PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNG с SDCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNG и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 20.11%.


UNG

1 день
0.17%
1 месяц
7.70%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-5.17%
1 год
-25.87%
3 года*
-27.47%
5 лет*
-24.93%
10 лет*
-21.41%

SDCI

1 день
1.53%
1 месяц
-5.94%
С начала года
20.11%
6 месяцев
17.81%
1 год
27.87%
3 года*
20.44%
5 лет*
19.51%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и SDCI


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-4.16%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%9.92%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
20.11%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%

Correlation

The correlation between UNG and SDCI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Natural Gas Fund LP

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Доходность на риск

UNG vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина

SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UNGSDCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.28

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.54

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

9.21

-10.22

UNG vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SDCI равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNG и SDCI

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и SDCI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNGSDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-45.79%

-54.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.94%

-11.03%

-28.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-11.96%

-56.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-18.55%

-73.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-9.66%

-90.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.97%

-11.55%

-78.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.62%

3.03%

+22.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и SDCI

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNGSDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

3.70%

+7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.81%

14.38%

+36.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.16%

16.76%

+43.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.12%

18.39%

+45.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.78%

17.06%

+37.72%

Сравнение комиссий UNG и SDCI

UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SDCI в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и SDCI

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
3.06%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%
UNG
United States Natural Gas Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UNG and SDCI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (11.62%) compared to SDCI (3.70%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs SDCI's -45.79%.

On 5-year performance, SDCI leads with 19.51% vs -24.93% for UNG. On fees, SDCI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SDCI has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 19.51% return vs -24.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDCI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.

SDCI has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for UNG.

UNG is categorized as Oil & Gas, while SDCI is Commodities. UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while SDCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 0.60% for SDCI.

SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и SDCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор