Сравнение UMI с UNG
UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - UMI is a Energy Equities fund actively managed by USCF, while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures. UMI is actively managed, while UNG is passively managed. Over the past 5 years, UMI returned 22.05%/yr vs -29.99%/yr for UNG. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UMI charges 0.85%/yr vs 1.17%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности UMI и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 23.34%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -20.55%.
UMI
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 13.62%
- С начала года
- 23.34%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.20%
UNG
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -16.82%
- 6 месяцев
- -27.64%
- С начала года
- -20.55%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- -29.50%
- 5 лет*
- -29.99%
- 10 лет*
- -22.94%
- Всё время*
- -28.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.24M | $1.09M | $1.15M | |
| $90.04M | $85.20M | $82.01M |
Сравнение доходности по годам UMI и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 23.34% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -10.64% | 2.76% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -20.55% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -7.61% |
Correlation
The correlation between UMI and UNG is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI vs. UNG — Ранг доходности на риск
UMI
UNG
Сравнение UMI c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMI | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.96 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | -0.62 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | -1.03 | +9.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMI и UNG
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMI | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -99.88% | +51.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -42.37% | +34.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | -69.45% | +52.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -92.79% | +72.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -99.88% | +95.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -90.03% | +83.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 25.51% | -22.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и UNG
Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.74%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMI | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 10.15% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 28.77% | -17.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 58.88% | -44.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 64.16% | -44.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 54.70% | -31.61% |
Сравнение комиссий UMI и UNG
UMI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UNG в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и UNG
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.95% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UMI and UNG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (10.15%) compared to UMI (4.74%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs UNG's -99.88%.
On 5-year performance, UMI leads with 22.05% vs -29.99% for UNG. On fees, UMI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UMI has performed better with a 22.05% return vs -29.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UMI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
UMI has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.00% for UNG.
UMI is categorized as Energy Equities, while UNG is Oil & Gas. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 1.17% for UNG.
UMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMI и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор