Сравнение SDCI с CCRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).
SDCI и CCRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDCI или CCRV.
Основные характеристики
| SDCI | CCRV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.84% | 4.15% |
| Дох-ть за 1 год | 7.65% | 0.75% |
| Дох-ть за 3 года | 13.75% | 9.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 0.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.10 | 0.30 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 0.17 |
| Коэф-т Мартина | 2.76 | 0.50 |
| Индекс Язвы | 3.52% | 4.24% |
| Дневная вол-ть | 13.20% | 14.49% |
| Макс. просадка | -45.79% | -24.81% |
| Текущая просадка | -2.49% | -7.11% |
Корреляция
Корреляция между SDCI и CCRV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDCI и CCRV
С начала года, SDCI показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у CCRV с доходностью 4.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCI и CCRV
SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDCI c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и CCRV
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности CCRV в 6.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 1.09% | 3.46% | 33.49% | 19.25% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 6.97% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDCI и CCRV
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и CCRV
Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 4.01%, в то время как у iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.