PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMI с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UMI и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 23.34%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 72.77%.


UMI

1 день
-1.30%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
13.62%
С начала года
23.34%
1 год
25.47%
3 года*
25.33%
5 лет*
22.05%
10 лет*
Всё время*
14.20%

UGA

1 день
-0.56%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
54.03%
С начала года
72.77%
1 год
71.49%
3 года*
14.87%
5 лет*
24.07%
10 лет*
16.28%
Всё время*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$8.67M$6.11M$4.99M
$1.24M$1.09M$1.15M

Сравнение доходности по годам UMI и UGA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
23.34%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-10.64%2.76%
UGA
United States Gasoline Fund, LP
72.77%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.82%

Correlation

The correlation between UMI and UGA is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.33

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.30

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.36

The correlation between UMI and UGA shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF Midstream Energy Income Fund ETF

United States Gasoline Fund, LP

Доходность на риск

UMI vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 6262
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UMI c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UMIUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.54

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

9.75

-1.19

UMI vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGA равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMI и UGA

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UMIUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-86.59%

+38.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-20.32%

+12.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-26.68%

+9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

-38.11%

+18.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-14.67%

+10.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-36.52%

+29.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

7.36%

-4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и UGA

Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.74%, в то время как у United States Gasoline Fund, LP (UGA) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UMIUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

13.00%

-8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

32.16%

-20.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

36.60%

-21.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

34.71%

-15.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

37.31%

-14.22%

Сравнение комиссий UMI и UGA

UMI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UGA в 1.02%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и UGA

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UGA
United States Gasoline Fund, LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
5.95%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%

Часто задаваемые вопросы


UMI and UGA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (13.00%) compared to UMI (4.74%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs UGA's -86.59%.

On 5-year performance, UGA leads with 24.07% vs 22.05% for UMI. On fees, UMI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UGA has performed better with a 24.07% return vs 22.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.

UMI has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.00% for UGA.

UMI is categorized as Energy Equities, while UGA is Oil & Gas. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 1.02% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMI и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор