Сравнение PHO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PHO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHO или SPY.
Основные характеристики
| PHO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.25% | 21.27% |
| Дох-ть за 1 год | 29.71% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 6.14% | 8.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.61% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.73% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 12.94 | 20.00 |
| Индекс Язвы | 2.72% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 15.18% | 12.15% |
| Макс. просадка | -55.62% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.52% | -2.32% |
Корреляция
Корреляция между PHO и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PHO и SPY
С начала года, PHO показывает доходность 13.25%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.27%. За последние 10 лет акции PHO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.73% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHO и SPY
PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и SPY
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.47% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% | 0.59% | 0.49% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PHO и SPY
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и SPY
Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 2.92%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.