Сравнение UMI с AMZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и InfraCap MLP ETF (AMZA).
UMI и AMZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности UMI и AMZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMI и AMZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 18.78% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -10.64% | 2.76% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 15.85% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | 6.27% | -26.78% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у AMZA с доходностью 15.85%.
UMI
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- —
AMZA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 23.08%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и AMZA
UMI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.
Доходность на риск
UMI vs. AMZA — Ранг доходности на риск
UMI
AMZA
Сравнение UMI c AMZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI | AMZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.11 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.29 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.04 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.15 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 0.26 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.11 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.89 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | -0.04 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между UMI и AMZA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и AMZA
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности AMZA в 8.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.07% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 8.12% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и AMZA
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и AMZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMI | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -91.46% | +43.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -17.90% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -25.15% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -14.86% | +11.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -45.52% | +38.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 9.91% | -5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и AMZA
Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.10%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMI | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 6.43% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 12.80% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 23.42% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 25.98% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 37.46% | -14.17% |