PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHO с EVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHO с EVX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX).

PHO и EVX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. EVX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Environmental Services Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHO или EVX.

Корреляция

Корреляция между PHO и EVX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PHO и EVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHO:

-0.07

EVX:

0.62

Коэф-т Сортино

PHO:

0.12

EVX:

0.99

Коэф-т Омега

PHO:

1.01

EVX:

1.13

Коэф-т Кальмара

PHO:

-0.01

EVX:

0.74

Коэф-т Мартина

PHO:

-0.03

EVX:

2.45

Индекс Язвы

PHO:

6.27%

EVX:

4.51%

Дневная вол-ть

PHO:

18.70%

EVX:

17.54%

Макс. просадка

PHO:

-55.63%

EVX:

-55.91%

Текущая просадка

PHO:

-7.27%

EVX:

-3.84%

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у EVX с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции PHO уступали акциям EVX по среднегодовой доходности: 10.54% против 14.85% соответственно.

PHO

С начала года

1.54%

1 месяц

9.58%

6 месяцев

-6.18%

1 год

-1.69%

5 лет

14.97%

10 лет

10.54%

EVX

С начала года

5.18%

1 месяц

7.74%

6 месяцев

-2.33%

1 год

10.08%

5 лет

18.25%

10 лет

14.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PHO и EVX

PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EVX в 0.55%.

PHO
Invesco Water Resources ETF
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHO и EVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг риск-скорректированной доходности PHO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
EVX
Ранг риск-скорректированной доходности EVX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHO c EVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа EVX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и EVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и EVX

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности EVX в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.50%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%0.59%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.44%0.46%0.95%0.41%0.24%0.33%0.44%0.38%0.89%0.70%1.16%1.58%

Просадки

Сравнение просадок PHO и EVX

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.63%, примерно равная максимальной просадке EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и EVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и EVX

Invesco Water Resources ETF (PHO) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что PHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...