PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCI с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDCI с FFLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC).

SDCI и FFLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SDCI и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDCI и FFLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		22.70%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%22.81%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		-2.68%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у FFLC с доходностью -2.68%.

SDCI

1 день
-0.77%
1 месяц
9.08%
С начала года
22.70%
6 месяцев
21.72%
1 год
29.96%
3 года*
21.13%
5 лет*
22.45%
10 лет*
—

FFLC

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с CCRVSDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с PKBSDCI с FLSPSDCI с GCC
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFLFFLC с HFXI

Сравнение комиссий SDCI и FFLC

SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.

SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Доходность на риск

SDCI vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDCIFFLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.07

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.60

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

1.72

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

7.35

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDCI vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа FFLC равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDCIFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.07

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.87

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.05

-0.40

Корреляция

Корреляция между SDCI и FFLC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и FFLC

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности FFLC в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		3.00%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDCI и FFLC

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и FFLC.

Загрузка...

Показатели просадок

SDCIFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-19.72%

-26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.92%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-19.72%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-5.89%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-3.05%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.79%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и FFLC

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что SDCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDCIFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

6.15%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

10.28%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

18.69%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

16.94%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

17.78%

-0.67%