PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PHO с FIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHO с FIW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PHO (Invesco Water Resources ETF) and FIW (First Trust Water ETF) are both Water Equities funds - PHO tracks the NASDAQ OMX US Water Index while FIW tracks the ISE Clean Edge Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHO returned 11.75%/yr vs 12.42%/yr for FIW. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PHO charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for FIW.

Доходность

Сравнение доходности PHO и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у FIW с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции PHO уступали акциям FIW по среднегодовой доходности: 11.75% против 12.42% соответственно.

PHO

1 день
2.37%
1 месяц
3.28%
6 месяцев
-5.62%
С начала года
-0.34%
1 год
0.78%
3 года*
7.67%
5 лет*
5.63%
10 лет*
11.75%

FIW

1 день
2.18%
1 месяц
2.93%
6 месяцев
-4.94%
С начала года
1.34%
1 год
2.59%
3 года*
7.65%
5 лет*
6.12%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHO и FIW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHO
Invesco Water Resources ETF		-0.34%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%
FIW
First Trust Water ETF		1.34%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%

Correlation

The correlation between PHO and FIW is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.94

The correlation between PHO and FIW has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PHO и FIW

Секторы
PHO
FIW

Промышленность

53.8%
52.6%

Коммунальные услуги

14.2%
15.8%

Технологии

12.9%
7.9%

Здравоохранение

10.6%
7.9%

Сырьевые материалы

8.6%
5.3%

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PHO
53.8%
FIW
52.6%

Коммунальные услуги

PHO
14.2%
FIW
15.8%

Технологии

PHO
12.9%
FIW
7.9%

Здравоохранение

PHO
10.6%
FIW
7.9%

Сырьевые материалы

PHO
8.6%
FIW
5.3%

Финансовые услуги

PHO
0.0%
FIW

-

Коммуникационные услуги

PHO

-

FIW

-

Потребительский циклический сектор

PHO

-

FIW
2.6%

Потребительский защитный сектор

PHO

-

FIW
2.6%

Энергетика

PHO

-

FIW

-

Недвижимость

PHO

-

FIW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

First Trust Water ETF

Часто сравнивают с PHO:
PHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVXPHO с PFM
Часто сравнивают с FIW:
FIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TOFIW с ICLN

Доходность на риск

PHO vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHOFIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
0.16

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
0.35

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.04

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

0.19

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

0.44

-0.31

PHO vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа FIW равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHO и FIW

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и FIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHOFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-52.75%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-13.81%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-18.32%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-28.53%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-36.60%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-4.96%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-8.29%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

5.90%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и FIW

Invesco Water Resources ETF (PHO) и First Trust Water ETF (FIW) имеют волатильность 5.12% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHOFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.31%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

12.38%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

16.09%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

18.47%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

19.88%

-0.42%

Сравнение комиссий PHO и FIW

PHO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FIW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и FIW

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FIW в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.71%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PHO and FIW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIW has higher volatility (5.31%) compared to PHO (5.12%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs FIW's -52.75%.

On 10-year performance, FIW leads with 12.42% vs 11.75% for PHO. On fees, FIW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIW has performed better with a 12.42% return vs 11.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for PHO.

FIW has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.58% for PHO.

PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index, while FIW tracks ISE Clean Edge Water Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for PHO and 0.50% for FIW.

FIW currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHO и FIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор