Сравнение SDCI с USCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и United States Commodity Index Fund (USCI).
SDCI и USCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDCI или USCI.
Основные характеристики
| SDCI | USCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.84% | 11.44% |
| Дох-ть за 1 год | 7.65% | 6.94% |
| Дох-ть за 3 года | 13.75% | 12.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.72% | 11.80% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 0.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.10 | 1.01 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 0.37 |
| Коэф-т Мартина | 2.76 | 2.47 |
| Индекс Язвы | 3.52% | 3.66% |
| Дневная вол-ть | 13.20% | 13.45% |
| Макс. просадка | -45.79% | -66.41% |
| Текущая просадка | -2.49% | -14.08% |
Корреляция
Корреляция между SDCI и USCI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDCI и USCI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDCI показывает доходность 11.84%, а USCI немного ниже – 11.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCI и USCI
SDCI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDCI c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и USCI
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 1.09% | 3.46% | 33.49% | 19.25% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDCI и USCI
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и USCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и USCI
Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 4.01%, в то время как у United States Commodity Index Fund (USCI) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.