PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UMI с MLPA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMI с MLPA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Global X MLP ETF (MLPA).

UMI и MLPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMI или MLPA.

Корреляция

Корреляция между UMI и MLPA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UMI и MLPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Global X MLP ETF (MLPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UMI:

1.34

MLPA:

0.84

Коэф-т Сортино

UMI:

1.73

MLPA:

1.20

Коэф-т Омега

UMI:

1.26

MLPA:

1.16

Коэф-т Кальмара

UMI:

1.61

MLPA:

1.05

Коэф-т Мартина

UMI:

5.37

MLPA:

3.69

Индекс Язвы

UMI:

5.11%

MLPA:

4.04%

Дневная вол-ть

UMI:

20.42%

MLPA:

17.94%

Макс. просадка

UMI:

-48.08%

MLPA:

-78.75%

Текущая просадка

UMI:

-7.16%

MLPA:

-5.01%

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у MLPA с доходностью 5.96%.

UMI

С начала года

2.56%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

1.15%

1 год

27.22%

5 лет

28.58%

10 лет

N/A

MLPA

С начала года

5.96%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

7.11%

1 год

14.95%

5 лет

23.92%

10 лет

2.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UMI и MLPA

UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MLPA в 0.46%.

UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
MLPA
Global X MLP ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UMI и MLPA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UMI
Ранг риск-скорректированной доходности UMI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
MLPA
Ранг риск-скорректированной доходности MLPA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UMI c MLPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа MLPA равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и MLPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и MLPA

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности MLPA в 7.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		3.94%4.39%4.67%4.78%3.37%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%0.00%0.00%
MLPA
Global X MLP ETF		7.29%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%5.80%

Просадки

Сравнение просадок UMI и MLPA

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и MLPA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и MLPA

Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 5.60%, в то время как у Global X MLP ETF (MLPA) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...