PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNG с EQT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNG с EQT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Natural Gas Fund LP (UNG) и EQT Corporation (EQT).

UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности UNG и EQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и EQT Corporation (EQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNG и EQT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-6.85%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
EQT
EQT Corporation		14.30%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у EQT с доходностью 14.30%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям EQT по среднегодовой доходности: -19.95% против 6.24% соответственно.

UNG

1 день
-2.64%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-16.15%
1 год
-44.83%
3 года*
-25.63%
5 лет*
-21.70%
10 лет*
-19.95%

EQT

1 день
-4.01%
1 месяц
-0.89%
С начала года
14.30%
6 месяцев
9.41%
1 год
14.72%
3 года*
26.02%
5 лет*
28.03%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Natural Gas Fund LP

EQT Corporation

Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с NGAS.L
Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK

Доходность на риск

UNG vs. EQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 22
Ранг коэф-та Мартина
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNGEQTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.71

0.41

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.83

0.76

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.10

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

0.85

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

1.68

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNG vs. EQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа EQT равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNGEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

0.41

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.64

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

0.13

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

0.31

-0.89

Корреляция

Корреляция между UNG и EQT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и EQT

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQT
EQT Corporation		1.06%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%

Просадки

Сравнение просадок UNG и EQT

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и EQT.

Загрузка...

Показатели просадок

UNGEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-91.51%

-8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.53%

-18.39%

-34.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.42%

-42.56%

-49.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.49%

-88.28%

-5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-10.07%

-89.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.87%

-23.37%

-66.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.11%

9.31%

+26.80%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и EQT

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNGEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.67%

9.09%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.12%

24.01%

+30.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.90%

36.12%

+27.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.91%

43.81%

+20.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.87%

48.96%

+5.91%