PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PHO с CGW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PHO и CGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHO и CGW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHO
Invesco Water Resources ETF
-3.85%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
2.46%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%15.41%34.04%-10.47%27.08%

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у CGW с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции PHO превзошли акции CGW по среднегодовой доходности: 12.33% против 10.56% соответственно.


PHO

1 день
1.09%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-6.02%
1 год
4.93%
3 года*
8.81%
5 лет*
6.80%
10 лет*
12.33%

CGW

1 день
0.97%
1 месяц
-4.82%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.51%
1 год
17.20%
3 года*
10.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Water Resources ETF

Invesco S&P Global Water Index ETF

Сравнение комиссий PHO и CGW

PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CGW в 0.57%.


Доходность на риск

PHO vs. CGW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PHO
Ранг доходности на риск PHO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 2121
Ранг коэф-та Мартина

CGW
Ранг доходности на риск CGW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c CGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHOCGWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.17

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.68

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.72

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

5.86

-4.49

PHO vs. CGW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа CGW равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и CGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PHOCGWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.17

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.43

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.35

0.00

Корреляция

Корреляция между PHO и CGW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и CGW

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности CGW в 1.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF
0.57%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
1.54%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%

Просадки

Сравнение просадок PHO и CGW

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, примерно равная максимальной просадке CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и CGW.


Загрузка...

Показатели просадок


PHOCGWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-57.24%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-10.33%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-32.74%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-35.72%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-6.24%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-9.87%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.03%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и CGW

Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) имеют волатильность 5.37% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PHOCGWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.50%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

9.30%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

14.81%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

16.71%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

17.67%

+1.76%