Сравнение PHO с FIW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и First Trust Water ETF (FIW).
PHO и FIW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHO или FIW.
Основные характеристики
| PHO | FIW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.25% | 12.21% |
| Дох-ть за 1 год | 29.71% | 28.61% |
| Дох-ть за 3 года | 6.14% | 5.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.61% | 13.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.73% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 2.59 |
| Коэф-т Мартина | 12.94 | 12.07 |
| Индекс Язвы | 2.72% | 2.90% |
| Дневная вол-ть | 15.18% | 15.72% |
| Макс. просадка | -55.62% | -52.75% |
| Текущая просадка | -3.52% | -3.55% |
Корреляция
Корреляция между PHO и FIW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PHO и FIW
С начала года, PHO показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью 12.21%. За последние 10 лет акции PHO уступали акциям FIW по среднегодовой доходности: 10.73% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHO и FIW
PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FIW в 0.54%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHO c FIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и FIW
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности FIW в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.47% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% | 0.59% | 0.49% |
FIW First Trust Water ETF | 0.61% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% | 0.75% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок PHO и FIW
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и FIW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и FIW
Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 2.92%, в то время как у First Trust Water ETF (FIW) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.