Сравнение UNG с UCO
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both Oil & Gas funds - UNG tracks the Front Month Natural Gas Futures while UCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -22.23%/yr vs 22.14%/yr for UCO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности UNG и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -15.01%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 102.64%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям UCO по среднегодовой доходности: -22.23% против 22.14% соответственно.
UNG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.39%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -15.01%
- 1 год
- -34.05%
- 3 года*
- -27.27%
- 5 лет*
- -27.30%
- 10 лет*
- -22.23%
UCO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 4.71%
- 6 месяцев
- 94.00%
- С начала года
- 102.64%
- 1 год
- 65.96%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 22.14%
Сравнение доходности по годам UNG и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -15.01% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 102.64% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | 77.27% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between UNG and UCO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. UCO — Ранг доходности на риск
UNG
UCO
Сравнение UNG c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.21 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.72 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 3.64 | -4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNG и UCO
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -99.86% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -38.55% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -50.38% | -17.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -67.24% | -25.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | -96.50% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -84.28% | -15.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.00% | -82.12% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.76% | 18.17% | +7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и UCO
Текущая волатильность для United States Natural Gas Fund LP (UNG) составляет 10.58%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.00%. Это указывает на то, что UNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 20.00% | -9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.34% | 49.91% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.59% | 58.20% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.19% | 60.43% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.74% | 317.63% | -262.89% |
Сравнение комиссий UNG и UCO
UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и UCO
Ни UNG, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNG and UCO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.00%) compared to UNG (10.58%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs UCO's -99.86%.
On 10-year performance, UCO leads with 22.14% vs -22.23% for UNG. On fees, UCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UNG has been the lower-risk option at 10.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCO has performed better with a 22.14% return vs -22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
UNG and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). They also come from different issuers: USCF Investments and ProShares. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 0.95% for UCO.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор