Сравнение UNG с SPY
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -21.41%/yr vs 15.75%/yr for SPY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.17%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности UNG и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -21.41% против 15.75% соответственно.
UNG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- -25.87%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -24.93%
- 10 лет*
- -21.41%
SPY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам UNG и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -4.16% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.25% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between UNG and SPY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2007 г. | 0.05 |
The correlation between UNG and SPY shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. SPY — Ранг доходности на риск
UNG
SPY
Сравнение UNG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.52 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 11.15 | -12.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNG и SPY
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -55.19% | -44.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -8.88% | -31.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -18.76% | -49.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -24.50% | -67.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | -33.72% | -59.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -3.08% | -96.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.97% | -9.03% | -80.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.62% | 2.00% | +23.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и SPY
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 4.79% | +6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.81% | 9.80% | +41.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.16% | 12.43% | +47.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.12% | 17.15% | +46.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 17.95% | +36.83% |
Сравнение комиссий UNG и SPY
UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и SPY
UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.02% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNG and SPY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (11.62%) compared to SPY (4.79%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs SPY's -55.19%.
On 10-year performance, SPY leads with 15.75% vs -21.41% for UNG. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.75% return vs -21.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
SPY has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for UNG.
UNG is categorized as Oil & Gas, while SPY is S&P 500. UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: USCF Investments and State Street. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор