Сравнение UMI с MLPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR).
UMI и MLPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности UMI и MLPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMI и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 18.78% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | 23.00% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 22.63% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -9.51% |
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 18.78%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 22.63%.
UMI
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- —
MLPR
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 22.63%
- 6 месяцев
- 28.78%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 31.69%
- 5 лет*
- 31.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и MLPR
UMI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.
Доходность на риск
UMI vs. MLPR — Ранг доходности на риск
UMI
MLPR
Сравнение UMI c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.46 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.74 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.58 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 1.35 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.46 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.92 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между UMI и MLPR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и MLPR
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности MLPR в 9.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.07% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.27% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и MLPR
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, примерно равная максимальной просадке MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и MLPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMI | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -48.98% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -24.45% | +9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -28.66% | +8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -5.45% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -9.09% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 10.54% | -6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и MLPR
Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.10%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMI | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.06% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 14.14% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 28.07% | -10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 29.60% | -9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 34.00% | -10.71% |