PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHO с AQWA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHO с AQWA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHO (Invesco Water Resources ETF) and AQWA (Global X Clean Water ETF) are both Water Equities funds - PHO tracks the NASDAQ OMX US Water Index while AQWA tracks the Solactive Global Clean Water Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PHO returned 5.23%/yr vs 4.66%/yr for AQWA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PHO charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for AQWA.

Доходность

Сравнение доходности PHO и AQWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у AQWA с доходностью -0.50%.

PHO

1 день
0.08%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.58%
1 год
-3.52%
3 года*
7.94%
5 лет*
5.23%
10 лет*
11.46%

AQWA

1 день
0.18%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-2.34%
1 год
1.35%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHO и AQWA

2026 (YTD)20252024202320222021
PHO
Invesco Water Resources ETF		-5.33%7.62%8.59%18.85%-14.86%19.26%
AQWA
Global X Clean Water ETF		-0.50%13.15%4.34%20.13%-19.89%15.85%

Correlation

The correlation between PHO and AQWA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г.

0.90

The correlation between PHO and AQWA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PHO и AQWA

Секторы
PHO
AQWA

Промышленность

56.3%
56.9%

Коммунальные услуги

14.1%
34.8%

Технологии

13.1%
2.0%

Сырьевые материалы

8.4%
1.7%

Здравоохранение

8.2%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PHO
56.3%
AQWA
56.9%

Коммунальные услуги

PHO
14.1%
AQWA
34.8%

Технологии

PHO
13.1%
AQWA
2.0%

Сырьевые материалы

PHO
8.4%
AQWA
1.7%

Здравоохранение

PHO
8.2%
AQWA

-

Финансовые услуги

PHO
0.0%
AQWA

-

Коммуникационные услуги

PHO

-

AQWA

-

Потребительский циклический сектор

PHO

-

AQWA
1.7%

Потребительский защитный сектор

PHO

-

AQWA
2.9%

Энергетика

PHO

-

AQWA

-

Недвижимость

PHO

-

AQWA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

Global X Clean Water ETF

Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVXPHO с PFM
Часто сравнивают с AQWA:
AQWA с FIWAQWA с CGWAQWA с PIOAQWA с AQWG.LAQWA с EVXAQWA с WATL.LAQWA с SPY

Доходность на риск

PHO vs. AQWA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 66
Ранг коэф-та Мартина
AQWA
Ранг доходности на риск AQWA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c AQWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHOAQWADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.10

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
0.23

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.03

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.11

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

0.27

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHO vs. AQWA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа AQWA равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и AQWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHOAQWAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.10

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.32

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PHO и AQWA

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки AQWA в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и AQWA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHOAQWAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-29.44%

-26.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-12.34%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-14.55%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-29.44%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.56%

-10.62%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-8.27%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

4.94%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и AQWA

Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 3.70%, в то время как у Global X Clean Water ETF (AQWA) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHOAQWAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.92%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

10.85%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

14.15%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

16.75%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

16.65%

+2.80%

Сравнение комиссий PHO и AQWA

PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AQWA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и AQWA

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности AQWA в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQWA
Global X Clean Water ETF		1.48%1.47%1.40%1.53%1.56%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%

Часто задаваемые вопросы

PHO and AQWA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQWA has higher volatility (3.92%) compared to PHO (3.70%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs AQWA's -29.44%.

On 5-year performance, PHO leads with 5.23% vs 4.66% for AQWA. On fees, AQWA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PHO has performed better with a 5.23% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AQWA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for PHO.

AQWA has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.58% for PHO.

PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index, while AQWA tracks Solactive Global Clean Water Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.60% for PHO and 0.50% for AQWA.

AQWA currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHO и AQWA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор