PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHO с AQWA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHO и AQWA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PHO с AQWA

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и Global X Clean Water ETF (AQWA).

PHO и AQWA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. AQWA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Clean Water Industry Index. Фонд был запущен 8 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHO или AQWA.

Доходность

Сравнение доходности PHO и AQWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHO:

0.25

AQWA:

0.47

Коэф-т Сортино

PHO:

0.42

AQWA:

0.78

Коэф-т Омега

PHO:

1.05

AQWA:

1.09

Коэф-т Кальмара

PHO:

0.19

AQWA:

0.53

Коэф-т Мартина

PHO:

0.58

AQWA:

1.55

Индекс Язвы

PHO:

6.15%

AQWA:

4.96%

Дневная вол-ть

PHO:

18.92%

AQWA:

17.07%

Макс. просадка

PHO:

-55.63%

AQWA:

-29.44%

Текущая просадка

PHO:

-5.39%

AQWA:

-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у AQWA с доходностью 9.66%.

PHO

С начала года

3.59%

1 месяц

2.44%

6 месяцев

-4.89%

1 год

3.30%

3 года

12.17%

5 лет

13.65%

10 лет

10.70%

AQWA

С начала года

9.66%

1 месяц

2.48%

6 месяцев

1.54%

1 год

6.60%

3 года

11.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

Global X Clean Water ETF

Сравнение комиссий PHO и AQWA

PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AQWA в 0.50%.

PHO
Invesco Water Resources ETF
AQWA
Global X Clean Water ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHO и AQWA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг риск-скорректированной доходности PHO, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
AQWA
Ранг риск-скорректированной доходности AQWA, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQWA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHO c AQWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа AQWA равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и AQWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и AQWA

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности AQWA в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.49%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%0.59%
AQWA
Global X Clean Water ETF		1.28%1.40%1.53%1.56%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHO и AQWA

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки AQWA в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и AQWA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и AQWA

Invesco Water Resources ETF (PHO) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Global X Clean Water ETF (AQWA) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что PHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...