PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UMI с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMI с OILU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - UMI is a Energy Equities fund actively managed by USCF, while OILU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index. UMI is actively managed, while OILU is passively managed. Over the past 3 years, UMI returned 25.33%/yr vs -2.72%/yr for OILU. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UMI charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for OILU.

Доходность

Сравнение доходности UMI и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 23.34%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 71.73%.

UMI

1 день
-1.30%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
13.62%
С начала года
23.34%
1 год
25.47%
3 года*
25.33%
5 лет*
22.05%
10 лет*
—
Всё время*
14.20%

OILU

1 день
-6.98%
1 месяц
22.67%
6 месяцев
11.63%
С начала года
71.73%
1 год
83.19%
3 года*
-2.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OILU

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN
$7.83M$7.76M$7.68M

UMI

USCF Midstream Energy Income Fund ETF
$1.24M$1.09M$1.15M

Сравнение доходности по годам UMI и OILU

2026 (YTD)20252024202320222021
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		23.34%5.11%42.97%14.60%20.78%-6.57%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		71.73%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-16.79%

Correlation

The correlation between UMI and OILU is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.75

The correlation between UMI and OILU has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMI и OILU

Секторы
UMI
OILU

Энергетика

99.1%
100.0%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

UMI
99.1%
OILU
100.0%

Коммунальные услуги

UMI
0.9%
OILU

-

Сырьевые материалы

UMI

-

OILU

-

Коммуникационные услуги

UMI

-

OILU

-

Потребительский циклический сектор

UMI

-

OILU

-

Потребительский защитный сектор

UMI

-

OILU

-

Финансовые услуги

UMI

-

OILU

-

Здравоохранение

UMI

-

OILU

-

Промышленность

UMI

-

OILU

-

Недвижимость

UMI

-

OILU

-

Технологии

UMI

-

OILU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с TPYPUMI с EMLPUMI с MLPAUMI с MLPR
Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOIOILU с USOOILU с OILDOILU с FRO

Доходность на риск

UMI vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UMI c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMIOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.29

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.80

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

1.80

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

4.38

+4.18

UMI vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа OILU равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMI и OILU

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и OILU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMIOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-81.00%

+32.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-46.49%

+38.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-69.09%

+52.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-53.81%

+49.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-50.69%

+44.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

19.07%

-16.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и OILU

Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.74%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMIOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

20.53%

-15.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

51.48%

-39.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

64.61%

-49.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

80.79%

-61.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

80.79%

-57.70%

Сравнение комиссий UMI и OILU

UMI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии OILU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и OILU

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.95%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%

Часто задаваемые вопросы

UMI and OILU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (20.53%) compared to UMI (4.74%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs OILU's -81.00%.

On 3-year performance, UMI leads with 25.33% vs -2.72% for OILU. On fees, UMI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMI has performed better with a 25.33% return vs -2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for OILU.

UMI has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.00% for OILU.

UMI is categorized as Energy Equities, while OILU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: USCF and BMO. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.95% for OILU.

UMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMI и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор