PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMI с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMI с TPYP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both Energy Equities funds. UMI is actively managed, while TPYP is passively managed. Over the past 5 years, UMI returned 20.29%/yr vs 17.73%/yr for TPYP. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMI charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности UMI и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у TPYP с доходностью 20.07%.

UMI

1 день
0.02%
1 месяц
-1.04%
С начала года
22.52%
6 месяцев
22.06%
1 год
23.91%
3 года*
27.26%
5 лет*
20.29%
10 лет*
—

TPYP

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.82%
С начала года
20.07%
6 месяцев
19.62%
1 год
21.07%
3 года*
25.01%
5 лет*
17.73%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMI и TPYP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		22.52%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-10.64%2.76%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.07%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.93%

Correlation

The correlation between UMI and TPYP is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2017 г.

0.78

The correlation between UMI and TPYP shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMI и TPYP

Секторы
UMI
TPYP

Энергетика

99.0%
68.8%

Коммунальные услуги

1.0%
22.0%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

UMI
99.0%
TPYP
68.8%

Коммунальные услуги

UMI
1.0%
TPYP
22.0%

Сырьевые материалы

UMI

-

TPYP
0.1%

Коммуникационные услуги

UMI

-

TPYP

-

Потребительский циклический сектор

UMI

-

TPYP

-

Потребительский защитный сектор

UMI

-

TPYP

-

Финансовые услуги

UMI

-

TPYP
2.4%

Здравоохранение

UMI

-

TPYP

-

Промышленность

UMI

-

TPYP

-

Недвижимость

UMI

-

TPYP

-

Технологии

UMI

-

TPYP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с MLPRUMI с MLPAUMI с AMUB
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOOTPYP с AMND

Доходность на риск

UMI vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMI c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMITPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.61

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.25

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.09

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

8.34

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMI vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPYP равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMITPYPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.61

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.02

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.43

+0.20

Просадки

Сравнение просадок UMI и TPYP

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMITPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-51.91%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-6.84%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-13.17%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

-17.96%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-5.27%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-7.89%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.56%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и TPYP

USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) имеют волатильность 5.94% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMITPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

5.67%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

10.29%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

13.16%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

17.45%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

21.94%

+1.26%

Сравнение комиссий UMI и TPYP

UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и TPYP

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности TPYP в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.25%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.98%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, UMI and TPYP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UMI has higher volatility (5.94%) compared to TPYP (5.67%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs TPYP's -51.91%.

On 5-year performance, UMI leads with 20.29% vs 17.73% for TPYP. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UMI has performed better with a 20.29% return vs 17.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.

UMI has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 3.25% for TPYP.

They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and Tortoise. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.40% for TPYP.

UMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMI и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор