Сравнение UNG с UGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States Gasoline Fund LP (UGA).
UNG и UGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. UGA - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Unleaded Gasoline. Фонд был запущен 26 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UNG и UGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNG и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -6.85% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 61.19% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 61.19%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -19.95% против 14.86% соответственно.
UNG
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -16.15%
- 1 год
- -44.83%
- 3 года*
- -25.63%
- 5 лет*
- -21.70%
- 10 лет*
- -19.95%
UGA
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 31.39%
- С начала года
- 61.19%
- 6 месяцев
- 57.41%
- 1 год
- 54.00%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 25.31%
- 10 лет*
- 14.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNG и UGA
UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Доходность на риск
UNG vs. UGA — Ранг доходности на риск
UNG
UGA
Сравнение UNG c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNG | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | 1.68 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | 2.18 | -3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.29 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.53 | -4.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 7.76 | -9.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNG | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 1.68 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.76 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | 0.40 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.11 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между UNG и UGA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и UGA
Ни UNG, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UNG и UGA
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и UGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNG | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -86.59% | -13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.53% | -15.53% | -37.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.42% | -38.11% | -54.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.49% | -75.89% | -17.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -6.00% | -93.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.87% | -37.06% | -52.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.11% | 7.07% | +29.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и UGA
Текущая волатильность для United States Natural Gas Fund LP (UNG) составляет 14.67%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 18.86%. Это указывает на то, что UNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNG | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 18.86% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.12% | 25.78% | +28.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.90% | 32.35% | +31.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.91% | 33.57% | +30.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.87% | 37.00% | +17.87% |