Сравнение UMI с MLPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Global X MLP ETF (MLPA).
UMI и MLPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMI или MLPA.
Основные характеристики
| UMI | MLPA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.62% | 17.72% |
| Дох-ть за 1 год | 49.92% | 19.39% |
| Дох-ть за 3 года | 22.94% | 17.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.68% | 10.62% |
| Коэф-т Шарпа | 3.86 | 1.63 |
| Коэф-т Сортино | 5.26 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 8.49 | 2.02 |
| Коэф-т Мартина | 30.93 | 8.28 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 2.42% |
| Дневная вол-ть | 12.78% | 12.32% |
| Макс. просадка | -48.08% | -78.74% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.47% |
Корреляция
Корреляция между UMI и MLPA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UMI и MLPA
С начала года, UMI показывает доходность 42.62%, что значительно выше, чем у MLPA с доходностью 17.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и MLPA
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MLPA в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMI c MLPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и MLPA
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности MLPA в 7.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 3.98% | 4.67% | 4.78% | 3.37% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPA Global X MLP ETF | 7.41% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.85% | 9.11% | 10.03% | 8.07% | 7.16% | 9.29% | 5.80% | 5.62% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и MLPA
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и MLPA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и MLPA
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Global X MLP ETF (MLPA) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.