Сравнение SDCI с CCRV
SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) are both Commodities funds - SDCI tracks the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return while CCRV tracks the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDCI charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for CCRV.
Доходность
Сравнение доходности SDCI и CCRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDCI
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.91%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 27.96%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- —
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDCI и CCRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 27.96% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | 7.08% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 5.47% | 19.91% | 33.78% | 7.16% |
Correlation
The correlation between SDCI and CCRV is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between SDCI and CCRV has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDCI vs. CCRV — Ранг доходности на риск
SDCI
CCRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SDCI c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDCI | CCRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDCI и CCRV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDCI | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и CCRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDCI | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | — | — |
Сравнение комиссий SDCI и CCRV
SDCI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и CCRV
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как CCRV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.88% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
SDCI and CCRV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCRV is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCRV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for SDCI.
SDCI has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.00% for CCRV.
SDCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while CCRV tracks CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. They also come from different issuers: USCF Investments and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SDCI and 0.40% for CCRV.
Подберите оптимальное распределение для SDCI и CCRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор