Сравнение SDCI с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
SDCI и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDCI или PDBC.
Корреляция
Корреляция между SDCI и PDBC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SDCI и PDBC
Основные характеристики
SDCI:
0.97
PDBC:
-0.38
SDCI:
1.39
PDBC:
-0.45
SDCI:
1.18
PDBC:
0.95
SDCI:
1.21
PDBC:
-0.23
SDCI:
4.17
PDBC:
-1.01
SDCI:
3.47%
PDBC:
6.16%
SDCI:
14.90%
PDBC:
15.80%
SDCI:
-45.79%
PDBC:
-49.52%
SDCI:
-6.27%
PDBC:
-24.54%
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью -2.69%.
SDCI
5.46%
6.46%
8.42%
14.36%
23.78%
N/A
PDBC
-2.69%
3.52%
-4.19%
-5.89%
15.36%
2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCI и PDBC
SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDCI и PDBC
SDCI
PDBC
Сравнение SDCI c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и PDBC
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности PDBC в 4.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 5.62% | 5.93% | 3.46% | 33.49% | 19.25% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.55% | 4.43% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
Просадки
Сравнение просадок SDCI и PDBC
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и PDBC
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеют волатильность 5.92% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.