PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDCI с USCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDCI с USCI

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и United States Commodity Index Fund (USCI).

SDCI и USCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDCI или USCI.

Корреляция

Корреляция между SDCI и USCI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SDCI и USCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и United States Commodity Index Fund (USCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDCI:

1.29

USCI:

1.24

Коэф-т Сортино

SDCI:

1.68

USCI:

1.59

Коэф-т Омега

SDCI:

1.22

USCI:

1.21

Коэф-т Кальмара

SDCI:

1.51

USCI:

0.88

Коэф-т Мартина

SDCI:

5.15

USCI:

4.82

Индекс Язвы

SDCI:

3.50%

USCI:

3.60%

Дневная вол-ть

SDCI:

15.06%

USCI:

15.31%

Макс. просадка

SDCI:

-45.79%

USCI:

-66.41%

Текущая просадка

SDCI:

-2.79%

USCI:

-2.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDCI показывает доходность 9.38%, а USCI немного выше – 9.40%.

SDCI

С начала года

9.38%

1 месяц

6.25%

6 месяцев

15.31%

1 год

19.33%

5 лет

25.23%

10 лет

N/A

USCI

С начала года

9.40%

1 месяц

6.57%

6 месяцев

15.08%

1 год

18.86%

5 лет

22.93%

10 лет

4.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDCI и USCI

SDCI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.

USCI
United States Commodity Index Fund
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDCI и USCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCI
Ранг риск-скорректированной доходности SDCI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDCI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
USCI
Ранг риск-скорректированной доходности USCI, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USCI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDCI c USCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCI равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и USCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и USCI

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		5.42%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDCI и USCI

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и USCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и USCI

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и United States Commodity Index Fund (USCI) имеют волатильность 4.90% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...