Сравнение SDCI с PDBC
SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. SDCI is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 5 years, SDCI returned 20.61%/yr vs 11.02%/yr for PDBC. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SDCI charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности SDCI и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDCI показывает доходность 28.05%, а PDBC немного выше – 28.15%.
SDCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 19.94%
- С начала года
- 28.05%
- 1 год
- 35.26%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 20.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.21%
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $121.86M | $152.61M | $122.20M | |
| $6.12M | $6.92M | $7.62M |
Сравнение доходности по годам SDCI и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 28.05% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -16.74% |
Correlation
The correlation between SDCI and PDBC is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.79 |
The correlation between SDCI and PDBC shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDCI vs. PDBC — Ранг доходности на риск
SDCI
PDBC
Сравнение SDCI c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDCI | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.16 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 7.07 | +3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDCI и PDBC
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDCI | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -49.52% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -16.55% | +5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | -16.55% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -27.63% | +9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -10.21% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -23.02% | +11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 5.05% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и PDBC
Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 5.19%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDCI | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 7.58% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 16.65% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 19.73% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 19.28% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 17.85% | -0.77% |
Сравнение комиссий SDCI и PDBC
SDCI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и PDBC
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.87% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SDCI and PDBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PDBC has higher volatility (7.58%) compared to SDCI (5.19%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs PDBC's -49.52%.
On 5-year performance, SDCI leads with 20.61% vs 11.02% for PDBC. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SDCI has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 20.61% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for SDCI.
PDBC has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.87% for SDCI.
They also come from different issuers: USCF and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for SDCI and 0.58% for PDBC.
SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDCI и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор