PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHO с CGW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHO с CGW

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW).

PHO и CGW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHO или CGW.

Корреляция

Корреляция между PHO и CGW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PHO и CGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHO:

-0.03

CGW:

0.10

Коэф-т Сортино

PHO:

0.23

CGW:

0.43

Коэф-т Омега

PHO:

1.03

CGW:

1.05

Коэф-т Кальмара

PHO:

0.06

CGW:

0.24

Коэф-т Мартина

PHO:

0.19

CGW:

0.58

Индекс Язвы

PHO:

6.31%

CGW:

6.18%

Дневная вол-ть

PHO:

18.89%

CGW:

15.83%

Макс. просадка

PHO:

-55.63%

CGW:

-57.24%

Текущая просадка

PHO:

-5.21%

CGW:

-1.05%

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у CGW с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции PHO превзошли акции CGW по среднегодовой доходности: 10.60% против 8.87% соответственно.

PHO

С начала года

3.79%

1 месяц

9.30%

6 месяцев

-1.95%

1 год

-0.59%

5 лет

16.22%

10 лет

10.60%

CGW

С начала года

10.66%

1 месяц

7.90%

6 месяцев

4.30%

1 год

1.64%

5 лет

13.71%

10 лет

8.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PHO и CGW

PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CGW в 0.57%.

PHO
Invesco Water Resources ETF
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHO и CGW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг риск-скорректированной доходности PHO, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
CGW
Ранг риск-скорректированной доходности CGW, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHO c CGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа CGW равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и CGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и CGW

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности CGW в 2.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.49%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%0.59%
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		2.05%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%1.77%

Просадки

Сравнение просадок PHO и CGW

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.63%, примерно равная максимальной просадке CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и CGW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и CGW

Invesco Water Resources ETF (PHO) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что PHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...