Сравнение UNG с SDCI
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures, while SDCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, UNG returned -24.93%/yr vs 19.51%/yr for SDCI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.17%/yr vs 0.60%/yr for SDCI.
Доходность
Сравнение доходности UNG и SDCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 20.11%.
UNG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- -25.87%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -24.93%
- 10 лет*
- -21.41%
SDCI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- 20.11%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNG и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -4.16% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 9.92% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 20.11% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
Correlation
The correlation between UNG and SDCI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. SDCI — Ранг доходности на риск
UNG
SDCI
Сравнение UNG c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | SDCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.54 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 9.21 | -10.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNG и SDCI
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и SDCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -45.79% | -54.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -11.03% | -28.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -11.96% | -56.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -18.55% | -73.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -9.66% | -90.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.97% | -11.55% | -78.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.62% | 3.03% | +22.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и SDCI
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 3.70% | +7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.81% | 14.38% | +36.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.16% | 16.76% | +43.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.12% | 18.39% | +45.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 17.06% | +37.72% |
Сравнение комиссий UNG и SDCI
UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SDCI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и SDCI
UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.06% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNG and SDCI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (11.62%) compared to SDCI (3.70%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs SDCI's -45.79%.
On 5-year performance, SDCI leads with 19.51% vs -24.93% for UNG. On fees, SDCI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SDCI has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 19.51% return vs -24.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDCI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
SDCI has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for UNG.
UNG is categorized as Oil & Gas, while SDCI is Commodities. UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while SDCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 0.60% for SDCI.
SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и SDCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор