 1.63 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 1.17 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | 0.57 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.28 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между UNG и USCI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и USCI
Ни UNG, ни USCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UNG и USCI
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и USCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNG | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -66.41% | -33.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.53% | -12.01% | -40.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.42% | -18.84% | -73.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.49% | -45.82% | -47.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -1.15% | -98.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.87% | -29.82% | -60.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.11% | 3.53% | +32.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и USCI
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNG | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 6.97% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.12% | 13.85% | +40.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.90% | 18.38% | +45.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.91% | 18.42% | +45.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.87% | 15.78% | +39.09% |