PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDCI с USCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SDCI и USCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и United States Commodity Index Fund (USCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDCI показывает доходность 28.05%, а USCI немного ниже – 27.54%.


SDCI

1 день
0.28%
1 месяц
4.13%
6 месяцев
19.94%
С начала года
28.05%
1 год
35.26%
3 года*
19.70%
5 лет*
20.61%
10 лет*
Всё время*
11.21%

USCI

1 день
0.54%
1 месяц
4.28%
6 месяцев
19.98%
С начала года
27.54%
1 год
35.13%
3 года*
19.29%
5 лет*
19.82%
10 лет*
8.89%
Всё время*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$6.12M$6.92M$7.62M
$1.34M$1.23M$1.80M

Сравнение доходности по годам SDCI и USCI


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
28.05%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%
USCI
United States Commodity Index Fund
27.54%17.63%17.24%0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-14.18%

Correlation

The correlation between SDCI and USCI is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г.

0.94

The correlation between SDCI and USCI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

United States Commodity Index Fund

Доходность на риск

SDCI vs. USCI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7272
Ранг коэф-та Мартина

USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SDCI c USCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SDCIUSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.15

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

10.02

+0.09

SDCI vs. USCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCI равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и USCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDCI и USCI

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и USCI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SDCIUSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-66.41%

+20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-11.19%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-12.01%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-18.84%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-3.83%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-29.25%

+17.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.52%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и USCI

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и United States Commodity Index Fund (USCI) имеют волатильность 5.19% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SDCIUSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.09%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

12.84%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

17.18%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

18.45%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

15.93%

+1.15%

Сравнение комиссий SDCI и USCI

SDCI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и USCI

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
2.87%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%
USCI
United States Commodity Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.98, SDCI and USCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SDCI has higher volatility (5.19%) compared to USCI (5.09%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs USCI's -66.41%.

On 5-year performance, SDCI leads with 20.61% vs 19.82% for USCI. On fees, SDCI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 20.61% return vs 19.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDCI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.

SDCI has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.00% for USCI.

Both ETFs track SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. Their fees differ too: 0.60% for SDCI and 1.03% for USCI.

USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDCI и USCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор