Сравнение SDCI с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
SDCI и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDCI или PDBC.
Основные характеристики
| SDCI | PDBC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.70% | 3.68% |
| Дох-ть за 1 год | 12.06% | 0.05% |
| Дох-ть за 3 года | 14.98% | 4.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.12% | 9.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | -0.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | -0.01 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | -0.04 |
| Коэф-т Мартина | 3.08 | -0.22 |
| Индекс Язвы | 3.51% | 5.01% |
| Дневная вол-ть | 13.15% | 14.29% |
| Макс. просадка | -45.79% | -49.52% |
| Текущая просадка | 0.00% | -21.24% |
Корреляция
Корреляция между SDCI и PDBC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDCI и PDBC
С начала года, SDCI показывает доходность 14.70%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью 3.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCI и PDBC
SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDCI c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и PDBC
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности PDBC в 4.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 1.06% | 3.46% | 33.49% | 19.25% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.06% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
Просадки
Сравнение просадок SDCI и PDBC
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и PDBC
Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 4.35%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.