Сравнение CRK с EQT
CRK (Comstock Resources, Inc.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, CRK returned 11.87%/yr vs 2.77%/yr for EQT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRK и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRK показывает доходность -43.49%, что значительно ниже, чем у EQT с доходностью -7.32%. За последние 10 лет акции CRK превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 11.87% против 2.77% соответственно.
CRK
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -37.17%
- С начала года
- -43.49%
- 1 год
- -43.87%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 11.87%
EQT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -15.55%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 22.78%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение доходности по годам CRK и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRK Comstock Resources, Inc. | -43.49% | 27.22% | 105.88% | -32.37% | 70.63% | 85.13% | -46.90% | 81.68% | -46.45% | -14.11% |
EQT EQT Corporation | -7.32% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between CRK and EQT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.43 |
Over the past year, CRK and EQT have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CRK:
$3.85B
EQT:
$30.88B
CRK:
$2.23
EQT:
$5.35
CRK:
5.88
EQT:
9.23
CRK:
0.03
EQT:
0.07
CRK:
1.92
EQT:
3.08
CRK:
1.38
EQT:
1.23
CRK:
$2.01B
EQT:
$10.03B
CRK:
$1.01B
EQT:
$6.43B
CRK:
$1.62B
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRK vs. EQT — Ранг доходности на риск
CRK
EQT
Сравнение CRK c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Resources, Inc. (CRK) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRK | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.94 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.56 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.20 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRK и EQT
Максимальная просадка CRK за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRK и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRK | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -91.51% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.71% | -27.89% | -25.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -31.62% | -27.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.25% | -42.56% | -21.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.63% | -87.64% | +19.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.63% | -27.07% | -69.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.71% | -23.34% | -39.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | 12.98% | +17.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRK и EQT
Comstock Resources, Inc. (CRK) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что CRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRK | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 6.43% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.59% | 20.62% | +19.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.76% | 31.62% | +25.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.17% | 42.33% | +15.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.01% | 48.89% | +19.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRK и EQT
CRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRK Comstock Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQT EQT Corporation | 1.32% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRK и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comstock Resources, Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRK и EQT
CRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 548.65M при выручке в 587.35M, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
CRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.89M при выручке в 587.35M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
CRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.48M при выручке в 587.35M, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRK and EQT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRK has higher volatility (11.42%) compared to EQT (6.43%). In terms of maximum drawdown, CRK dropped -99.32% vs EQT's -91.51%.
EQT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRK и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор