Сравнение PHO с PIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco Global Water ETF (PIO).
PHO и PIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHO или PIO.
Основные характеристики
| PHO | PIO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.25% | 3.10% |
| Дох-ть за 1 год | 29.71% | 21.02% |
| Дох-ть за 3 года | 6.14% | -0.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.61% | 8.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.73% | 7.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 1.20 |
| Коэф-т Мартина | 12.94 | 7.29 |
| Индекс Язвы | 2.72% | 3.74% |
| Дневная вол-ть | 15.18% | 15.42% |
| Макс. просадка | -55.62% | -64.91% |
| Текущая просадка | -3.52% | -6.42% |
Корреляция
Корреляция между PHO и PIO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PHO и PIO
С начала года, PHO показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у PIO с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции PHO превзошли акции PIO по среднегодовой доходности: 10.73% против 7.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHO и PIO
PHO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PIO в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHO c PIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco Global Water ETF (PIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и PIO
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности PIO в 0.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.47% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% | 0.59% | 0.49% |
PIO Invesco Global Water ETF | 0.84% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.20% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.63% | 1.42% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок PHO и PIO
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки PIO в -64.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и PIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и PIO
Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 2.92%, в то время как у Invesco Global Water ETF (PIO) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.