Сравнение UMI с MLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).
UMI и MLPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMI или MLPX.
Основные характеристики
| UMI | MLPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.62% | 42.11% |
| Дох-ть за 1 год | 49.92% | 49.90% |
| Дох-ть за 3 года | 22.94% | 22.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.68% | 19.01% |
| Коэф-т Шарпа | 3.86 | 3.58 |
| Коэф-т Сортино | 5.26 | 4.84 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 8.49 | 7.74 |
| Коэф-т Мартина | 30.93 | 28.03 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.77% |
| Дневная вол-ть | 12.78% | 13.82% |
| Макс. просадка | -48.08% | -70.59% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UMI и MLPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMI и MLPX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UMI показывает доходность 42.62%, а MLPX немного ниже – 42.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и MLPX
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMI c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и MLPX
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности MLPX в 4.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 3.98% | 4.67% | 4.78% | 3.37% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.23% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.33% | 5.78% | 5.98% | 4.37% | 5.52% | 4.82% | 2.16% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и MLPX
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и MLPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и MLPX
Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.27%, в то время как у Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.