- ISIN
- US90290T8826
- CUSIP
- 90290T882
- Эмитент
- Wainwright, Inc.
- Дата выпуска
- 24 мар. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $499M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) прибавил 27.9% с начала года. Текущая цена акции UMI — $61. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UMI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,808.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) показал доход в 27.88% с начала года и 31.97% за последние 12 месяцев.
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.45%
- 6 месяцев
- 26.23%
- С начала года
- 27.88%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 27.71%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность UMI по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении UMI закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший день был 24 мар. 2021 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.31% | 9.75% | 2.74% | 2.59% | -3.25% | 2.14% | 4.26% | 27.88% | |||||
| 2025 | 3.89% | 0.59% | 0.85% | -5.79% | 2.51% | 2.70% | -0.67% | 0.74% | 1.56% | -5.66% | 5.44% | -0.53% | 5.11% |
| 2024 | 0.62% | 4.26% | 6.84% | -0.45% | 2.99% | 2.81% | 2.66% | 4.55% | 0.50% | 4.73% | 14.49% | -6.45% | 42.97% |
| 2023 | 4.53% | -3.27% | -1.00% | 2.17% | -4.22% | 7.21% | 4.30% | 0.16% | -0.31% | -0.63% | 6.52% | -1.01% | 14.60% |
| 2022 | 8.46% | 5.50% | 7.19% | -2.50% | 5.82% | -13.08% | 10.87% | 0.86% | -9.94% | 11.80% | 4.08% | -6.28% | 20.78% |
| 2021 | 0.97% | 7.16% | -5.55% | 5.50% | 7.22% | 3.97% | -3.84% | -0.97% | 5.85% | 5.43% | -6.69% | 1.49% | 20.97% |
Метрики бенчмарка
USCF Midstream Energy Income Fund ETF has an annualized alpha of 8.47%, beta of 0.59, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 30, 2017.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (82.95%) than losses (72.24%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.59 may look defensive, but with R2 of 0.24 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.24 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.47%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 82.95%
- Участие в снижении
- 72.24%
Комиссия
Комиссия UMI составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UMI имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 2.24 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 9.71 | +1.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USCF Midstream Energy Income Fund ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.52 | $3.06 | $2.18 | $1.71 | $1.46 | $0.87 | $0.54 | $0.68 | $0.58 | $0.04 |
Дивидендный доход | 5.74% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USCF Midstream Energy Income Fund ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.11 | $0.46 | $0.18 | $0.03 | $0.48 | $0.07 | $0.00 | $1.33 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.27 | $0.05 | $0.04 | $0.44 | $0.06 | $0.00 | $0.41 | $0.07 | $0.04 | $0.46 | $1.22 | $3.06 |
| 2024 | $0.06 | $0.43 | $0.07 | $0.00 | $0.44 | $0.05 | $0.00 | $0.41 | $0.05 | $0.03 | $0.41 | $0.25 | $2.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USCF Midstream Energy Income Fund ETF показал максимальную просадку в 48.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 236 торговых сессий.
Текущая просадка USCF Midstream Energy Income Fund ETF составляет 0.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-48.08%март 2020 г. | 1mo 29d | 11mo 13d | 1y 1moянв. 2020 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-20.05%июнь 2022 г. | 15d | 1y 1mo | 1y 2moиюнь 2022 г. - авг. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.75%дек. 2018 г. | 3mo 27d | 10mo 17d | 1y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-17.08%апр. 2025 г. | 2mo 16d | 9mo 24d | 1y 5dянв. 2025 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.87%авг. 2021 г. | 2mo 3d | 1mo 24d | 3mo 27dиюнь 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| UMI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -56.78% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -9.10% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | -18.90% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -25.43% | +5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.00% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -10.70% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.09% | +0.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UMI
Добавьте USCF Midstream Energy Income Fund ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UMI