PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PHO с AQWA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PHO и AQWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у AQWA с доходностью 2.14%.


PHO

1 день
1.97%
1 месяц
4.01%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-5.04%
1 год
-2.09%
3 года*
8.00%
5 лет*
5.56%
10 лет*
12.00%

AQWA

1 день
1.68%
1 месяц
2.65%
С начала года
2.14%
6 месяцев
0.49%
1 год
2.36%
3 года*
9.70%
5 лет*
5.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHO и AQWA


2026 (YTD)20252024202320222021
PHO
Invesco Water Resources ETF
-3.22%7.62%8.59%18.85%-14.86%19.97%
AQWA
Global X Clean Water ETF
2.14%13.15%4.34%20.13%-19.89%15.67%

Correlation

The correlation between PHO and AQWA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2021 г.

0.90

The correlation between PHO and AQWA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Water Resources ETF

Global X Clean Water ETF

Доходность на риск

PHO vs. AQWA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 77
Ранг коэф-та Мартина

AQWA
Ранг доходности на риск AQWA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c AQWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PHOAQWADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.04

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.19

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

0.44

-0.80

PHO vs. AQWA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа AQWA равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и AQWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHO и AQWA

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки AQWA в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и AQWA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PHOAQWAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-29.44%

-26.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-12.34%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-14.55%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-29.44%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-8.25%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-8.28%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

5.42%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и AQWA

Invesco Water Resources ETF (PHO) и Global X Clean Water ETF (AQWA) имеют волатильность 4.72% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PHOAQWAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.67%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

11.30%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

14.56%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

16.80%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

16.66%

+2.79%

Сравнение комиссий PHO и AQWA

PHO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AQWA в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и AQWA

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности AQWA в 1.44%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQWA
Global X Clean Water ETF
1.44%1.47%1.40%1.53%1.56%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHO
Invesco Water Resources ETF
0.59%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%

Часто задаваемые вопросы


PHO and AQWA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHO has higher volatility (4.72%) compared to AQWA (4.67%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs AQWA's -29.44%.

On 5-year performance, PHO leads with 5.56% vs 5.35% for AQWA. On fees, AQWA is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PHO has performed better with a 5.56% return vs 5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AQWA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for PHO.

AQWA has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.59% for PHO.

PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index, while AQWA tracks Solactive Global Clean Water Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.59% for PHO and 0.50% for AQWA.

AQWA currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHO и AQWA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор