PortfoliosLab logo
Сравнение UMI с MLPA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UMI и MLPA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UMI и MLPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Global X MLP ETF (MLPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.61%
68.35%
UMI
MLPA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UMI:

1.42

MLPA:

0.78

Коэф-т Сортино

UMI:

1.80

MLPA:

1.14

Коэф-т Омега

UMI:

1.28

MLPA:

1.15

Коэф-т Кальмара

UMI:

1.69

MLPA:

0.97

Коэф-т Мартина

UMI:

6.24

MLPA:

3.86

Индекс Язвы

UMI:

4.62%

MLPA:

3.57%

Дневная вол-ть

UMI:

20.28%

MLPA:

17.60%

Макс. просадка

UMI:

-48.08%

MLPA:

-78.74%

Текущая просадка

UMI:

-8.56%

MLPA:

-6.43%

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у MLPA с доходностью 4.38%.


UMI

С начала года

1.02%

1 месяц

-4.28%

6 месяцев

8.22%

1 год

27.74%

5 лет

26.87%

10 лет

N/A

MLPA

С начала года

4.38%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

9.93%

1 год

12.94%

5 лет

25.13%

10 лет

2.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UMI и MLPA

UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MLPA в 0.46%.


График комиссии UMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UMI: 0.85%
График комиссии MLPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPA: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UMI и MLPA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UMI
Ранг риск-скорректированной доходности UMI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

MLPA
Ранг риск-скорректированной доходности MLPA, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UMI c MLPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UMI, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UMI: 1.42
MLPA: 0.78
Коэффициент Сортино UMI, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UMI: 1.80
MLPA: 1.14
Коэффициент Омега UMI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UMI: 1.28
MLPA: 1.15
Коэффициент Кальмара UMI, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UMI: 1.69
MLPA: 0.97
Коэффициент Мартина UMI, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UMI: 6.24
MLPA: 3.86

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа MLPA равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и MLPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
0.78
UMI
MLPA

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и MLPA

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности MLPA в 7.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
4.00%4.39%4.67%4.78%3.37%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%0.00%0.00%
MLPA
Global X MLP ETF
7.19%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%5.80%

Просадки

Сравнение просадок UMI и MLPA

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и MLPA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.56%
-6.43%
UMI
MLPA

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и MLPA

USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с Global X MLP ETF (MLPA) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.03%
11.18%
UMI
MLPA