PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDCI с CCRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDCI с CCRV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).

SDCI и CCRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDCI или CCRV.

Корреляция

Корреляция между SDCI и CCRV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SDCI и CCRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDCI:

1.14

CCRV:

-0.33

Коэф-т Сортино

SDCI:

1.72

CCRV:

-0.38

Коэф-т Омега

SDCI:

1.22

CCRV:

0.95

Коэф-т Кальмара

SDCI:

1.55

CCRV:

-0.40

Коэф-т Мартина

SDCI:

5.27

CCRV:

-0.93

Индекс Язвы

SDCI:

3.51%

CCRV:

6.08%

Дневная вол-ть

SDCI:

15.03%

CCRV:

16.19%

Макс. просадка

SDCI:

-45.79%

CCRV:

-24.81%

Текущая просадка

SDCI:

-3.48%

CCRV:

-8.36%

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у CCRV с доходностью -2.82%.

SDCI

С начала года

8.60%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

13.23%

1 год

16.96%

5 лет

24.78%

10 лет

N/A

CCRV

С начала года

-2.82%

1 месяц

2.40%

6 месяцев

-1.25%

1 год

-5.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDCI и CCRV

SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.

SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDCI и CCRV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCI
Ранг риск-скорректированной доходности SDCI, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDCI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
CCRV
Ранг риск-скорректированной доходности CCRV, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCRV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDCI c CCRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа CCRV равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и CCRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и CCRV

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности CCRV в 4.56%

TTM2024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		5.46%5.93%3.46%33.49%19.25%0.20%0.93%0.68%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		4.56%4.43%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDCI и CCRV

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и CCRV

Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 4.96%, в то время как у iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...