PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCI с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDCI с FFLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - SDCI is a Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc., while FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, SDCI returned 19.79%/yr vs 16.04%/yr for FFLC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SDCI charges 0.70%/yr vs 0.38%/yr for FFLC.

Доходность

Сравнение доходности SDCI и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 26.96%, что значительно выше, чем у FFLC с доходностью 11.16%.

SDCI

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
С начала года
26.96%
6 месяцев
23.85%
1 год
38.59%
3 года*
22.95%
5 лет*
19.79%
10 лет*
—

FFLC

1 день
0.82%
1 месяц
3.14%
С начала года
11.16%
6 месяцев
11.77%
1 год
27.80%
3 года*
23.70%
5 лет*
16.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDCI и FFLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		26.96%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%22.81%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		11.16%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Correlation

The correlation between SDCI and FFLC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.24

The correlation between SDCI and FFLC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDCI и FFLC

Секторы
SDCI
FFLC

Финансовые услуги

15.4%
11.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

4.8%

Здравоохранение

-

8.1%

Промышленность

-

10.8%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

32.3%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

SDCI
15.4%
FFLC
11.3%

Сырьевые материалы

SDCI

-

FFLC
1.8%

Коммуникационные услуги

SDCI

-

FFLC
11.8%

Потребительский циклический сектор

SDCI

-

FFLC
10.9%

Потребительский защитный сектор

SDCI

-

FFLC
4.1%

Энергетика

SDCI

-

FFLC
4.8%

Здравоохранение

SDCI

-

FFLC
8.1%

Промышленность

SDCI

-

FFLC
10.8%

Недвижимость

SDCI

-

FFLC
1.1%

Технологии

SDCI

-

FFLC
32.3%

Коммунальные услуги

SDCI

-

FFLC
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с PKBSDCI с FLSPSDCI с GCC
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL

Доходность на риск

SDCI vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDCIFFLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.18

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.98

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

2.80

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

12.68

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDCI vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLC равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDCIFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.18

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.95

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.18

-0.51

Просадки

Сравнение просадок SDCI и FFLC

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и FFLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDCIFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-19.72%

-26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-9.98%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-19.72%

+7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-19.72%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

0.00%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-2.99%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.20%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и FFLC

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что SDCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDCIFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

3.15%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

9.75%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

12.82%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

16.92%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

17.64%

-0.56%

Сравнение комиссий SDCI и FFLC

SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и FFLC

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности FFLC в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		0.99%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		2.90%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SDCI and FFLC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDCI has higher volatility (4.82%) compared to FFLC (3.15%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs FFLC's -19.72%.

On 5-year performance, SDCI leads with 19.79% vs 16.04% for FFLC. On fees, FFLC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FFLC has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 19.79% return vs 16.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.70% for SDCI.

SDCI has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.99% for FFLC.

SDCI is categorized as Commodities, while FFLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and Fidelity. Their fees differ too: 0.70% for SDCI and 0.38% for FFLC.

SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDCI и FFLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор