Сравнение CRK с XLE
CRK (Comstock Resources, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, CRK returned 13.13%/yr vs 9.99%/yr for XLE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRK и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRK показывает доходность -40.34%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.26%. За последние 10 лет акции CRK превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 13.13% против 9.99% соответственно.
CRK
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -20.20%
- С начала года
- -40.34%
- 6 месяцев
- -48.45%
- 1 год
- -41.77%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 13.13%
XLE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 32.26%
- 6 месяцев
- 29.34%
- 1 год
- 47.98%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 20.45%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам CRK и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRK Comstock Resources, Inc. | -40.34% | 27.22% | 105.88% | -32.37% | 70.63% | 85.13% | -46.90% | 81.68% | -46.45% | -14.11% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.26% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between CRK and XLE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г. | 0.57 |
The correlation between CRK and XLE shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRK vs. XLE — Ранг доходности на риск
CRK
XLE
Сравнение CRK c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Resources, Inc. (CRK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRK | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.38 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 4.00 | -4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 11.60 | -12.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRK | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 2.36 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.79 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.34 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.31 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CRK и XLE
Максимальная просадка CRK за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRK и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRK | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -71.26% | -28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.12% | -12.05% | -45.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.12% | -20.14% | -36.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.25% | -26.04% | -38.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.63% | -66.81% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.44% | -6.09% | -90.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.62% | -17.98% | -44.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.19% | 4.15% | +32.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRK и XLE
Comstock Resources, Inc. (CRK) имеет более высокую волатильность в 20.06% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что CRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRK | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.06% | 8.25% | +11.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.67% | 16.51% | +26.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.42% | 20.50% | +37.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.18% | 26.01% | +32.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.66% | 29.58% | +39.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRK и XLE
CRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRK Comstock Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.54% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
CRK and XLE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRK has higher volatility (20.06%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, CRK dropped -99.32% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRK и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор