Сравнение UMI с AMZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и InfraCap MLP ETF (AMZA).
UMI и AMZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMI или AMZA.
Основные характеристики
| UMI | AMZA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.62% | 26.62% |
| Дох-ть за 1 год | 49.92% | 30.28% |
| Дох-ть за 3 года | 22.94% | 24.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.68% | 10.96% |
| Коэф-т Шарпа | 3.86 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 5.26 | 2.21 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 8.49 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 30.93 | 7.50 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 4.03% |
| Дневная вол-ть | 12.78% | 18.86% |
| Макс. просадка | -48.08% | -91.46% |
| Текущая просадка | 0.00% | -29.09% |
Корреляция
Корреляция между UMI и AMZA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UMI и AMZA
С начала года, UMI показывает доходность 42.62%, что значительно выше, чем у AMZA с доходностью 26.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и AMZA
UMI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMI c AMZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и AMZA
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности AMZA в 7.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 3.98% | 4.67% | 4.78% | 3.37% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 7.35% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и AMZA
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и AMZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и AMZA
Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.27%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.