Сравнение PHO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PHO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHO или VOO.
Основные характеристики
| PHO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.84% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | 37.40% | 37.28% |
| Дох-ть за 3 года | 7.70% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.01% | 15.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.22% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.45 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.89 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 13.70 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 2.72% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 15.17% | 12.32% |
| Макс. просадка | -55.62% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PHO и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PHO и VOO
С начала года, PHO показывает доходность 18.84%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.62%. За последние 10 лет акции PHO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.22% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHO и VOO
PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и VOO
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% | 0.59% | 0.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PHO и VOO
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и VOO
Invesco Water Resources ETF (PHO) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что PHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.