PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCI с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDCI с FLSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - SDCI is a Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc., while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 5 years, SDCI returned 20.15%/yr vs 7.70%/yr for FLSP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SDCI charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.

Доходность

Сравнение доходности SDCI и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 28.92%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 1.26%.

SDCI

1 день
0.18%
1 месяц
-1.11%
С начала года
28.92%
6 месяцев
26.57%
1 год
40.79%
3 года*
23.74%
5 лет*
20.15%
10 лет*
—

FLSP

1 день
0.04%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.67%
3 года*
10.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDCI и FLSP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		28.92%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%0.60%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.26%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-15.19%0.90%

Correlation

The correlation between SDCI and FLSP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2019 г.

0.13

Сравнение распределения секторов SDCI и FLSP

Секторы
SDCI
FLSP

Финансовые услуги

15.4%
18.7%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Потребительский циклический сектор

-

8.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

4.7%

Здравоохранение

-

9.7%

Промышленность

-

14.8%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

21.1%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Финансовые услуги

SDCI
15.4%
FLSP
18.7%

Сырьевые материалы

SDCI

-

FLSP
5.8%

Коммуникационные услуги

SDCI

-

FLSP
6.5%

Потребительский циклический сектор

SDCI

-

FLSP
8.0%

Потребительский защитный сектор

SDCI

-

FLSP
6.3%

Энергетика

SDCI

-

FLSP
4.7%

Здравоохранение

SDCI

-

FLSP
9.7%

Промышленность

SDCI

-

FLSP
14.8%

Недвижимость

SDCI

-

FLSP
1.2%

Технологии

SDCI

-

FLSP
21.1%

Коммунальные услуги

SDCI

-

FLSP
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с PKBSDCI с FFLCSDCI с GCC
Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPYFLSP с QSPIX

Доходность на риск

SDCI vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDCIFLSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.59

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.27

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

3.66

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

10.59

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDCI vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа FLSP равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDCIFLSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.59

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.58

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.30

+0.38

Просадки

Сравнение просадок SDCI и FLSP

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и FLSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDCIFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-22.75%

-23.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-4.03%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-6.69%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-9.52%

-9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-1.94%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-6.30%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.39%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и FLSP

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что SDCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDCIFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

1.98%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

6.86%

+7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

9.27%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

13.37%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

13.53%

+3.55%

Сравнение комиссий SDCI и FLSP

SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и FLSP

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности FLSP в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.62%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%0.00%0.00%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		2.85%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SDCI and FLSP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDCI has higher volatility (4.61%) compared to FLSP (1.98%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs FLSP's -22.75%.

On 5-year performance, SDCI leads with 20.15% vs 7.70% for FLSP. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 20.15% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for SDCI.

SDCI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.62% for FLSP.

SDCI is categorized as Commodities, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.70% for SDCI and 0.65% for FLSP.

SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDCI и FLSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор