Сравнение SDCI с USCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и United States Commodity Index Fund (USCI).
SDCI и USCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SDCI и USCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDCI и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 22.70% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
USCI United States Commodity Index Fund | 22.25% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -14.72% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDCI показывает доходность 22.70%, а USCI немного ниже – 22.25%.
SDCI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.08%
- С начала года
- 22.70%
- 6 месяцев
- 21.72%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 22.45%
- 10 лет*
- —
USCI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCI и USCI
SDCI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Доходность на риск
SDCI vs. USCI — Ранг доходности на риск
SDCI
USCI
Сравнение SDCI c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCI | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.63 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.13 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.63 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 8.94 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCI | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.28 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между SDCI и USCI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и USCI
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.00% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDCI и USCI
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и USCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDCI | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -66.41% | +20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -12.01% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -18.84% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -1.15% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -29.82% | +18.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.53% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и USCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и United States Commodity Index Fund (USCI) имеют волатильность 7.05% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDCI | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 6.97% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 13.85% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 18.38% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 18.42% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 15.78% | +1.33% |