Сравнение PHO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PHO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHO или SPY.
Корреляция
Корреляция между PHO и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PHO и SPY
Основные характеристики
PHO:
0.66
SPY:
1.97
PHO:
1.03
SPY:
2.64
PHO:
1.12
SPY:
1.36
PHO:
0.94
SPY:
2.97
PHO:
2.54
SPY:
12.34
PHO:
3.87%
SPY:
2.03%
PHO:
14.83%
SPY:
12.68%
PHO:
-55.63%
SPY:
-55.19%
PHO:
-6.70%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, PHO показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции PHO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.79% против 13.18% соответственно.
PHO
2.16%
-0.86%
-1.83%
7.54%
10.92%
10.79%
SPY
4.03%
2.03%
9.65%
23.63%
14.28%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHO и SPY
PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PHO и SPY
PHO
SPY
Сравнение PHO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и SPY
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.44% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% | 0.59% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PHO и SPY
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.63%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и SPY
Invesco Water Resources ETF (PHO) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.