PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHO с FIW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHO с FIW

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и First Trust Water ETF (FIW).

PHO и FIW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHO или FIW.

Корреляция

Корреляция между PHO и FIW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PHO и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHO:

0.09

FIW:

0.08

Коэф-т Сортино

PHO:

0.30

FIW:

0.29

Коэф-т Омега

PHO:

1.03

FIW:

1.03

Коэф-т Кальмара

PHO:

0.11

FIW:

0.11

Коэф-т Мартина

PHO:

0.33

FIW:

0.34

Индекс Язвы

PHO:

6.32%

FIW:

5.82%

Дневная вол-ть

PHO:

18.93%

FIW:

18.61%

Макс. просадка

PHO:

-55.63%

FIW:

-52.75%

Текущая просадка

PHO:

-3.71%

FIW:

-2.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHO показывает доходность 5.43%, а FIW немного ниже – 5.35%. За последние 10 лет акции PHO уступали акциям FIW по среднегодовой доходности: 10.81% против 13.54% соответственно.

PHO

С начала года

5.43%

1 месяц

12.34%

6 месяцев

0.41%

1 год

1.77%

5 лет

16.57%

10 лет

10.81%

FIW

С начала года

5.35%

1 месяц

11.61%

6 месяцев

0.81%

1 год

1.46%

5 лет

17.44%

10 лет

13.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PHO и FIW

PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FIW в 0.54%.

PHO
Invesco Water Resources ETF
FIW
First Trust Water ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHO и FIW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг риск-скорректированной доходности PHO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг риск-скорректированной доходности FIW, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHO c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет 0.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIW равному 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и FIW

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности FIW в 0.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.48%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%0.59%
FIW
First Trust Water ETF		0.70%0.70%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%0.75%

Просадки

Сравнение просадок PHO и FIW

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и FIW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и FIW

Invesco Water Resources ETF (PHO) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с First Trust Water ETF (FIW) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что PHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...