PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNG с CRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNG с CRK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNG (United States Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while CRK (Comstock Resources, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, UNG returned -20.42%/yr vs 13.13%/yr for CRK. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNG и CRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Comstock Resources, Inc. (CRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у CRK с доходностью -40.34%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям CRK по среднегодовой доходности: -20.42% против 13.13% соответственно.

UNG

1 день
3.50%
1 месяц
13.91%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-22.61%
1 год
-28.33%
3 года*
-21.15%
5 лет*
-22.57%
10 лет*
-20.42%

CRK

1 день
4.54%
1 месяц
-20.20%
С начала года
-40.34%
6 месяцев
-48.45%
1 год
-41.77%
3 года*
14.01%
5 лет*
19.65%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и CRK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-1.14%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
CRK
Comstock Resources, Inc.		-40.34%27.22%105.88%-32.37%70.63%85.13%-46.90%81.68%-46.45%-14.11%

Correlation

The correlation between UNG and CRK is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.32

The correlation between UNG and CRK shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Natural Gas Fund LP

Comstock Resources, Inc.

Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с KOLD
Часто сравнивают с CRK:
CRK с EQTCRK с ARCRK с USOCRK с UGICRK с ARLPCRK с BSMCRK с XLE

Доходность на риск

UNG vs. CRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина
CRK
Ранг доходности на риск CRK: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRK: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRK: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c CRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Comstock Resources, Inc. (CRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNGCRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.72

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
-0.83

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.90

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.73

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

-1.16

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNG vs. CRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа CRK равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и CRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNGCRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.72

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.34

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

0.19

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

-0.02

-0.55

Просадки

Сравнение просадок UNG и CRK

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, примерно равная максимальной просадке CRK в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и CRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNGCRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-99.32%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-57.12%

+13.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-57.12%

-11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-64.25%

-28.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

-68.63%

-24.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-96.44%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.96%

-62.62%

-27.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.75%

36.19%

-6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и CRK

Текущая волатильность для United States Natural Gas Fund LP (UNG) составляет 12.99%, в то время как у Comstock Resources, Inc. (CRK) волатильность равна 20.06%. Это указывает на то, что UNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNGCRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

20.06%

-7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.06%

42.67%

+10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.59%

58.42%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.11%

58.18%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.78%

68.66%

-13.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и CRK

Ни UNG, ни CRK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CRK
Comstock Resources, Inc.		0.00%0.00%0.00%5.65%0.91%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNG and CRK have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRK has higher volatility (20.06%) compared to UNG (12.99%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs CRK's -99.32%.

UNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и CRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор