Сравнение SDCI с HARD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD).
SDCI и HARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SDCI и HARD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDCI и HARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 22.70% | 17.60% | 17.91% | 5.28% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 17.27% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у HARD с доходностью 17.27%.
SDCI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.08%
- С начала года
- 22.70%
- 6 месяцев
- 21.72%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 22.45%
- 10 лет*
- —
HARD
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCI и HARD
SDCI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HARD в 0.75%.
Доходность на риск
SDCI vs. HARD — Ранг доходности на риск
SDCI
HARD
Сравнение SDCI c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCI | HARD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.55 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 0.84 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.11 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.04 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 1.97 | +7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCI | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.55 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.83 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SDCI и HARD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и HARD
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности HARD в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.00% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.55% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDCI и HARD
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки HARD в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и HARD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDCI | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -13.51% | -32.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -13.51% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -3.96% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -5.44% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 7.18% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и HARD
Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 7.05%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDCI | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 11.85% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 18.14% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 23.92% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 17.53% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 17.53% | -0.42% |