PortfoliosLab logo
Сравнение PHO с EVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHO и EVX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PHO и EVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
295.97%
626.75%
PHO
EVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHO:

-0.03

EVX:

0.55

Коэф-т Сортино

PHO:

0.09

EVX:

0.89

Коэф-т Омега

PHO:

1.01

EVX:

1.12

Коэф-т Кальмара

PHO:

-0.03

EVX:

0.65

Коэф-т Мартина

PHO:

-0.09

EVX:

2.20

Индекс Язвы

PHO:

6.03%

EVX:

4.41%

Дневная вол-ть

PHO:

18.59%

EVX:

17.56%

Макс. просадка

PHO:

-55.63%

EVX:

-55.91%

Текущая просадка

PHO:

-10.66%

EVX:

-6.91%

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у EVX с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции PHO уступали акциям EVX по среднегодовой доходности: 10.29% против 14.29% соответственно.


PHO

С начала года

-2.18%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

-6.08%

1 год

-0.10%

5 лет

13.86%

10 лет

10.29%

EVX

С начала года

1.83%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-2.34%

1 год

10.03%

5 лет

17.68%

10 лет

14.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHO и EVX

PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EVX в 0.55%.


График комиссии PHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHO: 0.60%
График комиссии EVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EVX: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHO и EVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHO
Ранг риск-скорректированной доходности PHO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

EVX
Ранг риск-скорректированной доходности EVX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHO c EVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PHO, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PHO: -0.03
EVX: 0.55
Коэффициент Сортино PHO, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PHO: 0.09
EVX: 0.89
Коэффициент Омега PHO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PHO: 1.01
EVX: 1.12
Коэффициент Кальмара PHO, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PHO: -0.03
EVX: 0.65
Коэффициент Мартина PHO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PHO: -0.09
EVX: 2.20

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа EVX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и EVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.55
PHO
EVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и EVX

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности EVX в 0.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHO
Invesco Water Resources ETF
0.52%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%0.59%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF
0.46%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.44%0.38%0.89%0.70%1.16%1.58%

Просадки

Сравнение просадок PHO и EVX

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.63%, примерно равная максимальной просадке EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и EVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.66%
-6.91%
PHO
EVX

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и EVX

Invesco Water Resources ETF (PHO) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) имеют волатильность 11.35% и 10.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.35%
10.85%
PHO
EVX