Сравнение UMI с MLPR
UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc., while MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index (150%). UMI is actively managed, while MLPR is passively managed. Over the past 5 years, UMI returned 20.29%/yr vs 26.89%/yr for MLPR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UMI charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for MLPR.
Доходность
Сравнение доходности UMI и MLPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 22.52%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 29.81%.
UMI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 22.06%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 27.26%
- 5 лет*
- 20.29%
- 10 лет*
- —
MLPR
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 29.81%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 26.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMI и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 22.52% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | 23.00% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 29.81% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -9.51% |
Correlation
The correlation between UMI and MLPR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.82 |
The correlation between UMI and MLPR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI vs. MLPR — Ранг доходности на риск
UMI
MLPR
Сравнение UMI c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.33 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 7.53 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.59 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.92 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.93 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок UMI и MLPR
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, примерно равная максимальной просадке MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и MLPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMI | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -48.98% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -13.97% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | -24.45% | +7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -28.66% | +8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -7.07% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -8.94% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 4.32% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и MLPR
Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 5.94%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMI | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 8.12% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 14.85% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 20.64% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 29.52% | -9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 33.75% | -10.55% |
Сравнение комиссий UMI и MLPR
UMI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и MLPR
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности MLPR в 9.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.00% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.98% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
UMI and MLPR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPR has higher volatility (8.12%) compared to UMI (5.94%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs MLPR's -48.98%.
On 5-year performance, MLPR leads with 26.89% vs 20.29% for UMI. On fees, UMI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 26.89% return vs 20.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UMI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.
MLPR has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 5.98% for UMI.
UMI is categorized as Energy Equities, while MLPR is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and UBS. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.95% for MLPR.
UMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMI и MLPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор