Сравнение SDCI с PKB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB).
SDCI и PKB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. PKB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDCI или PKB.
Основные характеристики
| SDCI | PKB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.70% | 34.55% |
| Дох-ть за 1 год | 12.06% | 61.57% |
| Дох-ть за 3 года | 14.98% | 17.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.12% | 21.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | 3.33 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 5.29 |
| Коэф-т Мартина | 3.08 | 13.07 |
| Индекс Язвы | 3.51% | 4.69% |
| Дневная вол-ть | 13.15% | 24.13% |
| Макс. просадка | -45.79% | -65.21% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SDCI и PKB составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SDCI и PKB
С начала года, SDCI показывает доходность 14.70%, что значительно ниже, чем у PKB с доходностью 34.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCI и PKB
SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PKB в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDCI c PKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и PKB
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности PKB в 0.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 1.06% | 3.46% | 33.49% | 19.25% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 0.22% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.30% | 0.37% | 0.54% | 0.17% | 0.31% | 0.11% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок SDCI и PKB
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки PKB в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и PKB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и PKB
Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 4.35%, в то время как у Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.