Сравнение PHO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PHO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHO или VOO.
Корреляция
Корреляция между PHO и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PHO и VOO
Основные характеристики
PHO:
0.51
VOO:
1.88
PHO:
0.82
VOO:
2.53
PHO:
1.09
VOO:
1.35
PHO:
0.72
VOO:
2.81
PHO:
1.93
VOO:
11.78
PHO:
3.91%
VOO:
2.02%
PHO:
14.79%
VOO:
12.67%
PHO:
-55.63%
VOO:
-33.99%
PHO:
-6.14%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, PHO показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции PHO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.85% против 13.30% соответственно.
PHO
2.78%
-0.25%
-1.89%
8.33%
11.22%
10.85%
VOO
4.61%
2.59%
10.08%
25.10%
14.79%
13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHO и VOO
PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PHO и VOO
PHO
VOO
Сравнение PHO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и VOO
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.44% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% | 0.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок PHO и VOO
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и VOO
Invesco Water Resources ETF (PHO) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что PHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.