PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNG с PHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNG и PHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -15.01%, что значительно ниже, чем у PHO с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям PHO по среднегодовой доходности: -22.23% против 11.75% соответственно.


UNG

1 день
-1.23%
1 месяц
-11.39%
6 месяцев
1.17%
С начала года
-15.01%
1 год
-34.05%
3 года*
-27.27%
5 лет*
-27.30%
10 лет*
-22.23%

PHO

1 день
2.37%
1 месяц
3.28%
6 месяцев
-5.62%
С начала года
-0.34%
1 год
0.78%
3 года*
7.67%
5 лет*
5.63%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и PHO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-15.01%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
PHO
Invesco Water Resources ETF
-0.34%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%

Correlation

The correlation between UNG and PHO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2007 г.

0.05

The correlation between UNG and PHO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Natural Gas Fund LP

Invesco Water Resources ETF

Доходность на риск

UNG vs. PHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 22
Ранг коэф-та Мартина

PHO
Ранг доходности на риск PHO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c PHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UNGPHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.02

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.06

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

0.13

-1.45

UNG vs. PHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа PHO равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNG и PHO

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и PHO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNGPHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-55.62%

-44.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.94%

-13.78%

-26.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-19.19%

-48.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-28.60%

-63.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

-34.92%

-58.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-5.84%

-94.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.00%

-10.17%

-79.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.76%

6.06%

+19.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и PHO

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNGPHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

5.12%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.34%

11.79%

+36.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.59%

15.52%

+44.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.19%

18.47%

+45.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.74%

19.46%

+35.28%

Сравнение комиссий UNG и PHO

UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PHO в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и PHO

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF
0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
UNG
United States Natural Gas Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UNG and PHO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (10.58%) compared to PHO (5.12%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs PHO's -55.62%.

On 10-year performance, PHO leads with 11.75% vs -22.23% for UNG. On fees, PHO is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PHO has performed better with a 11.75% return vs -22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.

PHO has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for UNG.

UNG is categorized as Oil & Gas, while PHO is Water Equities. UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index. They also come from different issuers: USCF Investments and Invesco. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 0.59% for PHO.

PHO currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и PHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор