PortfoliosLab logo
Сравнение PHO с CGW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHO и CGW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PHO и CGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
261.80%
231.59%
PHO
CGW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHO:

-0.03

CGW:

0.32

Коэф-т Сортино

PHO:

0.09

CGW:

0.55

Коэф-т Омега

PHO:

1.01

CGW:

1.07

Коэф-т Кальмара

PHO:

-0.03

CGW:

0.33

Коэф-т Мартина

PHO:

-0.09

CGW:

0.82

Индекс Язвы

PHO:

6.03%

CGW:

6.14%

Дневная вол-ть

PHO:

18.59%

CGW:

15.85%

Макс. просадка

PHO:

-55.63%

CGW:

-57.24%

Текущая просадка

PHO:

-10.66%

CGW:

-5.00%

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у CGW с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции PHO превзошли акции CGW по среднегодовой доходности: 10.29% против 8.66% соответственно.


PHO

С начала года

-2.18%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

-6.08%

1 год

-0.10%

5 лет

13.86%

10 лет

10.29%

CGW

С начала года

6.25%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

-0.32%

1 год

5.13%

5 лет

11.76%

10 лет

8.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHO и CGW

PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CGW в 0.57%.


График комиссии PHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHO: 0.60%
График комиссии CGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CGW: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHO и CGW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHO
Ранг риск-скорректированной доходности PHO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

CGW
Ранг риск-скорректированной доходности CGW, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHO c CGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PHO, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PHO: -0.03
CGW: 0.32
Коэффициент Сортино PHO, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PHO: 0.09
CGW: 0.55
Коэффициент Омега PHO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PHO: 1.01
CGW: 1.07
Коэффициент Кальмара PHO, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PHO: -0.03
CGW: 0.33
Коэффициент Мартина PHO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PHO: -0.09
CGW: 0.82

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа CGW равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и CGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.32
PHO
CGW

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и CGW

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности CGW в 2.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHO
Invesco Water Resources ETF
0.52%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%0.59%
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
2.13%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%1.77%

Просадки

Сравнение просадок PHO и CGW

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.63%, примерно равная максимальной просадке CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и CGW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.66%
-5.00%
PHO
CGW

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и CGW

Invesco Water Resources ETF (PHO) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что PHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.35%
8.56%
PHO
CGW