Сравнение UNG с OILK
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both Oil & Gas funds - UNG tracks the Front Month Natural Gas Futures while OILK tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UNG returned -24.93%/yr vs 12.57%/yr for OILK. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.17%/yr vs 0.68%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности UNG и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 39.14%.
UNG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- -25.87%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -24.93%
- 10 лет*
- -21.41%
OILK
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- 39.14%
- 6 месяцев
- 37.05%
- 1 год
- 32.06%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNG и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -4.16% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 39.14% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
Correlation
The correlation between UNG and OILK is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2016 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. OILK — Ранг доходности на риск
UNG
OILK
Сравнение UNG c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.59 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 4.01 | -5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNG и OILK
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -83.76% | -16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -20.28% | -19.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -23.42% | -44.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -34.69% | -57.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -18.37% | -81.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.97% | -32.47% | -57.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.62% | 8.02% | +17.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и OILK
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 8.99% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.81% | 24.38% | +26.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.16% | 28.41% | +31.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.12% | 30.33% | +33.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 35.97% | +18.81% |
Сравнение комиссий UNG и OILK
UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и OILK
UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 9.65% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNG and OILK have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (11.62%) compared to OILK (8.99%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs OILK's -83.76%.
On 5-year performance, OILK leads with 12.57% vs -24.93% for UNG. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 8.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OILK has performed better with a 12.57% return vs -24.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
OILK has the higher dividend yield at 9.65%, compared with 0.00% for UNG.
UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: USCF Investments and ProShares. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 0.68% for OILK.
OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор