PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNG с CRK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNG с CRK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Comstock Resources, Inc. (CRK).

UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности UNG и CRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Comstock Resources, Inc. (CRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNG и CRK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-6.85%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
CRK
Comstock Resources, Inc.		-17.08%27.22%105.88%-32.37%70.63%85.13%-46.90%81.68%-46.45%-14.11%

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у CRK с доходностью -17.08%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям CRK по среднегодовой доходности: -19.95% против 18.52% соответственно.

UNG

1 день
-2.64%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-16.15%
1 год
-44.83%
3 года*
-25.63%
5 лет*
-21.70%
10 лет*
-19.95%

CRK

1 день
-8.82%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-17.08%
6 месяцев
-9.93%
1 год
-5.55%
3 года*
22.70%
5 лет*
29.07%
10 лет*
18.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Natural Gas Fund LP

Comstock Resources, Inc.

Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с NGAS.L
Часто сравнивают с CRK:
CRK с EQTCRK с ARCRK с USOCRK с ARLPCRK с UGICRK с BSMCRK с XLE

Доходность на риск

UNG vs. CRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 22
Ранг коэф-та Мартина
CRK
Ранг доходности на риск CRK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRK: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c CRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Comstock Resources, Inc. (CRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNGCRKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.71

-0.09

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.83

0.29

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.04

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.11

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

-0.18

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNG vs. CRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа CRK равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и CRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNGCRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

-0.09

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.50

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

0.27

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

-0.01

-0.57

Корреляция

Корреляция между UNG и CRK составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и CRK

Ни UNG, ни CRK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRK
Comstock Resources, Inc.		0.00%0.00%0.00%5.65%0.91%

Просадки

Сравнение просадок UNG и CRK

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.87%, примерно равная максимальной просадке CRK в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и CRK.

Загрузка...

Показатели просадок

UNGCRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-99.32%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.53%

-51.11%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.42%

-64.25%

-28.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.49%

-68.63%

-24.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-95.05%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.87%

-62.46%

-27.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.11%

30.19%

+5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и CRK

Текущая волатильность для United States Natural Gas Fund LP (UNG) составляет 14.67%, в то время как у Comstock Resources, Inc. (CRK) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что UNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNGCRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.67%

17.30%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.12%

43.54%

+10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.90%

60.62%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.91%

57.92%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.87%

69.36%

-14.49%