Сравнение UNG с DBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Invesco DB Oil Fund (DBO).
UNG и DBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UNG и DBO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNG и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -6.85% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 28.05% | -15.22% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 55.98%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: -19.95% против 11.62% соответственно.
UNG
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -16.15%
- 1 год
- -44.83%
- 3 года*
- -25.63%
- 5 лет*
- -21.70%
- 10 лет*
- -19.95%
DBO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 23.41%
- С начала года
- 55.98%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNG и DBO
UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.
Доходность на риск
UNG vs. DBO — Ранг доходности на риск
UNG
DBO
Сравнение UNG c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNG | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | 1.05 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | 1.62 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.20 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.06 | -2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 3.69 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNG | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 1.05 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.47 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | 0.37 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.01 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между UNG и DBO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и DBO
UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок UNG и DBO
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и DBO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNG | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -90.18% | -9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.53% | -18.19% | -34.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.42% | -37.68% | -54.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.49% | -61.69% | -31.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -58.95% | -40.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.87% | -62.32% | -27.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.11% | 10.16% | +25.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и DBO
Текущая волатильность для United States Natural Gas Fund LP (UNG) составляет 14.67%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что UNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNG | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 16.15% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.12% | 25.38% | +28.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.90% | 36.04% | +27.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.91% | 31.73% | +32.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.87% | 31.53% | +23.34% |