PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHO с AQWA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHO с AQWA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и Global X Clean Water ETF (AQWA).

PHO и AQWA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. AQWA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Clean Water Industry Index. Фонд был запущен 8 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHO или AQWA.

Корреляция

Корреляция между PHO и AQWA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PHO и AQWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHO:

-0.07

AQWA:

0.04

Коэф-т Сортино

PHO:

0.12

AQWA:

0.27

Коэф-т Омега

PHO:

1.01

AQWA:

1.03

Коэф-т Кальмара

PHO:

-0.01

AQWA:

0.12

Коэф-т Мартина

PHO:

-0.03

AQWA:

0.32

Индекс Язвы

PHO:

6.27%

AQWA:

5.43%

Дневная вол-ть

PHO:

18.70%

AQWA:

17.12%

Макс. просадка

PHO:

-55.63%

AQWA:

-29.44%

Текущая просадка

PHO:

-7.27%

AQWA:

-2.33%

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у AQWA с доходностью 6.80%.

PHO

С начала года

1.54%

1 месяц

9.58%

6 месяцев

-6.18%

1 год

-1.69%

5 лет

14.97%

10 лет

10.54%

AQWA

С начала года

6.80%

1 месяц

8.83%

6 месяцев

0.43%

1 год

0.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PHO и AQWA

PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AQWA в 0.50%.

PHO
Invesco Water Resources ETF
AQWA
Global X Clean Water ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHO и AQWA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг риск-скорректированной доходности PHO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
AQWA
Ранг риск-скорректированной доходности AQWA, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQWA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHO c AQWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа AQWA равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и AQWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и AQWA

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности AQWA в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.50%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%0.59%
AQWA
Global X Clean Water ETF		1.31%1.40%1.53%1.56%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHO и AQWA

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки AQWA в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и AQWA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и AQWA

Invesco Water Resources ETF (PHO) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Global X Clean Water ETF (AQWA) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что PHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...