Сравнение CRK с BSM
CRK (Comstock Resources, Inc.) and BSM (Black Stone Minerals, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, CRK returned 13.13%/yr vs 8.10%/yr for BSM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRK и BSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRK показывает доходность -40.34%, что значительно ниже, чем у BSM с доходностью 8.98%. За последние 10 лет акции CRK превзошли акции BSM по среднегодовой доходности: 13.13% против 8.10% соответственно.
CRK
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -20.20%
- С начала года
- -40.34%
- 6 месяцев
- -48.45%
- 1 год
- -41.77%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 13.13%
BSM
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 8.10%
Сравнение доходности по годам CRK и BSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRK Comstock Resources, Inc. | -40.34% | 27.22% | 105.88% | -32.37% | 70.63% | 85.13% | -46.90% | 81.68% | -46.45% | -14.11% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 8.98% | 0.56% | 1.47% | 5.85% | 80.82% | 67.42% | -42.97% | -9.53% | -7.04% | 2.49% |
Correlation
The correlation between CRK and BSM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.39 |
The correlation between CRK and BSM shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRK:
$4.03B
BSM:
$2.95B
CRK:
$2.23
BSM:
$1.38
CRK:
6.21
BSM:
10.07
CRK:
0.03
BSM:
0.28
CRK:
2.02
BSM:
6.39
CRK:
1.46
BSM:
3.81
CRK:
$2.01B
BSM:
$468.25M
CRK:
$1.01B
BSM:
$365.30M
CRK:
$1.62B
BSM:
$475.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRK vs. BSM — Ранг доходности на риск
CRK
BSM
Сравнение CRK c BSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Resources, Inc. (CRK) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRK | BSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.11 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.86 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 1.77 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRK | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.58 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.69 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.26 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.20 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CRK и BSM
Максимальная просадка CRK за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRK и BSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRK | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -75.58% | -23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.12% | -13.79% | -43.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.12% | -21.48% | -35.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.25% | -25.52% | -38.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.63% | -75.58% | +6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.44% | -8.04% | -88.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.62% | -16.41% | -46.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.19% | 6.70% | +29.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRK и BSM
Comstock Resources, Inc. (CRK) имеет более высокую волатильность в 20.06% по сравнению с Black Stone Minerals, L.P. (BSM) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что CRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRK | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.06% | 6.24% | +13.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.67% | 15.63% | +27.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.42% | 20.64% | +37.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.18% | 26.42% | +31.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.66% | 31.52% | +37.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRK и BSM
CRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 8.65% | 10.16% | 10.96% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.61% | 6.69% | 5.86% | 2.94% |
CRK Comstock Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRK и BSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comstock Resources, Inc. и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRK и BSM
CRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 548.65M при выручке в 587.35M, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.
BSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 162.57M при выручке в 188.46M, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
CRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.89M при выручке в 587.35M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
BSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 145.74M при выручке в 188.46M, что соответствует операционной рентабельности 77.3%.
CRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.48M при выручке в 587.35M, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
BSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 13.27M при выручке в 188.46M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRK and BSM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRK has higher volatility (20.06%) compared to BSM (6.24%). In terms of maximum drawdown, CRK dropped -99.32% vs BSM's -75.58%.
BSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRK и BSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор