Сравнение SDCI с FFLC
SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - SDCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. SDCI is passively managed, while FFLC is actively managed. Over the past 5 years, SDCI returned 20.61%/yr vs 16.83%/yr for FFLC. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SDCI charges 0.60%/yr vs 0.38%/yr for FFLC.
Доходность
Сравнение доходности SDCI и FFLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 28.05%, что значительно выше, чем у FFLC с доходностью 13.77%.
SDCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 19.94%
- С начала года
- 28.05%
- 1 год
- 35.26%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 20.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.21%
FFLC
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 11.70%
- С начала года
- 13.77%
- 1 год
- 22.79%
- 3 года*
- 22.50%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.46M | $5.88M | $5.41M | |
| $6.12M | $6.92M | $7.62M |
Сравнение доходности по годам SDCI и FFLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 28.05% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | 23.56% |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | 13.77% | 17.67% | 27.89% | 25.07% | -0.04% | 24.53% | 19.50% |
Correlation
The correlation between SDCI and FFLC is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between SDCI and FFLC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDCI vs. FFLC — Ранг доходности на риск
SDCI
FFLC
Сравнение SDCI c FFLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDCI | FFLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.29 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 9.98 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDCI и FFLC
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и FFLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDCI | FFLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -19.72% | -26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -9.98% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | -19.72% | +7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -19.72% | +1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -0.30% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -2.94% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.29% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и FFLC
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что SDCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDCI | FFLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.05% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 11.13% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 13.79% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 16.95% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 17.61% | -0.53% |
Сравнение комиссий SDCI и FFLC
SDCI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и FFLC
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности FFLC в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | 0.96% | 1.10% | 0.82% | 0.57% | 1.67% | 1.68% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.87% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
SDCI and FFLC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDCI has higher volatility (5.19%) compared to FFLC (4.05%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs FFLC's -19.72%.
On 5-year performance, SDCI leads with 20.61% vs 16.83% for FFLC. On fees, FFLC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FFLC has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 20.61% return vs 16.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFLC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for SDCI.
SDCI has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.96% for FFLC.
SDCI is categorized as Commodities, while FFLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: USCF and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for SDCI and 0.38% for FFLC.
SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDCI и FFLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор