PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNG с OILK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UNG и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNG и OILK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-6.85%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
42.24%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 42.24%.


UNG

1 день
-2.64%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-16.15%
1 год
-44.83%
3 года*
-25.63%
5 лет*
-21.70%
10 лет*
-19.95%

OILK

1 день
-2.66%
1 месяц
17.31%
С начала года
42.24%
6 месяцев
33.80%
1 год
25.27%
3 года*
12.28%
5 лет*
17.11%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Natural Gas Fund LP

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Сравнение комиссий UNG и OILK

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.


Доходность на риск

UNG vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 22
Ранг коэф-та Мартина

OILK
Ранг доходности на риск OILK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UNGOILKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.71

0.87

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.83

1.31

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.17

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.45

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

2.56

-3.86

UNG vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UNGOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

0.87

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.58

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

0.07

-0.65

Корреляция

Корреляция между UNG и OILK составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и OILK

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.


TTM202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
4.30%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Просадки

Сравнение просадок UNG и OILK

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и OILK.


Загрузка...

Показатели просадок


UNGOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-83.76%

-16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.53%

-17.35%

-35.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.42%

-34.69%

-57.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-14.38%

-85.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.87%

-33.08%

-56.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.11%

9.87%

+26.24%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и OILK

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 12.71%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UNGOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.67%

12.71%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.12%

20.40%

+33.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.90%

29.06%

+34.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.91%

29.85%

+34.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.87%

36.00%

+18.87%