Сравнение UNG с AMLP
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -22.23%/yr vs 6.80%/yr for AMLP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.17%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.
Доходность
Сравнение доходности UNG и AMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -15.01%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 19.32%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: -22.23% против 6.80% соответственно.
UNG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.39%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -15.01%
- 1 год
- -34.05%
- 3 года*
- -27.27%
- 5 лет*
- -27.30%
- 10 лет*
- -22.23%
AMLP
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.27%
- С начала года
- 19.32%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 6.80%
Сравнение доходности по годам UNG и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -15.01% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
AMLP Alerian MLP ETF | 19.32% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Correlation
The correlation between UNG and AMLP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. AMLP — Ранг доходности на риск
UNG
AMLP
Сравнение UNG c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.28 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.27 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 6.33 | -7.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNG и AMLP
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -77.19% | -22.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -8.94% | -31.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -14.27% | -53.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -20.92% | -71.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | -72.62% | -20.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -1.62% | -98.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.00% | -17.31% | -72.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.76% | 3.20% | +22.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и AMLP
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 5.08% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.34% | 9.66% | +38.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.59% | 12.59% | +47.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.19% | 19.68% | +44.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.74% | 27.64% | +27.10% |
Сравнение комиссий UNG и AMLP
UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и AMLP
UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.45% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNG and AMLP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (10.58%) compared to AMLP (5.08%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs AMLP's -77.19%.
On 10-year performance, AMLP leads with 6.80% vs -22.23% for UNG. On fees, AMLP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AMLP has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AMLP has performed better with a 6.80% return vs -22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMLP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
AMLP has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 0.00% for UNG.
UNG is categorized as Oil & Gas, while AMLP is MLPs. UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: USCF Investments and SS&C. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 0.90% for AMLP.
AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор