Сравнение UNG с PHO
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and PHO (Invesco Water Resources ETF) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures, while PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -22.23%/yr vs 11.75%/yr for PHO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.17%/yr vs 0.59%/yr for PHO.
Доходность
Сравнение доходности UNG и PHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -15.01%, что значительно ниже, чем у PHO с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям PHO по среднегодовой доходности: -22.23% против 11.75% соответственно.
UNG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.39%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -15.01%
- 1 год
- -34.05%
- 3 года*
- -27.27%
- 5 лет*
- -27.30%
- 10 лет*
- -22.23%
PHO
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 3.28%
- 6 месяцев
- -5.62%
- С начала года
- -0.34%
- 1 год
- 0.78%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам UNG и PHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -15.01% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
PHO Invesco Water Resources ETF | -0.34% | 7.62% | 8.59% | 18.85% | -14.86% | 31.28% | 20.83% | 37.57% | -6.40% | 23.55% |
Correlation
The correlation between UNG and PHO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2007 г. | 0.05 |
The correlation between UNG and PHO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. PHO — Ранг доходности на риск
UNG
PHO
Сравнение UNG c PHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | PHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.02 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.06 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 0.13 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNG и PHO
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и PHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -55.62% | -44.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -13.78% | -26.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -19.19% | -48.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -28.60% | -63.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | -34.92% | -58.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -5.84% | -94.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.00% | -10.17% | -79.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.76% | 6.06% | +19.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и PHO
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 5.12% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.34% | 11.79% | +36.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.59% | 15.52% | +44.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.19% | 18.47% | +45.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.74% | 19.46% | +35.28% |
Сравнение комиссий UNG и PHO
UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PHO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и PHO
UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.58% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNG and PHO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (10.58%) compared to PHO (5.12%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs PHO's -55.62%.
On 10-year performance, PHO leads with 11.75% vs -22.23% for UNG. On fees, PHO is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PHO has performed better with a 11.75% return vs -22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
PHO has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for UNG.
UNG is categorized as Oil & Gas, while PHO is Water Equities. UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index. They also come from different issuers: USCF Investments and Invesco. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 0.59% for PHO.
PHO currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и PHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор