PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNG с CPER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNG и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у CPER с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям CPER по среднегодовой доходности: -20.48% против 10.91% соответственно.


UNG

1 день
2.09%
1 месяц
6.94%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-24.31%
1 год
-30.96%
3 года*
-21.19%
5 лет*
-23.11%
10 лет*
-20.48%

CPER

1 день
-2.91%
1 месяц
10.79%
С начала года
12.76%
6 месяцев
19.35%
1 год
29.71%
3 года*
19.71%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и CPER


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-4.49%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
CPER
United States Copper Index Fund
12.76%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%

Correlation

The correlation between UNG and CPER is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2011 г.

0.03

The correlation between UNG and CPER shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Natural Gas Fund LP

United States Copper Index Fund

Доходность на риск

UNG vs. CPER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 44
Ранг коэф-та Мартина

CPER
Ранг доходности на риск CPER: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UNGCPERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.20

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.20

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

2.50

-3.54

UNG vs. CPER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа CPER равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UNGCPERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.87

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.27

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

0.46

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.13

-0.70

Просадки

Сравнение просадок UNG и CPER

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и CPER.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNGCPERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-54.04%

-45.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-24.77%

-19.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-24.77%

-43.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-34.75%

-57.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

-38.42%

-55.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-2.91%

-96.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.96%

-25.41%

-64.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.68%

11.93%

+17.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и CPER

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 9.73%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNGCPERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

9.73%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.96%

22.85%

+30.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.48%

34.48%

+26.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.10%

26.97%

+37.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.78%

24.04%

+30.74%

Сравнение комиссий UNG и CPER

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии CPER в 1.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и CPER

Ни UNG, ни CPER не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UNG and CPER have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (13.09%) compared to CPER (9.73%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs CPER's -54.04%.

On 10-year performance, CPER leads with 10.91% vs -20.48% for UNG. On fees, CPER is cheaper at 1.06% per year. On volatility, CPER has been the lower-risk option at 9.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CPER has performed better with a 10.91% return vs -20.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPER is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.

UNG and CPER have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNG is categorized as Oil & Gas, while CPER is Metals. UNG tracks Front Month Natural Gas, while CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return. They also come from different issuers: Concierge Technologies and USCF. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 1.06% for CPER.

CPER currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и CPER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор