PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMI с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UMI и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMI и TPYP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
18.78%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-10.64%2.76%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund
19.60%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.93%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UMI показывает доходность 18.78%, а TPYP немного выше – 19.60%.


UMI

1 день
-1.83%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.78%
6 месяцев
17.63%
1 год
17.50%
3 года*
26.90%
5 лет*
23.65%
10 лет*

TPYP

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.35%
С начала года
19.60%
6 месяцев
17.45%
1 год
18.70%
3 года*
25.07%
5 лет*
20.76%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Сравнение комиссий UMI и TPYP

UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.


Доходность на риск

UMI vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMI
Ранг доходности на риск UMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 4242
Ранг коэф-та Мартина

TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMI c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UMITPYPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.13

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.49

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.48

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

5.15

-1.02

UMI vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPYP равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UMITPYPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.13

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.20

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.43

+0.19

Корреляция

Корреляция между UMI и TPYP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и TPYP

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности TPYP в 3.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
6.07%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund
3.26%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Просадки

Сравнение просадок UMI и TPYP

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и TPYP.


Загрузка...

Показатели просадок


UMITPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-51.91%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-13.17%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

-17.96%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-2.76%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-7.97%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.78%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и TPYP

USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UMITPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.37%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

9.03%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

16.63%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

17.32%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

21.96%

+1.33%