Сравнение PHO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PHO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHO или VOO.
Основные характеристики
| PHO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.28% | 5.63% |
| Дох-ть за 1 год | 23.02% | 23.68% |
| Дох-ть за 3 года | 7.91% | 7.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.68% | 13.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.14% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 14.50% | 11.70% |
| Макс. просадка | -55.62% | -33.99% |
| Current Drawdown | -2.93% | -4.45% |
Корреляция
Корреляция между PHO и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PHO и VOO
С начала года, PHO показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции PHO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.14% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHO и VOO
PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и VOO
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.53% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% | 0.59% | 0.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PHO и VOO
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и VOO
Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 3.60%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.