PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHO с EVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHO с EVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHO (Invesco Water Resources ETF) and EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) are both exchange-traded funds - PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index, while EVX is a Industrials Equities fund tracking the NYSE Arca Environmental Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHO returned 11.46%/yr vs 11.92%/yr for EVX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHO charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for EVX.

Доходность

Сравнение доходности PHO и EVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у EVX с доходностью 3.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHO имеют среднегодовую доходность 11.46%, а акции EVX немного впереди с 11.92%.

PHO

1 день
0.08%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.58%
1 год
-3.52%
3 года*
7.94%
5 лет*
5.23%
10 лет*
11.46%

EVX

1 день
0.50%
1 месяц
-0.77%
С начала года
3.50%
6 месяцев
2.17%
1 год
6.14%
3 года*
10.59%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHO и EVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHO
Invesco Water Resources ETF		-5.33%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		3.50%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%28.41%-3.82%16.05%

Correlation

The correlation between PHO and EVX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2006 г.

0.71

The correlation between PHO and EVX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PHO и EVX

Секторы
PHO
EVX

Промышленность

56.3%
85.2%

Коммунальные услуги

14.1%
2.2%

Технологии

13.1%

-

Сырьевые материалы

8.4%
7.5%

Здравоохранение

8.2%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

-0.0%

Недвижимость

-

-

Промышленность

PHO
56.3%
EVX
85.2%

Коммунальные услуги

PHO
14.1%
EVX
2.2%

Технологии

PHO
13.1%
EVX

-

Сырьевые материалы

PHO
8.4%
EVX
7.5%

Здравоохранение

PHO
8.2%
EVX

-

Финансовые услуги

PHO
0.0%
EVX

-

Коммуникационные услуги

PHO

-

EVX

-

Потребительский циклический сектор

PHO

-

EVX

-

Потребительский защитный сектор

PHO

-

EVX
5.1%

Энергетика

PHO

-

EVX
-0.0%

Недвижимость

PHO

-

EVX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

VanEck Vectors Environmental Services ETF

Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с PFM
Часто сравнивают с EVX:
EVX с VOOEVX с ^DJTEVX с EPUEVX с AQWAEVX с AVGOEVX с CLHEVX с DRIV

Доходность на риск

PHO vs. EVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 66
Ранг коэф-та Мартина
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c EVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHOEVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.45

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
0.72

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.09

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.57

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

1.34

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHO vs. EVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа EVX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и EVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHOEVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.45

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.41

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.43

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PHO и EVX

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, примерно равная максимальной просадке EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и EVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHOEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-55.91%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-10.85%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-19.33%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-21.45%

-7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-41.01%

+6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.56%

-6.50%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-8.76%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

4.58%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и EVX

Invesco Water Resources ETF (PHO) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что PHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHOEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.50%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.91%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

13.58%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

17.60%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

20.25%

-0.80%

Сравнение комиссий PHO и EVX

PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EVX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и EVX

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности EVX в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.18%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%

Часто задаваемые вопросы

PHO and EVX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHO has higher volatility (3.70%) compared to EVX (3.50%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs EVX's -55.91%.

On 10-year performance, EVX leads with 11.92% vs 11.46% for PHO. On fees, EVX is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EVX has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EVX has performed better with a 11.92% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for PHO.

PHO has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.18% for EVX.

PHO is categorized as Water Equities, while EVX is Industrials Equities. PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index, while EVX tracks NYSE Arca Environmental Services Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for PHO and 0.55% for EVX.

EVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHO и EVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор