PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNG с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNG с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNG (United States Natural Gas Fund LP) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both Oil & Gas funds - UNG tracks the Front Month Natural Gas while DBO tracks the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -20.42%/yr vs 10.89%/yr for DBO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.28%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности UNG и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: -20.42% против 10.89% соответственно.

UNG

1 день
3.50%
1 месяц
13.91%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-22.61%
1 год
-28.33%
3 года*
-21.15%
5 лет*
-22.57%
10 лет*
-20.42%

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-1.14%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between UNG and DBO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.17

The correlation between UNG and DBO shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Natural Gas Fund LP

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с KOLD
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

UNG vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNGDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.25

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
2.85

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.36

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

4.28

-4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

8.69

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNG vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNGDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

2.25

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.48

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

0.34

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.02

-0.59

Просадки

Сравнение просадок UNG и DBO

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNGDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-90.18%

-9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-18.19%

-25.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-28.20%

-39.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-37.68%

-54.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

-61.69%

-31.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-52.68%

-47.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.96%

-62.25%

-27.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.75%

8.94%

+20.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и DBO

United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Invesco DB Oil Fund (DBO) имеют волатильность 12.99% и 12.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNGDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

12.79%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.06%

28.32%

+24.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.59%

34.58%

+26.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.11%

32.31%

+31.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.78%

31.79%

+22.99%

Сравнение комиссий UNG и DBO

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и DBO

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNG and DBO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (12.99%) compared to DBO (12.79%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 10.89% vs -20.42% for UNG. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 10.89% return vs -20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.

DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.00% for UNG.

UNG tracks Front Month Natural Gas, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Invesco. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор