- ISIN
- US90290T8826
- CUSIP
- 90290T882
- Эмитент
- USCF
- Дата выпуска
- 24 мар. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $509M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 18K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.09M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) прибавил 23.3% с начала года. Текущая цена акции UMI — $59. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UMI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,708.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) показал доход в 23.34% с начала года и 25.47% за последние 12 месяцев.
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 13.62%
- С начала года
- 23.34%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность UMI по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении UMI закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший день был 24 мар. 2021 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.31% | 9.75% | 2.74% | 2.59% | -3.25% | 2.14% | 3.30% | -2.65% | 23.34% | ||||
| 2025 | 3.89% | 0.59% | 0.85% | -5.79% | 2.51% | 2.70% | -0.67% | 0.74% | 1.56% | -5.66% | 5.44% | -0.53% | 5.11% |
| 2024 | 0.62% | 4.26% | 6.84% | -0.45% | 2.99% | 2.81% | 2.66% | 4.55% | 0.50% | 4.73% | 14.49% | -6.45% | 42.97% |
| 2023 | 4.53% | -3.27% | -1.00% | 2.17% | -4.22% | 7.21% | 4.30% | 0.16% | -0.31% | -0.63% | 6.52% | -1.01% | 14.60% |
| 2022 | 8.46% | 5.50% | 7.19% | -2.50% | 5.82% | -13.08% | 10.87% | 0.86% | -9.94% | 11.80% | 4.08% | -6.28% | 20.78% |
| 2021 | 0.97% | 7.16% | -5.55% | 5.50% | 7.22% | 3.97% | -3.84% | -0.97% | 5.85% | 5.43% | -6.69% | 1.49% | 20.97% |
Метрики бенчмарка
USCF Midstream Energy Income Fund ETF has an annualized alpha of 7.84%, beta of 0.59, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 30, 2017.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (78.85%) than losses (70.06%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.59 may look defensive, but with R2 of 0.24 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.24 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.84%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 78.85%
- Участие в снижении
- 70.06%
Комиссия
Комиссия UMI составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UMI имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 67% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.50 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 10.58 | -2.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USCF Midstream Energy Income Fund ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.52 | $3.06 | $2.18 | $1.71 | $1.46 | $0.87 | $0.54 | $0.68 | $0.58 | $0.04 |
Дивидендный доход | 5.95% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USCF Midstream Energy Income Fund ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.11 | $0.46 | $0.18 | $0.03 | $0.48 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.27 | $0.05 | $0.04 | $0.44 | $0.06 | $0.00 | $0.41 | $0.07 | $0.04 | $0.46 | $1.22 | $3.06 |
| 2024 | $0.06 | $0.43 | $0.07 | $0.00 | $0.44 | $0.05 | $0.00 | $0.41 | $0.05 | $0.03 | $0.41 | $0.25 | $2.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USCF Midstream Energy Income Fund ETF показал максимальную просадку в 48.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 236 торговых сессий.
Текущая просадка USCF Midstream Energy Income Fund ETF составляет 4.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-48.08%март 2020 г. | 1mo 29d | 11mo 13d | 1y 1moянв. 2020 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-20.05%июнь 2022 г. | 15d | 1y 1mo | 1y 2moиюнь 2022 г. - авг. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.75%дек. 2018 г. | 3mo 27d | 10mo 17d | 1y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-17.08%апр. 2025 г. | 2mo 16d | 9mo 24d | 1y 5dянв. 2025 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.87%авг. 2021 г. | 2mo 3d | 1mo 24d | 3mo 27dиюнь 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| UMI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -56.78% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -9.10% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | -18.90% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -25.43% | +5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -0.17% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -10.69% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.14% | +0.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UMI
Добавьте USCF Midstream Energy Income Fund ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UMI