Сравнение SDCI с CCRV
SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) are both Commodities funds. SDCI is actively managed, while CCRV is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDCI charges 0.70%/yr vs 0.40%/yr for CCRV.
Доходность
Сравнение доходности SDCI и CCRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDCI
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 26.96%
- 6 месяцев
- 23.85%
- 1 год
- 38.59%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 19.79%
- 10 лет*
- —
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDCI и CCRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 26.96% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | 8.04% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 5.47% | 19.91% | 33.78% | 7.37% |
Correlation
The correlation between SDCI and CCRV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between SDCI and CCRV has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDCI vs. CCRV — Ранг доходности на риск
SDCI
CCRV
Сравнение SDCI c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCI | CCRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCI | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SDCI и CCRV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDCI | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и CCRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDCI | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | — | — |
Сравнение комиссий SDCI и CCRV
SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и CCRV
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как CCRV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.90% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
SDCI and CCRV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCRV is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCRV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for SDCI.
SDCI has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for CCRV.
They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and iShares. Their fees differ too: 0.70% for SDCI and 0.40% for CCRV.
Подберите оптимальное распределение для SDCI и CCRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор