Сравнение UMI с MLPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR).
UMI и MLPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMI или MLPR.
Основные характеристики
| UMI | MLPR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.62% | 24.48% |
| Дох-ть за 1 год | 49.92% | 31.06% |
| Дох-ть за 3 года | 22.94% | 30.83% |
| Коэф-т Шарпа | 3.86 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 5.26 | 2.04 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 8.49 | 2.46 |
| Коэф-т Мартина | 30.93 | 7.52 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 4.08% |
| Дневная вол-ть | 12.78% | 20.97% |
| Макс. просадка | -48.08% | -48.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.42% |
Корреляция
Корреляция между UMI и MLPR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMI и MLPR
С начала года, UMI показывает доходность 42.62%, что значительно выше, чем у MLPR с доходностью 24.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и MLPR
UMI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMI c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и MLPR
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности MLPR в 10.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 3.98% | 4.67% | 4.78% | 3.37% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 10.12% | 10.08% | 10.07% | 10.69% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и MLPR
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, примерно равная максимальной просадке MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и MLPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и MLPR
Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.27%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.