Сравнение CRK с EQT
CRK (Comstock Resources, Inc.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, CRK returned 13.13%/yr vs 4.11%/yr for EQT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRK и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRK показывает доходность -40.34%, что значительно ниже, чем у EQT с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции CRK превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 13.13% против 4.11% соответственно.
CRK
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -20.20%
- С начала года
- -40.34%
- 6 месяцев
- -48.45%
- 1 год
- -41.77%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 13.13%
EQT
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 22.48%
- 10 лет*
- 4.11%
Сравнение доходности по годам CRK и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRK Comstock Resources, Inc. | -40.34% | 27.22% | 105.88% | -32.37% | 70.63% | 85.13% | -46.90% | 81.68% | -46.45% | -14.11% |
EQT EQT Corporation | 3.64% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between CRK and EQT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.43 |
Over the past year, CRK and EQT have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CRK:
$4.03B
EQT:
$34.53B
CRK:
$2.23
EQT:
$5.40
CRK:
6.21
EQT:
10.22
CRK:
0.03
EQT:
0.08
CRK:
2.02
EQT:
3.41
CRK:
1.46
EQT:
1.37
CRK:
$2.01B
EQT:
$10.03B
CRK:
$1.01B
EQT:
$6.43B
CRK:
$1.62B
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRK vs. EQT — Ранг доходности на риск
CRK
EQT
Сравнение CRK c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Resources, Inc. (CRK) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRK | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.03 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.04 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.07 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRK | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.02 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.53 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.08 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.30 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок CRK и EQT
Максимальная просадка CRK за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRK и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRK | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -91.51% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.12% | -19.59% | -37.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.12% | -31.62% | -25.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.25% | -42.56% | -21.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.63% | -88.28% | +19.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.44% | -18.45% | -77.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.62% | -23.34% | -39.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.19% | 10.94% | +25.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRK и EQT
Comstock Resources, Inc. (CRK) имеет более высокую волатильность в 20.06% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что CRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRK | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.06% | 7.87% | +12.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.67% | 21.57% | +21.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.42% | 32.57% | +25.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.18% | 42.80% | +15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.66% | 48.91% | +19.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRK и EQT
CRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRK Comstock Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQT EQT Corporation | 1.18% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRK и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comstock Resources, Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRK и EQT
CRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 548.65M при выручке в 587.35M, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
CRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.89M при выручке в 587.35M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
CRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.48M при выручке в 587.35M, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRK and EQT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRK has higher volatility (20.06%) compared to EQT (7.87%). In terms of maximum drawdown, CRK dropped -99.32% vs EQT's -91.51%.
EQT currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRK и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор