PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDCI с FLSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDCI с FLSP

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP).

SDCI и FLSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDCI или FLSP.

Корреляция

Корреляция между SDCI и FLSP составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SDCI и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDCI:

1.12

FLSP:

0.32

Коэф-т Сортино

SDCI:

1.63

FLSP:

0.61

Коэф-т Омега

SDCI:

1.21

FLSP:

1.09

Коэф-т Кальмара

SDCI:

1.46

FLSP:

0.72

Коэф-т Мартина

SDCI:

4.95

FLSP:

2.10

Индекс Язвы

SDCI:

3.52%

FLSP:

2.28%

Дневная вол-ть

SDCI:

15.02%

FLSP:

13.23%

Макс. просадка

SDCI:

-45.79%

FLSP:

-22.75%

Текущая просадка

SDCI:

-3.80%

FLSP:

-1.70%

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 1.30%.

SDCI

С начала года

8.24%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

13.08%

1 год

16.76%

5 лет

24.67%

10 лет

N/A

FLSP

С начала года

1.30%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

1.56%

1 год

4.18%

5 лет

3.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDCI и FLSP

SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.

SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDCI и FLSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCI
Ранг риск-скорректированной доходности SDCI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDCI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг риск-скорректированной доходности FLSP, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLSP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDCI c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа FLSP равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и FLSP

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности FLSP в 1.17%

TTM2024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		5.48%5.93%3.46%33.49%19.25%0.20%0.93%0.68%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.17%1.18%1.19%2.18%1.20%8.08%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDCI и FLSP

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и FLSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и FLSP

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что SDCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...