PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNG с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNG с AMLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UNG (United States Natural Gas Fund LP) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -20.48%/yr vs 6.76%/yr for AMLP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.28%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности UNG и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: -20.48% против 6.76% соответственно.

UNG

1 день
2.09%
1 месяц
6.94%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-24.31%
1 год
-30.96%
3 года*
-21.19%
5 лет*
-23.11%
10 лет*
-20.48%

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-4.49%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between UNG and AMLP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2010 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Natural Gas Fund LP

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с KOLD
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

UNG vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 44
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNGAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.45

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
2.03

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.25

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.92

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

6.37

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNG vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNGAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.45

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.85

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

0.24

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.22

-0.80

Просадки

Сравнение просадок UNG и AMLP

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNGAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-77.19%

-22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-8.94%

-34.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-14.27%

-53.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-20.92%

-71.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

-72.62%

-20.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-4.10%

-95.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.96%

-17.40%

-72.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.68%

2.68%

+27.00%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и AMLP

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNGAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

4.91%

+8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.96%

8.66%

+44.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.48%

11.90%

+48.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.10%

19.98%

+44.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.78%

27.68%

+27.10%

Сравнение комиссий UNG и AMLP

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и AMLP

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNG and AMLP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (13.09%) compared to AMLP (4.91%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs AMLP's -77.19%.

On 10-year performance, AMLP leads with 6.76% vs -20.48% for UNG. On fees, AMLP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AMLP has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AMLP has performed better with a 6.76% return vs -20.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMLP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.

AMLP has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 0.00% for UNG.

UNG is categorized as Oil & Gas, while AMLP is MLPs. UNG tracks Front Month Natural Gas, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and SS&C. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 0.90% for AMLP.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор