PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNG с CPER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNG и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у CPER с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям CPER по среднегодовой доходности: -21.41% против 10.21% соответственно.


UNG

1 день
0.17%
1 месяц
7.70%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-5.17%
1 год
-25.87%
3 года*
-27.47%
5 лет*
-24.93%
10 лет*
-21.41%

CPER

1 день
1.85%
1 месяц
-5.25%
С начала года
5.78%
6 месяцев
8.13%
1 год
19.83%
3 года*
16.51%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и CPER


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-4.16%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
CPER
United States Copper Index Fund
5.78%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%

Correlation

The correlation between UNG and CPER is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г.

0.03

The correlation between UNG and CPER shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Natural Gas Fund LP

United States Copper Index Fund

Доходность на риск

UNG vs. CPER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина

CPER
Ранг доходности на риск CPER: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UNGCPERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.15

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

0.80

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

1.66

-2.67

UNG vs. CPER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа CPER равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNG и CPER

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и CPER.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNGCPERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-54.04%

-45.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.94%

-24.77%

-15.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-24.77%

-43.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-34.75%

-57.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

-38.42%

-55.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-8.92%

-90.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.97%

-25.32%

-64.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.62%

12.00%

+13.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и CPER

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNGCPERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

9.84%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.81%

23.83%

+26.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.16%

35.21%

+24.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.12%

27.10%

+37.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.78%

24.12%

+30.66%

Сравнение комиссий UNG и CPER

UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии CPER в 1.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и CPER

Ни UNG, ни CPER не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UNG and CPER have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (11.62%) compared to CPER (9.84%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs CPER's -54.04%.

On 10-year performance, CPER leads with 10.21% vs -21.41% for UNG. On fees, CPER is cheaper at 1.06% per year. On volatility, CPER has been the lower-risk option at 9.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CPER has performed better with a 10.21% return vs -21.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPER is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.

UNG and CPER have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNG is categorized as Oil & Gas, while CPER is Copper. UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return. They also come from different issuers: USCF Investments and USCF. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 1.06% for CPER.

CPER currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и CPER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор