Сравнение UNG с CPER
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and CPER (United States Copper Index Fund) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures, while CPER is a Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -21.41%/yr vs 10.21%/yr for CPER. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.17%/yr vs 1.06%/yr for CPER.
Доходность
Сравнение доходности UNG и CPER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у CPER с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям CPER по среднегодовой доходности: -21.41% против 10.21% соответственно.
UNG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- -25.87%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -24.93%
- 10 лет*
- -21.41%
CPER
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам UNG и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -4.16% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
CPER United States Copper Index Fund | 5.78% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
Correlation
The correlation between UNG and CPER is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г. | 0.03 |
The correlation between UNG and CPER shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. CPER — Ранг доходности на риск
UNG
CPER
Сравнение UNG c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.80 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 1.66 | -2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNG и CPER
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и CPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -54.04% | -45.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -24.77% | -15.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -24.77% | -43.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -34.75% | -57.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | -38.42% | -55.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -8.92% | -90.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.97% | -25.32% | -64.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.62% | 12.00% | +13.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и CPER
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 9.84% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.81% | 23.83% | +26.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.16% | 35.21% | +24.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.12% | 27.10% | +37.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 24.12% | +30.66% |
Сравнение комиссий UNG и CPER
UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии CPER в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и CPER
Ни UNG, ни CPER не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNG and CPER have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (11.62%) compared to CPER (9.84%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs CPER's -54.04%.
On 10-year performance, CPER leads with 10.21% vs -21.41% for UNG. On fees, CPER is cheaper at 1.06% per year. On volatility, CPER has been the lower-risk option at 9.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CPER has performed better with a 10.21% return vs -21.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPER is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
UNG and CPER have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UNG is categorized as Oil & Gas, while CPER is Copper. UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return. They also come from different issuers: USCF Investments and USCF. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 1.06% for CPER.
CPER currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и CPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор