PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHO с CGW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHO с CGW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PHO (Invesco Water Resources ETF) and CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF) are both Water Equities funds from Invesco - PHO tracks the NASDAQ OMX US Water Index while CGW tracks the S&P Global Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHO returned 12.00%/yr vs 10.18%/yr for CGW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PHO charges 0.59%/yr vs 0.57%/yr for CGW.

Доходность

Сравнение доходности PHO и CGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у CGW с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции PHO превзошли акции CGW по среднегодовой доходности: 12.00% против 10.18% соответственно.

PHO

1 день
1.97%
1 месяц
4.01%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-5.04%
1 год
-2.09%
3 года*
8.00%
5 лет*
5.56%
10 лет*
12.00%

CGW

1 день
1.87%
1 месяц
2.57%
С начала года
1.80%
6 месяцев
0.76%
1 год
5.38%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.41%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHO и CGW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHO
Invesco Water Resources ETF		-3.22%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		1.80%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%15.41%34.04%-10.47%27.08%

Correlation

The correlation between PHO and CGW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г.

0.84

The correlation between PHO and CGW has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PHO и CGW

Секторы
PHO
CGW

Промышленность

55.1%
44.6%

Коммунальные услуги

13.8%
45.8%

Технологии

12.8%
1.2%

Здравоохранение

9.6%

-

Сырьевые материалы

8.5%
6.0%

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.7%

Недвижимость

-

0.2%

Промышленность

PHO
55.1%
CGW
44.6%

Коммунальные услуги

PHO
13.8%
CGW
45.8%

Технологии

PHO
12.8%
CGW
1.2%

Здравоохранение

PHO
9.6%
CGW

-

Сырьевые материалы

PHO
8.5%
CGW
6.0%

Финансовые услуги

PHO
0.0%
CGW
0.0%

Коммуникационные услуги

PHO

-

CGW

-

Потребительский циклический сектор

PHO

-

CGW
0.5%

Потребительский защитный сектор

PHO

-

CGW

-

Энергетика

PHO

-

CGW
1.7%

Недвижимость

PHO

-

CGW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

Invesco S&P Global Water Index ETF

Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVXPHO с PFM
Часто сравнивают с CGW:
CGW с FIWCGW с PIOCGW с AQWACGW с SPYCGW с GWRSCGW с DGTCGW с VTI

Доходность на риск

PHO vs. CGW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 77
Ранг коэф-та Мартина
CGW
Ранг доходности на риск CGW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c CGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHOCGWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.40

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
0.65

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.07

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.50

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

1.18

-1.54

PHO vs. CGW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа CGW равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и CGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHO и CGW

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, примерно равная максимальной просадке CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и CGW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHOCGWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-57.24%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-10.86%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-16.24%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-32.74%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-35.72%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-6.85%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-9.83%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

4.56%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и CGW

Invesco Water Resources ETF (PHO) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что PHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHOCGWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.38%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

10.67%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

13.61%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

16.84%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

17.63%

+1.82%

Сравнение комиссий PHO и CGW

PHO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CGW в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и CGW

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности CGW в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		1.55%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.59%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%

Часто задаваемые вопросы

PHO and CGW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHO has higher volatility (4.72%) compared to CGW (4.38%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs CGW's -57.24%.

On 10-year performance, PHO leads with 12.00% vs 10.18% for CGW. On fees, CGW is cheaper at 0.57% per year. On volatility, CGW has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PHO has performed better with a 12.00% return vs 10.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGW is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.59% for PHO.

CGW has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.59% for PHO.

PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index, while CGW tracks S&P Global Water Index. Their fees differ too: 0.59% for PHO and 0.57% for CGW.

CGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHO и CGW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор