PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDCI с PKB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDCI с PKB

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB).

SDCI и PKB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. PKB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDCI или PKB.

Корреляция

Корреляция между SDCI и PKB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SDCI и PKB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDCI:

1.12

PKB:

0.35

Коэф-т Сортино

SDCI:

1.63

PKB:

0.68

Коэф-т Омега

SDCI:

1.21

PKB:

1.08

Коэф-т Кальмара

SDCI:

1.46

PKB:

0.32

Коэф-т Мартина

SDCI:

4.95

PKB:

0.76

Индекс Язвы

SDCI:

3.52%

PKB:

12.44%

Дневная вол-ть

SDCI:

15.02%

PKB:

28.50%

Макс. просадка

SDCI:

-45.79%

PKB:

-65.21%

Текущая просадка

SDCI:

-3.80%

PKB:

-10.09%

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у PKB с доходностью 4.90%.

SDCI

С начала года

8.24%

1 месяц

2.64%

6 месяцев

13.08%

1 год

14.80%

5 лет

24.38%

10 лет

N/A

PKB

С начала года

4.90%

1 месяц

19.45%

6 месяцев

-4.12%

1 год

9.81%

5 лет

24.72%

10 лет

13.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDCI и PKB

SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PKB в 0.60%.

SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDCI и PKB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCI
Ранг риск-скорректированной доходности SDCI, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDCI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
PKB
Ранг риск-скорректированной доходности PKB, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDCI c PKB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа PKB равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и PKB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и PKB

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности PKB в 0.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		5.48%5.93%3.46%33.49%19.25%0.20%0.93%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.19%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%0.10%

Просадки

Сравнение просадок SDCI и PKB

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки PKB в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и PKB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и PKB

Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 4.91%, в то время как у Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...