USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в USCF Midstream Energy Income Fund ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) показал доход в 20.99% с начала года и 20.67% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении UMI закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший день был 24 мар. 2021 г. с доходностью -13.5%.

USCF Midstream Energy Income Fund ETF: годовая альфа составляет 8.95%, бета — 0.61, а R² — 0.26 относительно S&P 500 Index с 01.12.2017.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (88.11%) было выше, чем в снижении (74.07%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.61 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.26 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.26 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия UMI составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

UMI имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность USCF Midstream Energy Income Fund ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USCF Midstream Energy Income Fund ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

USCF Midstream Energy Income Fund ETF показал максимальную просадку в 48.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 236 торговых сессий.

Текущая просадка USCF Midstream Energy Income Fund ETF составляет 1.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.