PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDCI с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SDCI и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Franklin Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 28.05%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 4.94%.


SDCI

1 день
0.28%
1 месяц
4.13%
6 месяцев
19.94%
С начала года
28.05%
1 год
35.26%
3 года*
19.70%
5 лет*
20.61%
10 лет*
Всё время*
11.21%

FLSP

1 день
1.15%
1 месяц
3.98%
6 месяцев
3.68%
С начала года
4.94%
1 год
16.35%
3 года*
10.45%
5 лет*
8.32%
10 лет*
Всё время*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$2.77M$2.50M$2.86M
$6.12M$6.92M$7.62M

Сравнение доходности по годам SDCI и FLSP


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
28.05%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%0.47%
FLSP
Franklin Systematic Style Premia ETF
4.94%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-15.19%0.90%

Correlation

The correlation between SDCI and FLSP is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.22

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.10

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г.

0.13

The correlation between SDCI and FLSP shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Franklin Systematic Style Premia ETF

Доходность на риск

SDCI vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7272
Ранг коэф-та Мартина

FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SDCI c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Franklin Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SDCIFLSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

4.08

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

12.15

-2.04

SDCI vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSP равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDCI и FLSP

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и FLSP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SDCIFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-22.75%

-23.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-4.03%

-7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-6.69%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-9.52%

-9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-0.25%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-6.15%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.35%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и FLSP

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Franklin Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что SDCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SDCIFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

2.97%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

6.60%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

9.00%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

13.38%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

13.42%

+3.66%

Сравнение комиссий SDCI и FLSP

SDCI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FLSP в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и FLSP

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности FLSP в 2.53%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLSP
Franklin Systematic Style Premia ETF
2.53%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%0.00%0.00%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
2.87%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%

Часто задаваемые вопросы


SDCI and FLSP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDCI has higher volatility (5.19%) compared to FLSP (2.97%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs FLSP's -22.75%.

On 5-year performance, SDCI leads with 20.61% vs 8.32% for FLSP. On fees, SDCI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 20.61% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDCI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for FLSP.

SDCI has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.53% for FLSP.

SDCI is categorized as Commodities, while FLSP is Multistrategy. They also come from different issuers: USCF and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for SDCI and 0.65% for FLSP.

SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDCI и FLSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор