PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHO с CGW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHO с CGW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHO (Invesco Water Resources ETF) and CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF) are both Water Equities funds from Invesco - PHO tracks the NASDAQ OMX US Water Index while CGW tracks the S&P Global Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHO returned 11.46%/yr vs 9.49%/yr for CGW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PHO charges 0.60%/yr vs 0.57%/yr for CGW.

Доходность

Сравнение доходности PHO и CGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у CGW с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции PHO превзошли акции CGW по среднегодовой доходности: 11.46% против 9.49% соответственно.

PHO

1 день
0.08%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.58%
1 год
-3.52%
3 года*
7.94%
5 лет*
5.23%
10 лет*
11.46%

CGW

1 день
0.87%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-1.22%
1 год
4.53%
3 года*
9.72%
5 лет*
4.76%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHO и CGW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHO
Invesco Water Resources ETF		-5.33%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		-0.46%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%15.41%34.04%-10.47%27.08%

Correlation

The correlation between PHO and CGW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2007 г.

0.84

The correlation between PHO and CGW has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PHO и CGW

Секторы
PHO
CGW

Промышленность

56.3%
44.3%

Коммунальные услуги

14.1%
46.6%

Технологии

13.1%
1.1%

Сырьевые материалы

8.4%
5.8%

Здравоохранение

8.2%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Недвижимость

-

0.2%

Промышленность

PHO
56.3%
CGW
44.3%

Коммунальные услуги

PHO
14.1%
CGW
46.6%

Технологии

PHO
13.1%
CGW
1.1%

Сырьевые материалы

PHO
8.4%
CGW
5.8%

Здравоохранение

PHO
8.2%
CGW

-

Финансовые услуги

PHO
0.0%
CGW
0.0%

Коммуникационные услуги

PHO

-

CGW

-

Потребительский циклический сектор

PHO

-

CGW
0.5%

Потребительский защитный сектор

PHO

-

CGW

-

Энергетика

PHO

-

CGW
1.6%

Недвижимость

PHO

-

CGW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

Invesco S&P Global Water Index ETF

Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVXPHO с PFM
Часто сравнивают с CGW:
CGW с FIWCGW с PIOCGW с AQWACGW с SPYCGW с GWRSCGW с DGTCGW с VTI

Доходность на риск

PHO vs. CGW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 66
Ранг коэф-та Мартина
CGW
Ранг доходности на риск CGW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c CGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHOCGWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.34

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
0.57

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.07

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.42

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

1.10

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHO vs. CGW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа CGW равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и CGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHOCGWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.34

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.28

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.34

0.00

Просадки

Сравнение просадок PHO и CGW

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, примерно равная максимальной просадке CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и CGW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHOCGWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-57.24%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-10.86%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-16.24%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-32.74%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-35.72%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.56%

-8.92%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-9.84%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

4.13%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и CGW

Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 3.70%, в то время как у Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHOCGWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.43%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

10.20%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

13.31%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

16.82%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

17.72%

+1.73%

Сравнение комиссий PHO и CGW

PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CGW в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и CGW

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности CGW в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		1.59%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%

Часто задаваемые вопросы

PHO and CGW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGW has higher volatility (4.43%) compared to PHO (3.70%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs CGW's -57.24%.

On 10-year performance, PHO leads with 11.46% vs 9.49% for CGW. On fees, CGW is cheaper at 0.57% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PHO has performed better with a 11.46% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGW is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.60% for PHO.

CGW has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.58% for PHO.

PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index, while CGW tracks S&P Global Water Index. Their fees differ too: 0.60% for PHO and 0.57% for CGW.

CGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHO и CGW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор