Сравнение SDCI с FLSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP).
SDCI и FLSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SDCI и FLSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDCI и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 22.70% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | 0.60% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 1.97% | 15.56% | 11.75% | 3.14% | 0.44% | 11.44% | -15.19% | 0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 1.97%.
SDCI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.08%
- С начала года
- 22.70%
- 6 месяцев
- 21.72%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 22.45%
- 10 лет*
- —
FLSP
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCI и FLSP
SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.
Доходность на риск
SDCI vs. FLSP — Ранг доходности на риск
SDCI
FLSP
Сравнение SDCI c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCI | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.17 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.65 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.22 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 10.08 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCI | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.17 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.65 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.32 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между SDCI и FLSP составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и FLSP
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности FLSP в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.00% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.60% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDCI и FLSP
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и FLSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDCI | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -22.75% | -23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -6.24% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -9.52% | -9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -1.26% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -6.42% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 1.47% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и FLSP
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что SDCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDCI | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 3.67% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 7.17% | +6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 12.35% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 13.42% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 13.67% | +3.44% |