PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRK с USO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRK с USO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comstock Resources, Inc. (CRK) и United States Oil Fund LP (USO).

USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CRK и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Resources, Inc. (CRK) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRK и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRK
Comstock Resources, Inc.		-15.70%27.22%105.88%-32.37%70.63%85.13%-46.90%81.68%-46.45%-14.11%
USO
United States Oil Fund LP		99.42%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, CRK показывает доходность -15.70%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 99.42%. За последние 10 лет акции CRK превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 18.35% против 6.62% соответственно.

CRK

1 день
1.66%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-15.70%
6 месяцев
-7.66%
1 год
-9.03%
3 года*
23.34%
5 лет*
29.50%
10 лет*
18.35%

USO

1 день
11.15%
1 месяц
52.90%
С начала года
99.42%
6 месяцев
92.79%
1 год
77.41%
3 года*
25.20%
5 лет*
26.94%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Resources, Inc.

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с CRK:
CRK с EQTCRK с ARCRK с ARLPCRK с UGICRK с BSMCRK с UNGCRK с XLE
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с USOIUSO с DBOUSO с OILK

Доходность на риск

CRK vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRK
Ранг доходности на риск CRK: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRK: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRK: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRK c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Resources, Inc. (CRK) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRKUSODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

1.91

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

2.64

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.34

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

3.87

-3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

6.70

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRK vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRK на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRK и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRKUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.91

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.17

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.18

+0.17

Корреляция

Корреляция между CRK и USO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRK и USO

Ни CRK, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
CRK
Comstock Resources, Inc.		0.00%0.00%0.00%5.65%0.91%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRK и USO

Максимальная просадка CRK за все время составила -99.32%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRK и USO.

Загрузка...

Показатели просадок

CRKUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.32%

-98.19%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.11%

-20.39%

-30.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.25%

-36.23%

-28.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.63%

-86.75%

+18.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.97%

-85.33%

-9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.46%

-75.21%

+12.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.28%

11.77%

+18.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CRK и USO

Текущая волатильность для Comstock Resources, Inc. (CRK) составляет 17.22%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 23.98%. Это указывает на то, что CRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRKUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.22%

23.98%

-6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.94%

31.47%

+11.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.64%

40.83%

+19.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.90%

34.74%

+23.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.35%

38.48%

+30.87%