PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PHO с PIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHO с PIO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PHO (Invesco Water Resources ETF) and PIO (Invesco Global Water ETF) are both Water Equities funds from Invesco - PHO tracks the NASDAQ OMX US Water Index while PIO tracks the NASDAQ OMX Global Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHO returned 12.12%/yr vs 9.08%/yr for PIO. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. PHO charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for PIO.

Доходность

Сравнение доходности PHO и PIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco Global Water ETF (PIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у PIO с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции PHO превзошли акции PIO по среднегодовой доходности: 12.12% против 9.08% соответственно.

PHO

1 день
0.05%
1 месяц
4.41%
6 месяцев
0.12%
С начала года
3.92%
1 год
3.39%
3 года*
9.00%
5 лет*
5.48%
10 лет*
12.12%
Всё время*
8.48%

PIO

1 день
0.48%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
-0.28%
С начала года
6.27%
1 год
5.58%
3 года*
9.96%
5 лет*
3.16%
10 лет*
9.08%
Всё время*
4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PHO

Invesco Water Resources ETF
$7.05M$6.09M$8.35M

PIO

Invesco Global Water ETF
$334.86K$293.86K$414.80K

Сравнение доходности по годам PHO и PIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHO
Invesco Water Resources ETF		3.92%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%
PIO
Invesco Global Water ETF		6.27%14.25%-0.44%22.19%-24.06%25.97%14.22%35.59%-9.71%26.52%

Correlation

The correlation between PHO and PIO is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2007 г.

0.81

The correlation between PHO and PIO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PHO и PIO

Секторы
PHO
PIO

Промышленность

50.1%
53.0%

Здравоохранение

16.7%
10.2%

Технологии

16.5%
8.1%

Сырьевые материалы

9.3%
9.6%

Коммунальные услуги

7.5%
17.6%

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PHO
50.1%
PIO
53.0%

Здравоохранение

PHO
16.7%
PIO
10.2%

Технологии

PHO
16.5%
PIO
8.1%

Сырьевые материалы

PHO
9.3%
PIO
9.6%

Коммунальные услуги

PHO
7.5%
PIO
17.6%

Финансовые услуги

PHO
0.0%
PIO
0.0%

Коммуникационные услуги

PHO

-

PIO

-

Потребительский циклический сектор

PHO

-

PIO
1.6%

Потребительский защитный сектор

PHO

-

PIO

-

Энергетика

PHO

-

PIO

-

Недвижимость

PHO

-

PIO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

Invesco Global Water ETF

Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVXPHO с PFM
Часто сравнивают с PIO:
PIO с CGWPIO с FIWPIO с AQWAPIO с COMPPIO с VOOPIO с ICLNPIO с IVV

Доходность на риск

PHO vs. PIO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PIO
Ранг доходности на риск PIO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PHO c PIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco Global Water ETF (PIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHOPIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.36

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
0.62

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

0.43

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

1.00

-0.46

PHO vs. PIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа PIO равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и PIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHO и PIO

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки PIO в -64.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и PIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHOPIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-64.88%

+9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-13.14%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-17.08%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-34.27%

+5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-35.76%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-3.51%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-15.35%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

5.58%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и PIO

Invesco Water Resources ETF (PHO) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Invesco Global Water ETF (PIO) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что PHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHOPIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

4.60%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

12.86%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

15.50%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

17.77%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

18.16%

+1.36%

Сравнение комиссий PHO и PIO

PHO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PIO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и PIO

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности PIO в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.55%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
PIO
Invesco Global Water ETF		0.87%1.04%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.20%2.00%1.00%1.45%1.63%

Часто задаваемые вопросы

PHO and PIO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHO has higher volatility (6.30%) compared to PIO (4.60%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs PIO's -64.88%.

On 10-year performance, PHO leads with 12.12% vs 9.08% for PIO. On fees, PHO is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PIO has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PHO has performed better with a 12.12% return vs 9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for PIO.

PIO has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.55% for PHO.

PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index, while PIO tracks NASDAQ OMX Global Water Index. Their fees differ too: 0.59% for PHO and 0.75% for PIO.

PIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHO и PIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор