Сравнение PHO с AQWA
PHO (Invesco Water Resources ETF) and AQWA (Global X Clean Water ETF) are both Water Equities funds - PHO tracks the NASDAQ OMX US Water Index while AQWA tracks the Solactive Global Clean Water Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PHO returned 5.56%/yr vs 5.35%/yr for AQWA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PHO charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for AQWA.
Доходность
Сравнение доходности PHO и AQWA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHO показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у AQWA с доходностью 2.14%.
PHO
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -2.09%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 12.00%
AQWA
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHO и AQWA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | -3.22% | 7.62% | 8.59% | 18.85% | -14.86% | 19.97% |
AQWA Global X Clean Water ETF | 2.14% | 13.15% | 4.34% | 20.13% | -19.89% | 15.67% |
Correlation
The correlation between PHO and AQWA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between PHO and AQWA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHO vs. AQWA — Ранг доходности на риск
PHO
AQWA
Сравнение PHO c AQWA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHO | AQWA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.19 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 0.44 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHO и AQWA
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки AQWA в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и AQWA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHO | AQWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -29.44% | -26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -12.34% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -14.55% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -29.44% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -8.25% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -8.28% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 5.42% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и AQWA
Invesco Water Resources ETF (PHO) и Global X Clean Water ETF (AQWA) имеют волатильность 4.72% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHO | AQWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.67% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 11.30% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 14.56% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 16.80% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 16.66% | +2.79% |
Сравнение комиссий PHO и AQWA
PHO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AQWA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и AQWA
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности AQWA в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 1.44% | 1.47% | 1.40% | 1.53% | 1.56% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.59% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
PHO and AQWA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHO has higher volatility (4.72%) compared to AQWA (4.67%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs AQWA's -29.44%.
On 5-year performance, PHO leads with 5.56% vs 5.35% for AQWA. On fees, AQWA is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PHO has performed better with a 5.56% return vs 5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AQWA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for PHO.
AQWA has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.59% for PHO.
PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index, while AQWA tracks Solactive Global Clean Water Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.59% for PHO and 0.50% for AQWA.
AQWA currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHO и AQWA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор