PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PHO с FIW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PHO и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHO и FIW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHO
Invesco Water Resources ETF
-4.21%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%
FIW
First Trust Water ETF
-4.39%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHO показывает доходность -4.21%, а FIW немного ниже – -4.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHO имеют среднегодовую доходность 12.41%, а акции FIW немного впереди с 13.02%.


PHO

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-7.07%
1 год
3.52%
3 года*
8.81%
5 лет*
6.72%
10 лет*
12.41%

FIW

1 день
-0.42%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-8.05%
1 год
2.40%
3 года*
8.36%
5 лет*
6.31%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Water Resources ETF

First Trust Water ETF

Сравнение комиссий PHO и FIW

PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FIW в 0.54%.


Доходность на риск

PHO vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PHO
Ранг доходности на риск PHO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 1818
Ранг коэф-та Мартина

FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHOFIWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.13

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

0.33

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.28

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

0.87

+0.28

PHO vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа FIW равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PHOFIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.13

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.35

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.43

-0.08

Корреляция

Корреляция между PHO и FIW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и FIW

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FIW в 0.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF
0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
FIW
First Trust Water ETF
0.79%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%

Просадки

Сравнение просадок PHO и FIW

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и FIW.


Загрузка...

Показатели просадок


PHOFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-52.75%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-12.74%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-28.53%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-36.60%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.49%

-10.33%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-8.29%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

4.07%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и FIW

Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 5.36%, в то время как у First Trust Water ETF (FIW) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PHOFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.79%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

11.03%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

18.65%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

18.29%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

19.88%

-0.45%