PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS90290T8826
CUSIP90290T882
ЭмитентWainwright, Inc.
Дата выпуска24 мар. 2021 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияActively Managed, Energy Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАкции

Комиссия

Комиссия UMI составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии UMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: UMI с AMUB, UMI с TPYP, UMI с AMNA, UMI с AMZA, UMI с MLPX, UMI с EMLP, UMI с MLPA, UMI с MLPR, UMI с AMND, UMI с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в USCF Midstream Energy Income Fund ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.92%
14.80%
UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

USCF Midstream Energy Income Fund ETF показал доход в 42.62% с начала года и 49.92% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года42.62%25.70%
1 месяц7.87%3.51%
6 месяцев24.91%14.80%
1 год49.92%37.91%
5 лет (среднегодовая)17.68%14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UMI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.62%4.26%6.84%-0.45%2.99%2.81%2.66%4.54%0.51%4.73%42.62%
20234.53%-3.27%-1.00%2.18%-4.22%7.21%4.30%0.16%-0.31%-0.63%6.52%-1.01%14.60%
20228.46%5.50%7.19%-2.50%5.81%-13.08%10.87%0.86%-9.94%11.80%4.08%-5.89%21.29%
20210.97%7.16%-5.55%5.50%7.22%4.34%-3.84%-0.96%5.85%5.43%-6.69%1.49%21.40%
2020-1.31%-13.01%-26.42%15.88%-0.25%0.72%4.11%3.23%-4.93%2.02%14.59%4.44%-8.25%
201910.36%2.48%-0.24%3.21%-7.88%6.85%1.40%-5.07%4.73%0.98%2.43%1.29%21.06%
20181.31%-4.88%0.08%0.70%2.67%1.36%2.69%1.60%-0.76%-6.20%-0.23%-8.75%-10.64%
20172.76%2.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг UMI среди ETFs на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности UMI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMI, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


UMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UMI, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UMI, с текущим значением в 5.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UMI, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UMI, с текущим значением в 8.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UMI, с текущим значением в 30.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0030.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

USCF Midstream Energy Income Fund ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.86
2.97
UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USCF Midstream Energy Income Fund ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.502017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$2.00$1.71$1.60$0.98$0.54$0.68$0.58$0.04

Дивидендный доход

3.98%4.67%4.78%3.37%2.18%2.47%2.48%0.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USCF Midstream Energy Income Fund ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.06$0.43$0.07$0.00$0.44$0.05$0.00$0.41$0.06$0.03$0.00$1.53
2023$0.00$0.43$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.47$0.00$1.71
2022$0.00$0.34$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.40$0.14$1.60
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.28$0.00$0.34$0.00$0.98
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.54
2019$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.68
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.58
2017$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

USCF Midstream Energy Income Fund ETF показал максимальную просадку в 48.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 236 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.08%12 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.2361 мар. 2021 г.264
-20.05%8 июн. 2022 г.1123 июн. 2022 г.27631 июл. 2023 г.287
-18.75%29 авг. 2018 г.8124 дек. 2018 г.2196 нояб. 2019 г.300
-13.82%21 окт. 2021 г.4220 дек. 2021 г.291 февр. 2022 г.71
-13.56%17 июн. 2021 г.4519 авг. 2021 г.3611 окт. 2021 г.81

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность USCF Midstream Energy Income Fund ETF составляет 4.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.27%
3.92%
UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF)
Benchmark (^GSPC)