Сравнение UNG с UGA
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both Oil & Gas funds - UNG tracks the Front Month Natural Gas Futures while UGA tracks the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -21.41%/yr vs 14.74%/yr for UGA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.17%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности UNG и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 66.14%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -21.41% против 14.74% соответственно.
UNG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- -25.87%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -24.93%
- 10 лет*
- -21.41%
UGA
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 66.14%
- 6 месяцев
- 62.36%
- 1 год
- 70.24%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 23.21%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам UNG и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -4.16% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 66.14% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between UNG and UGA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. UGA — Ранг доходности на риск
UNG
UGA
Сравнение UNG c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.34 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.47 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 10.69 | -11.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNG и UGA
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -86.59% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -20.32% | -19.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -26.68% | -41.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -38.11% | -54.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | -75.89% | -17.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -17.02% | -82.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.97% | -36.69% | -53.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.62% | 6.59% | +19.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и UGA
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 8.84% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.81% | 30.92% | +19.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.16% | 34.74% | +25.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.12% | 34.52% | +29.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 37.24% | +17.54% |
Сравнение комиссий UNG и UGA
UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и UGA
Ни UNG, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNG and UGA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (11.62%) compared to UGA (8.84%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 14.74% vs -21.41% for UNG. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 8.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.74% return vs -21.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
UNG and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: USCF Investments and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор