Сравнение UNG с USCI
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures, while USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -22.23%/yr vs 8.69%/yr for USCI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.17%/yr vs 1.03%/yr for USCI.
Доходность
Сравнение доходности UNG и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -15.01%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 27.35%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям USCI по среднегодовой доходности: -22.23% против 8.69% соответственно.
UNG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.39%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -15.01%
- 1 год
- -34.05%
- 3 года*
- -27.27%
- 5 лет*
- -27.30%
- 10 лет*
- -22.23%
USCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 27.35%
- 1 год
- 33.06%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 19.56%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение доходности по годам UNG и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -15.01% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
USCI United States Commodity Index Fund | 27.35% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
Correlation
The correlation between UNG and USCI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2010 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. USCI — Ранг доходности на риск
UNG
USCI
Сравнение UNG c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.97 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 9.37 | -10.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNG и USCI
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -66.41% | -33.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -11.19% | -28.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -12.01% | -56.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -18.84% | -73.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | -45.82% | -47.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -3.75% | -96.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.00% | -29.34% | -60.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.76% | 3.54% | +22.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и USCI
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 5.21% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.34% | 14.33% | +34.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.59% | 17.01% | +42.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.19% | 18.43% | +45.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.74% | 15.89% | +38.85% |
Сравнение комиссий UNG и USCI
UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии USCI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и USCI
Ни UNG, ни USCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNG and USCI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (10.58%) compared to USCI (5.21%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs USCI's -66.41%.
On 10-year performance, USCI leads with 8.69% vs -22.23% for UNG. On fees, USCI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USCI has performed better with a 8.69% return vs -22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USCI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
UNG and USCI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UNG is categorized as Oil & Gas, while USCI is Commodities. UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: USCF Investments and United States Commodity Funds. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 1.03% for USCI.
USCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор