Сравнение UNG с PHO
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and PHO (Invesco Water Resources ETF) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures, while PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -21.41%/yr vs 12.39%/yr for PHO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.17%/yr vs 0.59%/yr for PHO.
Доходность
Сравнение доходности UNG и PHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у PHO с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям PHO по среднегодовой доходности: -21.41% против 12.39% соответственно.
UNG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- -25.87%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -24.93%
- 10 лет*
- -21.41%
PHO
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам UNG и PHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -4.16% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
PHO Invesco Water Resources ETF | -1.45% | 7.62% | 8.59% | 18.85% | -14.86% | 31.28% | 20.83% | 37.57% | -6.40% | 23.55% |
Correlation
The correlation between UNG and PHO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2007 г. | 0.05 |
The correlation between UNG and PHO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. PHO — Ранг доходности на риск
UNG
PHO
Сравнение UNG c PHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | PHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.01 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.02 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 0.04 | -1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNG и PHO
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и PHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -55.62% | -44.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -13.78% | -26.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -19.19% | -48.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -28.60% | -63.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | -34.92% | -58.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -6.89% | -92.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.97% | -10.18% | -79.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.62% | 5.83% | +19.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и PHO
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 4.98% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.81% | 11.59% | +39.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.16% | 15.32% | +44.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.12% | 18.42% | +45.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 19.46% | +35.32% |
Сравнение комиссий UNG и PHO
UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PHO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и PHO
UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.58% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNG and PHO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (11.62%) compared to PHO (4.98%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs PHO's -55.62%.
On 10-year performance, PHO leads with 12.39% vs -21.41% for UNG. On fees, PHO is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PHO has performed better with a 12.39% return vs -21.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
PHO has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for UNG.
UNG is categorized as Oil & Gas, while PHO is Water Equities. UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index. They also come from different issuers: USCF Investments and Invesco. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 0.59% for PHO.
PHO currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и PHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор