PortfoliosLab logo
Сравнение PHO с FIW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHO и FIW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PHO и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
261.24%
466.86%
PHO
FIW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHO:

-0.03

FIW:

0.03

Коэф-т Сортино

PHO:

0.09

FIW:

0.18

Коэф-т Омега

PHO:

1.01

FIW:

1.02

Коэф-т Кальмара

PHO:

-0.03

FIW:

0.03

Коэф-т Мартина

PHO:

-0.09

FIW:

0.11

Индекс Язвы

PHO:

6.03%

FIW:

5.58%

Дневная вол-ть

PHO:

18.59%

FIW:

18.39%

Макс. просадка

PHO:

-55.63%

FIW:

-52.75%

Текущая просадка

PHO:

-10.66%

FIW:

-9.55%

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у FIW с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции PHO уступали акциям FIW по среднегодовой доходности: 10.29% против 12.79% соответственно.


PHO

С начала года

-2.18%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

-6.08%

1 год

-0.10%

5 лет

13.86%

10 лет

10.29%

FIW

С начала года

-1.94%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-5.31%

1 год

0.76%

5 лет

14.62%

10 лет

12.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHO и FIW

PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FIW в 0.54%.


График комиссии PHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHO: 0.60%
График комиссии FIW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIW: 0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHO и FIW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHO
Ранг риск-скорректированной доходности PHO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

FIW
Ранг риск-скорректированной доходности FIW, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHO c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PHO, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PHO: -0.03
FIW: 0.03
Коэффициент Сортино PHO, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PHO: 0.09
FIW: 0.18
Коэффициент Омега PHO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PHO: 1.01
FIW: 1.02
Коэффициент Кальмара PHO, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PHO: -0.03
FIW: 0.03
Коэффициент Мартина PHO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PHO: -0.09
FIW: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FIW равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.03
PHO
FIW

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и FIW

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности FIW в 0.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHO
Invesco Water Resources ETF
0.52%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%0.59%
FIW
First Trust Water ETF
0.75%0.70%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%0.75%

Просадки

Сравнение просадок PHO и FIW

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и FIW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.66%
-9.55%
PHO
FIW

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и FIW

Invesco Water Resources ETF (PHO) и First Trust Water ETF (FIW) имеют волатильность 11.35% и 11.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.35%
11.22%
PHO
FIW