PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMI с AMZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMI с AMZA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and AMZA (InfraCap MLP ETF) are both exchange-traded funds - UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc., while AMZA is a MLPs fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 5 years, UMI returned 20.58%/yr vs 19.73%/yr for AMZA. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMI charges 0.85%/yr vs 2.01%/yr for AMZA.

Доходность

Сравнение доходности UMI и AMZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UMI показывает доходность 24.04%, а AMZA немного ниже – 23.85%.

UMI

1 день
1.24%
1 месяц
0.83%
С начала года
24.04%
6 месяцев
22.07%
1 год
27.12%
3 года*
27.84%
5 лет*
20.58%
10 лет*
—

AMZA

1 день
1.33%
1 месяц
-0.19%
С начала года
23.85%
6 месяцев
20.59%
1 год
21.48%
3 года*
22.62%
5 лет*
19.73%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMI и AMZA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		24.04%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-10.64%2.76%
AMZA
InfraCap MLP ETF		23.85%0.17%30.90%23.35%33.20%51.22%-49.25%6.27%-26.78%5.13%

Correlation

The correlation between UMI and AMZA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2017 г.

0.69

The correlation between UMI and AMZA shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMI и AMZA

Секторы
UMI
AMZA

Энергетика

99.0%
99.8%

Коммунальные услуги

1.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

UMI
99.0%
AMZA
99.8%

Коммунальные услуги

UMI
1.0%
AMZA
0.2%

Сырьевые материалы

UMI

-

AMZA

-

Коммуникационные услуги

UMI

-

AMZA

-

Потребительский циклический сектор

UMI

-

AMZA

-

Потребительский защитный сектор

UMI

-

AMZA

-

Финансовые услуги

UMI

-

AMZA

-

Здравоохранение

UMI

-

AMZA

-

Промышленность

UMI

-

AMZA

-

Недвижимость

UMI

-

AMZA

-

Технологии

UMI

-

AMZA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

InfraCap MLP ETF

Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с EMLPUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPAUMI с AMUB
Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с MLPBAMZA с ATMPAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DIVAMZA с DGRO

Доходность на риск

UMI vs. AMZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMI c AMZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMIAMZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.23

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.77

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

1.77

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

4.47

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMI vs. AMZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа AMZA равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и AMZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMIAMZAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.23

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.77

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.02

+0.65

Просадки

Сравнение просадок UMI и AMZA

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и AMZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMIAMZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-91.46%

+43.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-12.16%

+4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-18.56%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

-25.15%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-8.99%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-45.01%

+38.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.82%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и AMZA

USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и InfraCap MLP ETF (AMZA) имеют волатильность 6.04% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMIAMZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.93%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

13.37%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

17.66%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

25.85%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

37.24%

-14.05%

Сравнение комиссий UMI и AMZA

UMI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и AMZA

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности AMZA в 7.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF		7.92%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.91%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMI and AMZA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMI has higher volatility (6.04%) compared to AMZA (5.93%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs AMZA's -91.46%.

On 5-year performance, UMI leads with 20.58% vs 19.73% for AMZA. On fees, UMI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, AMZA has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UMI has performed better with a 20.58% return vs 19.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.

AMZA has the higher dividend yield at 7.92%, compared with 5.91% for UMI.

UMI is categorized as Energy Equities, while AMZA is MLPs. They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 2.01% for AMZA.

UMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMI и AMZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор