PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNG с PHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNG с PHO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNG (United States Natural Gas Fund LP) and PHO (Invesco Water Resources ETF) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -20.42%/yr vs 11.46%/yr for PHO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.28%/yr vs 0.60%/yr for PHO.

Доходность

Сравнение доходности UNG и PHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью -5.33%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям PHO по среднегодовой доходности: -20.42% против 11.46% соответственно.

UNG

1 день
3.50%
1 месяц
13.91%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-22.61%
1 год
-28.33%
3 года*
-21.15%
5 лет*
-22.57%
10 лет*
-20.42%

PHO

1 день
0.08%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.58%
1 год
-3.52%
3 года*
7.94%
5 лет*
5.23%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и PHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-1.14%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
PHO
Invesco Water Resources ETF		-5.33%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%

Correlation

The correlation between UNG and PHO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.05

The correlation between UNG and PHO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Natural Gas Fund LP

Invesco Water Resources ETF

Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с KOLD
Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX

Доходность на риск

UNG vs. PHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c PHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNGPHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.24

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
-0.24

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.97

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.26

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

-0.66

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNG vs. PHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа PHO равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNGPHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.24

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.29

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

0.59

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.34

-0.91

Просадки

Сравнение просадок UNG и PHO

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и PHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNGPHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-55.62%

-44.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-13.78%

-30.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-19.19%

-48.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-28.60%

-63.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

-34.92%

-58.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-10.56%

-89.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.96%

-10.18%

-79.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.75%

5.35%

+24.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и PHO

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNGPHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

3.70%

+9.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.06%

10.92%

+42.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.59%

14.76%

+45.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.11%

18.35%

+45.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.78%

19.45%

+35.33%

Сравнение комиссий UNG и PHO

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии PHO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и PHO

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNG and PHO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (12.99%) compared to PHO (3.70%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs PHO's -55.62%.

On 10-year performance, PHO leads with 11.46% vs -20.42% for UNG. On fees, PHO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PHO has performed better with a 11.46% return vs -20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.

PHO has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for UNG.

UNG is categorized as Oil & Gas, while PHO is Water Equities. UNG tracks Front Month Natural Gas, while PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Invesco. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 0.60% for PHO.

PHO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и PHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор