Сравнение UMI с MLPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Global X MLP ETF (MLPA).
UMI и MLPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности UMI и MLPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMI и MLPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 18.78% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -10.64% | 2.76% |
MLPA Global X MLP ETF | 12.65% | 5.73% | 20.35% | 15.93% | 27.03% | 39.64% | -33.97% | 11.91% | -15.71% | 4.56% |
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у MLPA с доходностью 12.65%.
UMI
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- —
MLPA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и MLPA
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MLPA в 0.46%.
Доходность на риск
UMI vs. MLPA — Ранг доходности на риск
UMI
MLPA
Сравнение UMI c MLPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI | MLPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.47 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.71 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.61 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 1.51 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.47 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.16 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между UMI и MLPA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и MLPA
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности MLPA в 7.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.07% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
MLPA Global X MLP ETF | 7.20% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и MLPA
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и MLPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMI | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -78.75% | +30.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -14.20% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -18.75% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -3.55% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -20.49% | +13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 5.73% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и MLPA
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Global X MLP ETF (MLPA) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMI | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.40% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 7.96% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 16.10% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 18.40% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 27.64% | -4.35% |