Сравнение PHO с AQWA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и Global X Clean Water ETF (AQWA).
PHO и AQWA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. AQWA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Clean Water Industry Index. Фонд был запущен 8 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHO и AQWA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHO и AQWA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | -3.85% | 7.62% | 8.59% | 18.85% | -14.86% | 19.26% |
AQWA Global X Clean Water ETF | 2.38% | 13.15% | 4.34% | 20.13% | -19.89% | 15.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PHO показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у AQWA с доходностью 2.38%.
PHO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 12.33%
AQWA
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHO и AQWA
PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AQWA в 0.50%.
Доходность на риск
PHO vs. AQWA — Ранг доходности на риск
PHO
AQWA
Сравнение PHO c AQWA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHO | AQWA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.88 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.38 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.28 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 4.17 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHO | AQWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.88 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PHO и AQWA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и AQWA
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности AQWA в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.57% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
AQWA Global X Clean Water ETF | 1.44% | 1.47% | 1.40% | 1.53% | 1.56% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHO и AQWA
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки AQWA в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и AQWA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHO | AQWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -29.44% | -26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -11.48% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -8.04% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -8.27% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.51% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и AQWA
Invesco Water Resources ETF (PHO) и Global X Clean Water ETF (AQWA) имеют волатильность 5.37% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHO | AQWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.57% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 10.03% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 16.19% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 16.67% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 16.67% | +2.76% |