Сравнение SDCI с PKB
SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and PKB (Invesco Dynamic Building & Construction ETF) are both exchange-traded funds - SDCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while PKB is a Building & Construction fund tracking the Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDCI returned 19.28%/yr vs 17.59%/yr for PKB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SDCI и PKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 19.77%, что значительно выше, чем у PKB с доходностью 17.81%.
SDCI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 19.77%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- —
PKB
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 17.81%
- 6 месяцев
- 14.66%
- 1 год
- 39.31%
- 3 года*
- 28.16%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение доходности по годам SDCI и PKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 19.77% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 17.81% | 22.47% | 20.24% | 55.29% | -24.88% | 32.96% | 24.49% | 40.15% | -21.59% |
Correlation
The correlation between SDCI and PKB is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.14 |
The correlation between SDCI and PKB shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDCI vs. PKB — Ранг доходности на риск
SDCI
PKB
Сравнение SDCI c PKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDCI | PKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.56 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 8.11 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDCI и PKB
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки PKB в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и PKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDCI | PKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -65.21% | +19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -15.41% | +5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | -29.75% | +17.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -34.85% | +16.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -2.11% | -7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -15.74% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 4.86% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и PKB
Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 3.14%, в то время как у Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDCI | PKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 8.35% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 18.71% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 23.96% | -7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 25.82% | -7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 27.31% | -10.26% |
Сравнение комиссий SDCI и PKB
И SDCI, и PKB имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и PKB
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности PKB в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 0.18% | 0.14% | 0.23% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.30% | 0.37% | 0.54% | 0.17% | 0.31% | 0.11% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.07% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDCI and PKB have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PKB has higher volatility (8.35%) compared to SDCI (3.14%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs PKB's -65.21%.
On 5-year performance, SDCI leads with 19.28% vs 17.59% for PKB. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, SDCI has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 19.28% return vs 17.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDCI and PKB have the same expense ratio: 0.60% per year.
SDCI has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 0.18% for PKB.
SDCI is categorized as Commodities, while PKB is Building & Construction. SDCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while PKB tracks Dynamic Building & Construction Intellidex Index. They also come from different issuers: USCF Investments and Invesco.
PKB currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDCI и PKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор