PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDCI с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SDCI и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 18.29%, что значительно выше, чем у FFLC с доходностью 9.11%.


SDCI

1 день
-1.23%
1 месяц
-8.40%
С начала года
18.29%
6 месяцев
16.03%
1 год
25.35%
3 года*
19.74%
5 лет*
19.15%
10 лет*

FFLC

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.11%
6 месяцев
7.95%
1 год
22.66%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.93%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDCI и FFLC


2026 (YTD)202520242023202220212020
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
18.29%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%23.56%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
9.11%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%19.50%

Correlation

The correlation between SDCI and FFLC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.24

The correlation between SDCI and FFLC shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Доходность на риск

SDCI vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 5555
Ранг коэф-та Мартина

FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SDCIFFLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.28

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

10.13

-1.58

SDCI vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLC равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDCI и FFLC

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и FFLC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SDCIFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-19.72%

-26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-9.98%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-19.72%

+7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-19.72%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-2.42%

-8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-2.97%

-8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.24%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и FFLC

Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 3.26%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SDCIFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

5.32%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

10.67%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

13.54%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

16.99%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

17.68%

-0.63%

Сравнение комиссий SDCI и FFLC

SDCI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и FFLC

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности FFLC в 1.01%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
1.01%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
3.11%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%

Часто задаваемые вопросы


SDCI and FFLC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLC has higher volatility (5.32%) compared to SDCI (3.26%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs FFLC's -19.72%.

On 5-year performance, SDCI leads with 19.15% vs 15.93% for FFLC. On fees, FFLC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, SDCI has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 19.15% return vs 15.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for SDCI.

SDCI has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.01% for FFLC.

SDCI is categorized as Commodities, while FFLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: USCF Investments and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for SDCI and 0.38% for FFLC.

FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDCI и FFLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор