PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMI с EMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMI с EMLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both exchange-traded funds - UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc., while EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, UMI returned 20.29%/yr vs 15.47%/yr for EMLP. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMI charges 0.85%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.

Доходность

Сравнение доходности UMI и EMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у EMLP с доходностью 14.62%.

UMI

1 день
0.02%
1 месяц
-1.04%
С начала года
22.52%
6 месяцев
22.06%
1 год
23.91%
3 года*
27.26%
5 лет*
20.29%
10 лет*
—

EMLP

1 день
-0.07%
1 месяц
-3.08%
С начала года
14.62%
6 месяцев
13.20%
1 год
18.77%
3 года*
21.22%
5 лет*
15.47%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMI и EMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		22.52%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-10.64%2.76%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		14.62%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%0.62%

Correlation

The correlation between UMI and EMLP is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2017 г.

0.71

The correlation between UMI and EMLP shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMI и EMLP

Секторы
UMI
EMLP

Энергетика

99.0%
48.1%

Коммунальные услуги

1.0%
47.4%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

UMI
99.0%
EMLP
48.1%

Коммунальные услуги

UMI
1.0%
EMLP
47.4%

Сырьевые материалы

UMI

-

EMLP
0.6%

Коммуникационные услуги

UMI

-

EMLP

-

Потребительский циклический сектор

UMI

-

EMLP

-

Потребительский защитный сектор

UMI

-

EMLP

-

Финансовые услуги

UMI

-

EMLP

-

Здравоохранение

UMI

-

EMLP

-

Промышленность

UMI

-

EMLP
3.9%

Недвижимость

UMI

-

EMLP

-

Технологии

UMI

-

EMLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPAUMI с AMUB
Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLXEMLP с SWPPX

Доходность на риск

UMI vs. EMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMI c EMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMIEMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.89

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.73

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.82

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

12.42

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMI vs. EMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMLP равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и EMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMIEMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.89

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.07

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.57

+0.06

Просадки

Сравнение просадок UMI и EMLP

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и EMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMIEMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-43.61%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-4.94%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-11.47%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

-14.59%

-5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-3.62%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-5.76%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.52%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и EMLP

USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMIEMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

4.10%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

7.87%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

9.97%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

14.53%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

17.69%

+5.51%

Сравнение комиссий UMI и EMLP

UMI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и EMLP

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности EMLP в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.79%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.98%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMI and EMLP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMI has higher volatility (5.94%) compared to EMLP (4.10%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs EMLP's -43.61%.

On 5-year performance, UMI leads with 20.29% vs 15.47% for EMLP. On fees, UMI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UMI has performed better with a 20.29% return vs 15.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

UMI has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 2.79% for EMLP.

UMI is categorized as Energy Equities, while EMLP is MLPs. They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.96% for EMLP.

EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMI и EMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор