Сравнение PHO с CGW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW).
PHO и CGW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHO или CGW.
Основные характеристики
| PHO | CGW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.25% | 8.13% |
| Дох-ть за 1 год | 29.71% | 21.13% |
| Дох-ть за 3 года | 6.14% | 0.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.61% | 9.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.73% | 9.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 2.76 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 1.26 |
| Коэф-т Мартина | 12.94 | 9.50 |
| Индекс Язвы | 2.72% | 2.86% |
| Дневная вол-ть | 15.18% | 14.57% |
| Макс. просадка | -55.62% | -57.24% |
| Текущая просадка | -3.52% | -6.34% |
Корреляция
Корреляция между PHO и CGW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PHO и CGW
С начала года, PHO показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у CGW с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции PHO превзошли акции CGW по среднегодовой доходности: 10.73% против 9.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHO и CGW
PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CGW в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHO c CGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и CGW
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности CGW в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.47% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% | 0.59% | 0.49% |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 1.43% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% | 1.77% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок PHO и CGW
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, примерно равная максимальной просадке CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и CGW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и CGW
Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 2.92%, в то время как у Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.