Сравнение CRK с BSM
CRK (Comstock Resources, Inc.) and BSM (Black Stone Minerals, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, CRK returned 13.46%/yr vs 8.75%/yr for BSM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRK и BSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRK показывает доходность -41.93%, что значительно ниже, чем у BSM с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции CRK превзошли акции BSM по среднегодовой доходности: 13.46% против 8.75% соответственно.
CRK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -41.93%
- 6 месяцев
- -41.76%
- 1 год
- -54.48%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 16.91%
- 10 лет*
- 13.46%
BSM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 17.09%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение доходности по годам CRK и BSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRK Comstock Resources, Inc. | -41.93% | 27.22% | 105.88% | -32.37% | 70.63% | 85.13% | -46.90% | 81.68% | -46.45% | -14.11% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 11.18% | 0.56% | 1.47% | 5.85% | 80.82% | 67.42% | -42.97% | -9.53% | -7.04% | 2.49% |
Correlation
The correlation between CRK and BSM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г. | 0.39 |
The correlation between CRK and BSM shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRK:
$3.92B
BSM:
$3.01B
CRK:
$2.23
BSM:
$1.38
CRK:
6.05
BSM:
10.28
CRK:
0.03
BSM:
0.29
CRK:
1.97
BSM:
6.52
CRK:
1.42
BSM:
3.89
CRK:
$2.01B
BSM:
$468.25M
CRK:
$1.01B
BSM:
$365.30M
CRK:
$1.62B
BSM:
$475.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRK vs. BSM — Ранг доходности на риск
CRK
BSM
Сравнение CRK c BSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Resources, Inc. (CRK) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRK | BSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.17 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.46 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 3.32 | -4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRK и BSM
Максимальная просадка CRK за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRK и BSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRK | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -75.58% | -23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.95% | -13.41% | -42.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -21.48% | -37.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.25% | -25.52% | -38.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.63% | -75.58% | +6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.54% | -6.19% | -90.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.66% | -16.85% | -45.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.23% | 5.90% | +30.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRK и BSM
Comstock Resources, Inc. (CRK) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Black Stone Minerals, L.P. (BSM) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что CRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRK | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.59% | 6.40% | +7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.88% | 14.51% | +26.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.44% | 20.56% | +36.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.18% | 26.35% | +31.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.09% | 31.53% | +36.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRK и BSM
CRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 8.47% | 10.16% | 10.96% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.61% | 6.69% | 5.86% | 2.94% |
CRK Comstock Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRK и BSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comstock Resources, Inc. и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRK и BSM
CRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 548.65M при выручке в 587.35M, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.
BSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 162.57M при выручке в 188.46M, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
CRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.89M при выручке в 587.35M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
BSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 145.74M при выручке в 188.46M, что соответствует операционной рентабельности 77.3%.
CRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.48M при выручке в 587.35M, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
BSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 13.27M при выручке в 188.46M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRK and BSM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRK has higher volatility (13.59%) compared to BSM (6.40%). In terms of maximum drawdown, CRK dropped -99.32% vs BSM's -75.58%.
BSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRK и BSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор