Сравнение PHO с PIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco Global Water ETF (PIO).
PHO и PIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHO и PIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHO и PIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | -3.85% | 7.62% | 8.59% | 18.85% | -14.86% | 31.28% | 20.83% | 37.57% | -6.40% | 23.55% |
PIO Invesco Global Water ETF | -0.13% | 14.25% | -0.44% | 22.19% | -24.06% | 25.97% | 14.22% | 35.59% | -9.71% | 26.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PHO показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у PIO с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции PHO превзошли акции PIO по среднегодовой доходности: 12.33% против 8.95% соответственно.
PHO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 12.33%
PIO
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHO и PIO
PHO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PIO в 0.75%.
Доходность на риск
PHO vs. PIO — Ранг доходности на риск
PHO
PIO
Сравнение PHO c PIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco Global Water ETF (PIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHO | PIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.63 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.01 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.83 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 2.98 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHO | PIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.63 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.28 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.20 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PHO и PIO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и PIO
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности PIO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.57% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
PIO Invesco Global Water ETF | 1.02% | 1.04% | 0.78% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.20% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок PHO и PIO
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки PIO в -64.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и PIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHO | PIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -64.88% | +9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -13.14% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -34.27% | +5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -35.76% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -9.31% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -15.50% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.67% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и PIO
Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 5.37%, в то время как у Invesco Global Water ETF (PIO) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHO | PIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 6.77% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 10.77% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 17.59% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 17.49% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 18.13% | +1.30% |