Сравнение SDCI с USCI
SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both Commodities funds from USCF tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDCI returned 20.61%/yr vs 19.82%/yr for USCI. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. SDCI charges 0.60%/yr vs 1.03%/yr for USCI.
Доходность
Сравнение доходности SDCI и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDCI показывает доходность 28.05%, а USCI немного ниже – 27.54%.
SDCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 19.94%
- С начала года
- 28.05%
- 1 год
- 35.26%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 20.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.21%
USCI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.28%
- 6 месяцев
- 19.98%
- С начала года
- 27.54%
- 1 год
- 35.13%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 8.89%
- Всё время*
- 4.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.12M | $6.92M | $7.62M | |
| $1.34M | $1.23M | $1.80M |
Сравнение доходности по годам SDCI и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 28.05% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
USCI United States Commodity Index Fund | 27.54% | 17.63% | 17.24% | 0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -14.18% |
Correlation
The correlation between SDCI and USCI is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.94 |
The correlation between SDCI and USCI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDCI vs. USCI — Ранг доходности на риск
SDCI
USCI
Сравнение SDCI c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDCI | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.15 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 10.02 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDCI и USCI
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDCI | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -66.41% | +20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -11.19% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | -12.01% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -18.84% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -3.83% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -29.25% | +17.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.52% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и USCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и United States Commodity Index Fund (USCI) имеют волатильность 5.19% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDCI | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.09% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 12.84% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 17.18% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 18.45% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 15.93% | +1.15% |
Сравнение комиссий SDCI и USCI
SDCI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и USCI
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.87% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SDCI and USCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SDCI has higher volatility (5.19%) compared to USCI (5.09%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs USCI's -66.41%.
On 5-year performance, SDCI leads with 20.61% vs 19.82% for USCI. On fees, SDCI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 20.61% return vs 19.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDCI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
SDCI has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.00% for USCI.
Both ETFs track SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. Their fees differ too: 0.60% for SDCI and 1.03% for USCI.
USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDCI и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор