Сравнение SDCI с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
SDCI и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDCI или PDBC.
Корреляция
Корреляция между SDCI и PDBC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDCI и PDBC
Основные характеристики
SDCI:
1.77
PDBC:
0.40
SDCI:
2.51
PDBC:
0.66
SDCI:
1.30
PDBC:
1.08
SDCI:
2.68
PDBC:
0.20
SDCI:
7.34
PDBC:
1.04
SDCI:
3.00%
PDBC:
5.26%
SDCI:
12.44%
PDBC:
13.78%
SDCI:
-45.79%
PDBC:
-49.52%
SDCI:
-0.31%
PDBC:
-19.04%
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью 4.39%.
SDCI
6.85%
1.77%
18.17%
23.07%
18.26%
N/A
PDBC
4.39%
0.30%
6.09%
5.86%
11.05%
3.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCI и PDBC
SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDCI и PDBC
SDCI
PDBC
Сравнение SDCI c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и PDBC
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности PDBC в 4.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 5.55% | 5.93% | 3.46% | 33.49% | 19.25% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.24% | 4.43% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
Просадки
Сравнение просадок SDCI и PDBC
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и PDBC
Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 2.93%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.