PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCI с PKB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDCI с PKB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and PKB (Invesco Dynamic Building & Construction ETF) are both exchange-traded funds - SDCI is a Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc., while PKB is a Building & Construction fund tracking the Dynamic Building & Construction Intellidex Index. SDCI is actively managed, while PKB is passively managed. Over the past 5 years, SDCI returned 20.15%/yr vs 15.65%/yr for PKB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SDCI charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for PKB.

Доходность

Сравнение доходности SDCI и PKB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 28.92%, что значительно выше, чем у PKB с доходностью 13.11%.

SDCI

1 день
0.18%
1 месяц
-1.11%
С начала года
28.92%
6 месяцев
26.57%
1 год
40.79%
3 года*
23.74%
5 лет*
20.15%
10 лет*
—

PKB

1 день
0.48%
1 месяц
-2.15%
С начала года
13.11%
6 месяцев
10.44%
1 год
34.15%
3 года*
29.75%
5 лет*
15.65%
10 лет*
15.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDCI и PKB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		28.92%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		13.11%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%24.49%40.15%-21.56%

Correlation

The correlation between SDCI and PKB is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г.

0.14

The correlation between SDCI and PKB shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDCI и PKB

Секторы
SDCI
PKB

Финансовые услуги

15.4%
0.1%

Сырьевые материалы

-

29.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

20.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

47.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

3.0%

Финансовые услуги

SDCI
15.4%
PKB
0.1%

Сырьевые материалы

SDCI

-

PKB
29.0%

Коммуникационные услуги

SDCI

-

PKB

-

Потребительский циклический сектор

SDCI

-

PKB
20.8%

Потребительский защитный сектор

SDCI

-

PKB

-

Энергетика

SDCI

-

PKB

-

Здравоохранение

SDCI

-

PKB

-

Промышленность

SDCI

-

PKB
47.2%

Недвижимость

SDCI

-

PKB

-

Технологии

SDCI

-

PKB

-

Коммунальные услуги

SDCI

-

PKB
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с FLSPSDCI с FFLCSDCI с GCC
Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с QQQPKB с VOOPKB с AIQPKB с VNQ

Доходность на риск

SDCI vs. PKB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c PKB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDCIPKBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.49

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.19

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

2.23

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

7.21

+9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDCI vs. PKB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа PKB равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и PKB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDCIPKBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.49

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.61

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.37

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SDCI и PKB

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки PKB в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и PKB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDCIPKBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-65.21%

+19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-15.41%

+6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-29.75%

+17.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-34.85%

+16.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-5.33%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-15.77%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.75%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и PKB

Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 4.61%, в то время как у Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDCIPKBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

7.61%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

17.84%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

23.04%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

25.69%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

27.24%

-10.16%

Сравнение комиссий SDCI и PKB

SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PKB в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и PKB

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности PKB в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.14%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		2.85%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDCI and PKB have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKB has higher volatility (7.61%) compared to SDCI (4.61%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs PKB's -65.21%.

On 5-year performance, SDCI leads with 20.15% vs 15.65% for PKB. On fees, PKB is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SDCI has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 20.15% return vs 15.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PKB is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for SDCI.

SDCI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.14% for PKB.

SDCI is categorized as Commodities, while PKB is Building & Construction. They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for SDCI and 0.60% for PKB.

SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDCI и PKB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор