Сравнение UMI с USO
UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - UMI is a Energy Equities fund actively managed by USCF, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. UMI is actively managed, while USO is passively managed. Over the past 5 years, UMI returned 22.05%/yr vs 19.28%/yr for USO. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UMI charges 0.85%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности UMI и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 23.34%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 66.11%.
UMI
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 13.62%
- С начала года
- 23.34%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.20%
USO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.09%
- 6 месяцев
- 47.51%
- С начала года
- 66.11%
- 1 год
- 53.13%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 3.83%
- Всё время*
- -7.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.24M | $1.09M | $1.15M | |
| $965.92M | $926.54M | $867.90M |
Сравнение доходности по годам UMI и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 23.34% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -10.64% | 2.76% |
USO United States Oil Fund LP | 66.11% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 4.71% |
Correlation
The correlation between UMI and USO is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.39 |
The correlation between UMI and USO shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI vs. USO — Ранг доходности на риск
UMI
USO
Сравнение UMI c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMI | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 1.64 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 4.74 | +3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMI и USO
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMI | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -98.19% | +50.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -32.49% | +24.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | -32.49% | +15.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -36.23% | +16.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -87.78% | +83.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -75.39% | +68.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 11.24% | -8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и USO
Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.74%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 19.53%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMI | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 19.53% | -14.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 43.14% | -31.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 47.40% | -32.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 37.16% | -17.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 39.35% | -16.26% |
Сравнение комиссий UMI и USO
UMI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и USO
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.95% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UMI and USO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (19.53%) compared to UMI (4.74%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs USO's -98.19%.
On 5-year performance, UMI leads with 22.05% vs 19.28% for USO. On fees, UMI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UMI has performed better with a 22.05% return vs 19.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UMI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
UMI has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.00% for USO.
UMI is categorized as Energy Equities, while USO is Oil & Gas. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.86% for USO.
UMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMI и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор