Сравнение UMI с EMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP).
UMI и EMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMI или EMLP.
Основные характеристики
| UMI | EMLP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.62% | 32.16% |
| Дох-ть за 1 год | 49.92% | 39.94% |
| Дох-ть за 3 года | 22.94% | 16.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.68% | 12.13% |
| Коэф-т Шарпа | 3.86 | 3.41 |
| Коэф-т Сортино | 5.26 | 4.75 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 8.49 | 7.43 |
| Коэф-т Мартина | 30.93 | 26.50 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.48% |
| Дневная вол-ть | 12.78% | 11.53% |
| Макс. просадка | -48.08% | -43.61% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UMI и EMLP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UMI и EMLP
С начала года, UMI показывает доходность 42.62%, что значительно выше, чем у EMLP с доходностью 32.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и EMLP
UMI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMI c EMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и EMLP
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности EMLP в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 3.98% | 4.67% | 4.78% | 3.37% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 3.14% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% | 3.08% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и EMLP
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и EMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и EMLP
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.