Сравнение PHO с AQWA
PHO (Invesco Water Resources ETF) and AQWA (Global X Clean Water ETF) are both Water Equities funds - PHO tracks the NASDAQ OMX US Water Index while AQWA tracks the Solactive Global Clean Water Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PHO returned 5.48%/yr vs 4.72%/yr for AQWA. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. PHO charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for AQWA.
Доходность
Сравнение доходности PHO и AQWA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHO показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у AQWA с доходностью 6.13%.
PHO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.41%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 3.92%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 12.12%
- Всё время*
- 8.48%
AQWA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -1.12%
- С начала года
- 6.13%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $135.82K | $146.79K | $159.78K | |
| $7.05M | $6.09M | $8.35M |
Сравнение доходности по годам PHO и AQWA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 3.92% | 7.62% | 8.59% | 18.85% | -14.86% | 19.97% |
AQWA Global X Clean Water ETF | 6.13% | 13.15% | 4.34% | 20.13% | -19.89% | 15.67% |
Correlation
The correlation between PHO and AQWA is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between PHO and AQWA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHO vs. AQWA — Ранг доходности на риск
PHO
AQWA
Сравнение PHO c AQWA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHO | AQWA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.37 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHO и AQWA
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки AQWA в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и AQWA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHO | AQWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -29.44% | -26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -12.34% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -14.43% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -29.44% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -4.67% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -8.26% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 5.96% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и AQWA
Invesco Water Resources ETF (PHO) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Global X Clean Water ETF (AQWA) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что PHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHO | AQWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 5.12% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | 11.75% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 15.22% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 16.90% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 16.66% | +2.86% |
Сравнение комиссий PHO и AQWA
PHO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AQWA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и AQWA
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности AQWA в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 1.51% | 1.47% | 1.40% | 1.53% | 1.56% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.55% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
PHO and AQWA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHO has higher volatility (6.30%) compared to AQWA (5.12%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs AQWA's -29.44%.
On 5-year performance, PHO leads with 5.48% vs 4.72% for AQWA. On fees, AQWA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AQWA has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PHO has performed better with a 5.48% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AQWA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for PHO.
AQWA has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.55% for PHO.
PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index, while AQWA tracks Solactive Global Clean Water Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.59% for PHO and 0.50% for AQWA.
AQWA currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHO и AQWA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор