PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHO с PIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHO с PIO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHO (Invesco Water Resources ETF) and PIO (Invesco Global Water ETF) are both Water Equities funds from Invesco - PHO tracks the NASDAQ OMX US Water Index while PIO tracks the NASDAQ OMX Global Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHO returned 11.55%/yr vs 8.55%/yr for PIO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PHO charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for PIO.

Доходность

Сравнение доходности PHO и PIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco Global Water ETF (PIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у PIO с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции PHO превзошли акции PIO по среднегодовой доходности: 11.55% против 8.55% соответственно.

PHO

1 день
0.30%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-7.93%
1 год
-3.67%
3 года*
7.71%
5 лет*
5.22%
10 лет*
11.55%

PIO

1 день
0.36%
1 месяц
-2.45%
С начала года
0.14%
6 месяцев
-1.81%
1 год
2.91%
3 года*
8.97%
5 лет*
3.23%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHO и PIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHO
Invesco Water Resources ETF		-5.40%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%
PIO
Invesco Global Water ETF		0.14%14.25%-0.44%22.19%-24.06%25.97%14.22%35.59%-9.71%26.52%

Correlation

The correlation between PHO and PIO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2007 г.

0.81

The correlation between PHO and PIO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PHO и PIO

Секторы
PHO
PIO

Промышленность

56.3%
56.4%

Коммунальные услуги

14.1%
7.7%

Технологии

13.1%
8.0%

Сырьевые материалы

8.4%
8.6%

Здравоохранение

8.2%
4.6%

Финансовые услуги

0.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PHO
56.3%
PIO
56.4%

Коммунальные услуги

PHO
14.1%
PIO
7.7%

Технологии

PHO
13.1%
PIO
8.0%

Сырьевые материалы

PHO
8.4%
PIO
8.6%

Здравоохранение

PHO
8.2%
PIO
4.6%

Финансовые услуги

PHO
0.0%
PIO
0.2%

Коммуникационные услуги

PHO

-

PIO

-

Потребительский циклический сектор

PHO

-

PIO
6.3%

Потребительский защитный сектор

PHO

-

PIO

-

Энергетика

PHO

-

PIO

-

Недвижимость

PHO

-

PIO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

Invesco Global Water ETF

Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVXPHO с PFM
Часто сравнивают с PIO:
PIO с CGWPIO с FIWPIO с AQWAPIO с EBLUPIO с COMPPIO с VOOPIO с ICLN

Доходность на риск

PHO vs. PIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 55
Ранг коэф-та Мартина
PIO
Ранг доходности на риск PIO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c PIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco Global Water ETF (PIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHOPIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.20

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
0.39

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.05

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.22

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

0.63

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHO vs. PIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа PIO равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и PIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHOPIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.20

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.18

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.20

+0.14

Просадки

Сравнение просадок PHO и PIO

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки PIO в -64.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и PIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHOPIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-64.88%

+9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-13.14%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-17.08%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-34.27%

+5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-35.76%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-9.07%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-15.43%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

4.60%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и PIO

Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 4.01%, в то время как у Invesco Global Water ETF (PIO) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHOPIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.44%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

12.12%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

14.58%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

17.63%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

18.22%

+1.23%

Сравнение комиссий PHO и PIO

PHO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PIO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и PIO

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности PIO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
PIO
Invesco Global Water ETF		1.02%1.04%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.20%2.00%1.00%1.45%1.63%

Часто задаваемые вопросы

PHO and PIO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIO has higher volatility (4.44%) compared to PHO (4.01%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs PIO's -64.88%.

On 10-year performance, PHO leads with 11.55% vs 8.55% for PIO. On fees, PHO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PHO has performed better with a 11.55% return vs 8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for PIO.

PIO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.58% for PHO.

PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index, while PIO tracks NASDAQ OMX Global Water Index. Their fees differ too: 0.60% for PHO and 0.75% for PIO.

PIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHO и PIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор