PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHO с PIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHO и PIO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности PHO и PIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco Global Water ETF (PIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
262.45%
98.16%
PHO
PIO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHO:

0.78

PIO:

0.15

Коэф-т Сортино

PHO:

1.17

PIO:

0.31

Коэф-т Омега

PHO:

1.14

PIO:

1.04

Коэф-т Кальмара

PHO:

1.40

PIO:

0.19

Коэф-т Мартина

PHO:

4.00

PIO:

0.53

Индекс Язвы

PHO:

2.97%

PIO:

4.23%

Дневная вол-ть

PHO:

15.23%

PIO:

14.74%

Макс. просадка

PHO:

-55.62%

PIO:

-64.91%

Текущая просадка

PHO:

-7.68%

PIO:

-9.24%

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у PIO с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции PHO превзошли акции PIO по среднегодовой доходности: 10.48% против 6.71% соответственно.


PHO

С начала года

9.77%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

1.31%

1 год

10.65%

5 лет

12.06%

10 лет

10.48%

PIO

С начала года

-0.01%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-3.24%

1 год

1.14%

5 лет

6.20%

10 лет

6.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHO и PIO

PHO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PIO в 0.75%.


PIO
Invesco Global Water ETF
График комиссии PIO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии PHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHO c PIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco Global Water ETF (PIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHO, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.780.15
Коэффициент Сортино PHO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.170.31
Коэффициент Омега PHO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.04
Коэффициент Кальмара PHO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.400.19
Коэффициент Мартина PHO, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.000.53
PHO
PIO

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа PIO равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и PIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.78
0.15
PHO
PIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и PIO

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности PIO в 0.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PHO
Invesco Water Resources ETF
0.31%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%0.59%0.49%
PIO
Invesco Global Water ETF
0.65%0.84%1.02%1.19%0.88%1.19%2.00%1.00%1.45%1.62%1.42%1.50%

Просадки

Сравнение просадок PHO и PIO

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки PIO в -64.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и PIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.68%
-9.24%
PHO
PIO

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и PIO

Invesco Water Resources ETF (PHO) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Invesco Global Water ETF (PIO) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что PHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.04%
3.94%
PHO
PIO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab