PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHO с PIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHO с PIO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco Global Water ETF (PIO).

PHO и PIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHO или PIO.

Корреляция

Корреляция между PHO и PIO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PHO и PIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco Global Water ETF (PIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHO:

0.09

PIO:

0.07

Коэф-т Сортино

PHO:

0.30

PIO:

0.30

Коэф-т Омега

PHO:

1.03

PIO:

1.04

Коэф-т Кальмара

PHO:

0.11

PIO:

0.12

Коэф-т Мартина

PHO:

0.33

PIO:

0.35

Индекс Язвы

PHO:

6.32%

PIO:

5.87%

Дневная вол-ть

PHO:

18.93%

PIO:

18.15%

Макс. просадка

PHO:

-55.63%

PIO:

-64.91%

Текущая просадка

PHO:

-3.71%

PIO:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у PIO с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции PHO превзошли акции PIO по среднегодовой доходности: 10.81% против 7.01% соответственно.

PHO

С начала года

5.43%

1 месяц

12.34%

6 месяцев

0.41%

1 год

1.77%

5 лет

16.57%

10 лет

10.81%

PIO

С начала года

11.31%

1 месяц

11.85%

6 месяцев

7.09%

1 год

1.22%

5 лет

11.93%

10 лет

7.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PHO и PIO

PHO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PIO в 0.75%.

PIO
Invesco Global Water ETF
PHO
Invesco Water Resources ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHO и PIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг риск-скорректированной доходности PHO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
PIO
Ранг риск-скорректированной доходности PIO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHO c PIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco Global Water ETF (PIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа PIO равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и PIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и PIO

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности PIO в 0.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.48%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%0.59%
PIO
Invesco Global Water ETF		0.81%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.19%2.00%1.00%1.45%1.62%1.42%

Просадки

Сравнение просадок PHO и PIO

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.63%, что меньше максимальной просадки PIO в -64.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и PIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и PIO

Invesco Water Resources ETF (PHO) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Invesco Global Water ETF (PIO) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что PHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...