Сравнение CRK с XLE

С начала года, CRK показывает доходность -17.08%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции CRK превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 18.52% против 11.23% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Resources, Inc. (CRK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRK на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRK и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CRK и XLE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

CRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

Максимальная просадка CRK за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRK и XLE.

Comstock Resources, Inc. (CRK) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что CRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.