Сравнение SDCI с CCRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).
SDCI и CCRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDCI или CCRV.
Корреляция
Корреляция между SDCI и CCRV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDCI и CCRV
Основные характеристики
SDCI:
0.51
CCRV:
-0.73
SDCI:
0.75
CCRV:
-0.92
SDCI:
1.10
CCRV:
0.89
SDCI:
0.70
CCRV:
-0.92
SDCI:
2.19
CCRV:
-2.07
SDCI:
3.25%
CCRV:
5.21%
SDCI:
14.04%
CCRV:
14.75%
SDCI:
-45.79%
CCRV:
-24.81%
SDCI:
-10.18%
CCRV:
-11.72%
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у CCRV с доходностью -6.38%.
SDCI
1.06%
-4.55%
4.13%
6.75%
22.93%
N/A
CCRV
-6.38%
-4.91%
-10.53%
-10.89%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCI и CCRV
SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDCI и CCRV
SDCI
CCRV
Сравнение SDCI c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и CCRV
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности CCRV в 4.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 5.86% | 5.93% | 3.46% | 33.49% | 19.25% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 4.73% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDCI и CCRV
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и CCRV
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) имеют волатильность 7.03% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.