Сравнение UNG с CPER
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and CPER (United States Copper Index Fund) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while CPER is a Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -20.48%/yr vs 10.91%/yr for CPER. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.28%/yr vs 1.06%/yr for CPER.
Доходность
Сравнение доходности UNG и CPER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у CPER с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям CPER по среднегодовой доходности: -20.48% против 10.91% соответственно.
UNG
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 6.94%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -24.31%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -21.19%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- -20.48%
CPER
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам UNG и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -4.49% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
CPER United States Copper Index Fund | 12.76% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
Correlation
The correlation between UNG and CPER is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2011 г. | 0.03 |
The correlation between UNG and CPER shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. CPER — Ранг доходности на риск
UNG
CPER
Сравнение UNG c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNG | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.20 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.20 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 2.50 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNG | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.87 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.27 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 | 0.46 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.13 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок UNG и CPER
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и CPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -54.04% | -45.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.86% | -24.77% | -19.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -24.77% | -43.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -34.75% | -57.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | -38.42% | -55.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -2.91% | -96.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.96% | -25.41% | -64.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.68% | 11.93% | +17.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и CPER
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 9.73%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.09% | 9.73% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.96% | 22.85% | +30.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.48% | 34.48% | +26.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.10% | 26.97% | +37.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 24.04% | +30.74% |
Сравнение комиссий UNG и CPER
UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии CPER в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и CPER
Ни UNG, ни CPER не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNG and CPER have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (13.09%) compared to CPER (9.73%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs CPER's -54.04%.
On 10-year performance, CPER leads with 10.91% vs -20.48% for UNG. On fees, CPER is cheaper at 1.06% per year. On volatility, CPER has been the lower-risk option at 9.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CPER has performed better with a 10.91% return vs -20.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPER is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.
UNG and CPER have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UNG is categorized as Oil & Gas, while CPER is Metals. UNG tracks Front Month Natural Gas, while CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return. They also come from different issuers: Concierge Technologies and USCF. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 1.06% for CPER.
CPER currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и CPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор