Сравнение UMI с EMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP).
UMI и EMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности UMI и EMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMI и EMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 18.78% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -10.64% | 2.76% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 15.65% | 9.67% | 33.39% | 8.05% | 10.39% | 23.20% | -13.36% | 23.40% | -8.70% | 0.62% |
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у EMLP с доходностью 15.65%.
UMI
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- —
EMLP
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 15.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и EMLP
UMI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.
Доходность на риск
UMI vs. EMLP — Ранг доходности на риск
UMI
EMLP
Сравнение UMI c EMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI | EMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.85 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.74 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 8.14 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между UMI и EMLP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и EMLP
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности EMLP в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.07% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.76% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и EMLP
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и EMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMI | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -43.61% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -11.27% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -14.59% | -5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -0.96% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -5.81% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.42% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и EMLP
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMI | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 2.80% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 6.81% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 13.41% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 14.46% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 17.72% | +5.57% |