Сравнение SDCI с PKB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB).
SDCI и PKB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. PKB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SDCI и PKB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDCI и PKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 22.70% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 7.52% | 22.47% | 20.24% | 55.29% | -24.88% | 32.96% | 24.49% | 40.15% | -21.56% |
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у PKB с доходностью 7.52%.
SDCI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.08%
- С начала года
- 22.70%
- 6 месяцев
- 21.72%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 22.45%
- 10 лет*
- —
PKB
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 46.60%
- 3 года*
- 29.75%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCI и PKB
SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PKB в 0.60%.
Доходность на риск
SDCI vs. PKB — Ранг доходности на риск
SDCI
PKB
Сравнение SDCI c PKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCI | PKB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.82 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.59 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 3.12 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 11.03 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCI | PKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.82 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.60 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.37 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SDCI и PKB составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и PKB
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности PKB в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.00% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 0.15% | 0.14% | 0.23% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.30% | 0.37% | 0.54% | 0.17% | 0.31% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SDCI и PKB
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки PKB в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и PKB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDCI | PKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -65.21% | +19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -15.41% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -34.85% | +16.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -9.91% | +8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -15.86% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 4.36% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и PKB
Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 7.05%, в то время как у Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDCI | PKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 9.12% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 17.28% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 25.72% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 25.55% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 27.09% | -9.98% |