PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMI с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMI с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds. UMI is actively managed, while VDE is passively managed. Over the past 5 years, UMI returned 20.58%/yr vs 20.47%/yr for VDE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMI charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности UMI и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 24.04%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.48%.

UMI

1 день
1.24%
1 месяц
0.83%
С начала года
24.04%
6 месяцев
22.07%
1 год
27.12%
3 года*
27.84%
5 лет*
20.58%
10 лет*
—

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMI и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		24.04%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-10.64%2.76%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%5.39%

Correlation

The correlation between UMI and VDE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2017 г.

0.66

The correlation between UMI and VDE shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMI и VDE

Секторы
UMI
VDE

Энергетика

99.0%
99.5%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

UMI
99.0%
VDE
99.5%

Коммунальные услуги

UMI
1.0%
VDE

-

Сырьевые материалы

UMI

-

VDE
0.4%

Коммуникационные услуги

UMI

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

UMI

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

UMI

-

VDE

-

Финансовые услуги

UMI

-

VDE

-

Здравоохранение

UMI

-

VDE

-

Промышленность

UMI

-

VDE
0.1%

Недвижимость

UMI

-

VDE

-

Технологии

UMI

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPA
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

UMI vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMI c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMIVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.41

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.06

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

4.13

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

12.11

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMI vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMIVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.41

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.78

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.28

+0.35

Просадки

Сравнение просадок UMI и VDE

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMIVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-74.20%

+26.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-11.80%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-21.41%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

-26.58%

+6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-6.27%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-19.96%

+13.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.02%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и VDE

Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 6.04%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMIVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

7.99%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

16.27%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

20.34%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

26.40%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

29.93%

-6.74%

Сравнение комиссий UMI и VDE

UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и VDE

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.91%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

UMI and VDE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.99%) compared to UMI (6.04%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs VDE's -74.20%.

On 5-year performance, UMI leads with 20.58% vs 20.47% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UMI has performed better with a 20.58% return vs 20.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.

UMI has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 2.37% for VDE.

They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMI и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор