PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNG с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNG (United States Natural Gas Fund LP) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -20.42%/yr vs 15.48%/yr for SPY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.28%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности UNG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -20.42% против 15.48% соответственно.

UNG

1 день
3.50%
1 месяц
13.91%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-22.61%
1 год
-28.33%
3 года*
-21.15%
5 лет*
-22.57%
10 лет*
-20.42%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-1.14%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between UNG and SPY is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.05

The correlation between UNG and SPY shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Natural Gas Fund LP

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с KOLD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

UNG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNGSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.42

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
3.29

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.44

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

3.22

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

14.99

-15.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

2.42

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.82

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

0.87

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.59

-1.16

Просадки

Сравнение просадок UNG и SPY

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-55.19%

-44.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-8.88%

-34.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-18.76%

-49.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-24.50%

-67.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

-33.72%

-59.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-0.33%

-99.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.96%

-9.05%

-80.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.75%

1.91%

+27.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и SPY

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

2.79%

+10.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.06%

8.91%

+44.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.59%

11.82%

+48.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.11%

17.05%

+47.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.78%

17.93%

+36.85%

Сравнение комиссий UNG и SPY

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и SPY

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNG and SPY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (12.99%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.48% vs -20.42% for UNG. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.48% return vs -20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for UNG.

UNG is categorized as Oil & Gas, while SPY is S&P 500. UNG tracks Front Month Natural Gas, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and State Street. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор