PortfoliosLab logo
Сравнение UMI с EMLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UMI и EMLP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UMI и EMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.61%
98.59%
UMI
EMLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UMI:

1.42

EMLP:

1.77

Коэф-т Сортино

UMI:

1.80

EMLP:

2.27

Коэф-т Омега

UMI:

1.28

EMLP:

1.34

Коэф-т Кальмара

UMI:

1.69

EMLP:

2.44

Коэф-т Мартина

UMI:

6.24

EMLP:

9.11

Индекс Язвы

UMI:

4.62%

EMLP:

3.08%

Дневная вол-ть

UMI:

20.28%

EMLP:

15.87%

Макс. просадка

UMI:

-48.08%

EMLP:

-43.61%

Текущая просадка

UMI:

-8.56%

EMLP:

-3.94%

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 3.15%.


UMI

С начала года

1.02%

1 месяц

-4.28%

6 месяцев

8.22%

1 год

27.74%

5 лет

26.87%

10 лет

N/A

EMLP

С начала года

3.15%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

8.63%

1 год

27.68%

5 лет

17.20%

10 лет

6.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UMI и EMLP

UMI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.


График комиссии EMLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMLP: 0.96%
График комиссии UMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UMI: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UMI и EMLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UMI
Ранг риск-скорректированной доходности UMI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

EMLP
Ранг риск-скорректированной доходности EMLP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMLP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UMI c EMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UMI, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UMI: 1.42
EMLP: 1.77
Коэффициент Сортино UMI, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UMI: 1.80
EMLP: 2.27
Коэффициент Омега UMI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UMI: 1.28
EMLP: 1.34
Коэффициент Кальмара UMI, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UMI: 1.69
EMLP: 2.44
Коэффициент Мартина UMI, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UMI: 6.24
EMLP: 9.11

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMLP равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и EMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
1.77
UMI
EMLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и EMLP

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности EMLP в 3.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
4.00%4.39%4.67%4.78%3.37%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%0.00%0.00%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
3.22%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%3.08%

Просадки

Сравнение просадок UMI и EMLP

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и EMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.56%
-3.94%
UMI
EMLP

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и EMLP

USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.03%
10.10%
UMI
EMLP