Сравнение PHO с EVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX).
PHO и EVX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. EVX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Environmental Services Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHO и EVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHO и EVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | -3.85% | 7.62% | 8.59% | 18.85% | -14.86% | 31.28% | 20.83% | 37.57% | -6.40% | 23.55% |
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 2.88% | 11.72% | 12.99% | 12.97% | -10.58% | 27.47% | 13.28% | 28.41% | -3.82% | 16.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PHO показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у EVX с доходностью 2.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHO имеют среднегодовую доходность 12.33%, а акции EVX немного отстают с 12.31%.
PHO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 12.33%
EVX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHO и EVX
PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EVX в 0.55%.
Доходность на риск
PHO vs. EVX — Ранг доходности на риск
PHO
EVX
Сравнение PHO c EVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHO | EVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.64 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.00 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.97 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 2.79 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHO | EVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.64 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.61 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PHO и EVX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и EVX
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности EVX в 0.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.57% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 0.18% | 0.19% | 0.46% | 0.95% | 0.41% | 0.24% | 0.32% | 0.38% | 0.38% | 0.89% | 0.70% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок PHO и EVX
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, примерно равная максимальной просадке EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и EVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHO | EVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -55.91% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -11.53% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -21.45% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -41.01% | +6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -7.06% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -8.78% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 4.02% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и EVX
Invesco Water Resources ETF (PHO) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) имеют волатильность 5.37% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHO | EVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.33% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 10.59% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 16.82% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 17.66% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 20.24% | -0.81% |